Обобщение модели Бюльмана – Штрауба для оценки убыточности динамического портфеля рисков
Применение метода Бюльмана - Штрауба на модельном портфеле предпринимательских рисков. Модель агрегированного портфеля рисков. Обобщенная, модифицированная однородная и неоднородная модели Бюльмана - Штрауба. Моделирование динамического портфеля рисков.
Подобные документы
Классификация рисков, общие положения, а также особенности их возникновения и действия. Характеристика производственных рисков, коммерческих рисков, финансовых рисков и их классификация. Объективная основа и субъективные причины возникновения риска.
контрольная работа, добавлен 05.02.2010Особенности предпринимательства в Российской Федерации. Основные виды предпринимательских рисков: политические (страновой, валютный, налоговый, риск форс-мажорных обстоятельств) и экономические (ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный).
реферат, добавлен 28.06.2014Проблема исследования рисков. Западный опыт исследования рисков в российских условиях. Специфики исследования рисков в переходной экономике. Риск как сложное понятие, имеющее своей причиной неопределенность и тесно связанное с вероятностными процессами.
контрольная работа, добавлен 10.10.2010Экономическое содержание и основные способы оценки степени риска. Управление и методы нейтрализации предпринимательских рисков. Анализ предпринимательских рисков ТПЧУП "Сифуд-Сервис". Оценка риска предприятия на основе показателей финансовой отчетности.
курсовая работа, добавлен 26.05.2016- 55. Оценка предпринимательских рисков в управлении агропромышленным комплексом, методы их оптимизации
Агропромышленный комплекс как объединение экономических отраслей, которые связаны с производством и переработкой сельскохозяйственного сырья. Виды предпринимательских рисков в деятельности аграрных предприятий в зависимости от причин возникновения.
статья, добавлен 16.08.2018 Характеристика и особенности критериев классификации предпринимательских рисков, их виды. Последовательность этапов управления предпринимательскими рисками. Описание, специфика основных видов потерь, возникающих при реализации предпринимательских рисков.
автореферат, добавлен 02.09.2018Теоретические и методические основы обоснования хозяйственных решений и оценивания рисков. Качественная и количественная оценка предпринимательских рисков. Основы риск-менеджмента. Критерии принятия решений в условиях экономической неопределенности.
учебное пособие, добавлен 23.04.2014Исследование вопросов объективной оценки рисков экономической деятельности производственных предприятий, носящих количественный и качественный характер. Рассмотрение актуальных проблем построения экономико-математических моделей производственных рисков.
статья, добавлен 02.11.2018Определение и уточнение критериев оценки производственных рисков растениеводства. Характеристика влияния колебаний урожайности культур на результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий. Экспертное оценивание производственных рисков организации.
статья, добавлен 13.04.2018Значение проблемы оценки и управления рисками в условиях рыночных отношений. Сущность и классификация предпринимательских рисков. Виды рисков и факторы, влияющие на их уровень. Условия, сопутствующие рискованной ситуации: неопределенность, выбор, оценка.
реферат, добавлен 27.04.2014Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Рассмотрение процесса идентификации операционных рисков на примере лизинговой компании. Использование метода управления Монте-Карло. Разработка методологии классификации проектных рисков.
статья, добавлен 11.12.2024Суть социально-экономических рисков, которые могут возникнуть при неправильной или несвоевременной оценке возможности их реализации. Исследование факторов, которые воздействуют на коммерческое предприятие и провоцируют возникновение видов надежностей.
статья, добавлен 21.07.2018Проведение исследования классификации рисков, которая основывается на природе риска, возможности предвидения и размере охвата. Применение анализа вероятности и воздействия, анализа чувствительности, метода "дерева решений" и анализа экспертных оценок.
статья, добавлен 07.12.2024Понятие риска в экономической практике как опасности возникновения потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества. Классификация предпринимательских рисков. Характеристика отдельных типов риска. Риск в сфере принятия решений и в сфере их реализации.
реферат, добавлен 09.03.2016Изучение сущности и видов коммерческих рисков. Описание валютных рисков при заключении стандартных контрактов и способов защиты от них. Применение золотых и валютных защитных оговорок, хеджирования, валютных фьючерсов и других видов страхования рисков.
курсовая работа, добавлен 25.01.2014Суть имитационного моделирования. Анализ риска проекта методом сценариев. Технология расчетов в среде Excel. Особенности имитации с "Генератором случайных чисел" и статистики: итог эксперимента. Проблема формирования структуры портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 02.10.2009Анализ и структурирование данных, касающихся проявлений рисков корпоративного мошенничества в организациях технологической отрасли. Факторы, влияющие на потенциальное возникновение рисков отрасли, формирование детальной картины проявлений рисков.
статья, добавлен 12.12.2024Анализ предпринимательских рисков, управления рисками предприятия, которые напрямую оказывают влияние на его основную деятельность. Описание данных показателей в совокупности, их общая оценка. Последствия при отсутствии политики управления рисками.
статья, добавлен 29.08.2022Сущность и элементы риска, его модификации и классификация по различным факторам. Характеристика объективных макроэкономических рисков. Причины возникновения производственных, коммерческих, финансовых и страховых рисков в предпринимательской деятельности.
реферат, добавлен 08.12.2012Рассмотрение характеристик методов анализа рисков на соответствие совокупности принятых требований и возможности прогнозирования эффективности реализации инвестиционного проекта. Описание метода учета поправки на риск и метода имитаций Монте-Карло.
статья, добавлен 25.05.2016- 71. Виды рисков
Характеристика предпринимательских рисков (политического, технического, производственного, коммерческого, финансового, отраслевого, инновационного), их виды и причины возникновения. Основные преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства.
контрольная работа, добавлен 25.03.2011 Понятие, сущность, функции и виды предпринимательских рисков. Рассмотрение основных положений, характерных для рисковой ситуации. Определение основных причин возникновения производственного риска. Страхование предпринимательских рисков в России.
курсовая работа, добавлен 11.09.2016Анализ подхода к формированию многопродуктового инвестиционного портфеля российского частного инвестора на базе моделей Н. Кано, принципов формирования фонда денежных средств. Пути формирования малобюджетного портфеля российского частного инвестора.
статья, добавлен 23.12.2024Понятие экономических рисков и причины их возникновения, классификация рисков и виды предпринимательской деятельности на шкале рисков. Методы управления экономическими рисками в зависимости от видов предпринимательства. Предпринимательский потенциал РФ.
дипломная работа, добавлен 19.05.2014Сущность, классификация и причины возникновения предпринимательских рисков. Рассмотрение методов контроля и управления рисками. Анализ факторов, негативно влияющих на сбыт продукции. Определение мер по уменьшению рисков предприятия ОАО "Мегафон".
курсовая работа, добавлен 14.04.2015