Forecasting Realized Volatility of Russian stocks using Google Trends and Implied Volatility

Predicting realized volatility and value-at-risk for the most liquid Russian stocks using GARCH, ARFIMA and HAR models, using implied volatility calculated based on option prices and Google Trends data. Investigation of errors in model specification.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.