Формирование портфеля ценных бумаг. Портфельные теории
Понятие эффективного портфеля и эффективного множества, доходности и риска портфеля ценных бумаг. Стратегии управления портфелем облигаций, портфельные теории. Теория агрессивного портфельного управления. Комбинация рисковых и безрисковых инвестиций.
Подобные документы
Изучение применения методов технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг. Характеристика основных принципов формирования портфеля роста и дохода. Анализ структуры инвестиционного портфеля АО "Государственный фонд социального страхования".
курсовая работа, добавлен 14.09.2011Понятие инвестиционного портфеля документов, принципы его формирования. Характеристика основных форм активного стиля управления инвестициями, их преимущества и недостатки. Условия применения пассивной стратегии управления портфелем ценных бумаг.
реферат, добавлен 12.05.2010Процесс управления инвестициями. Достижение роста рыночной стоимости и обеспечение необходимых значений доходности, ликвидности. Исследование процесса формирования оптимального портфеля ценных бумаг в современных условиях развития фондового рынка.
реферат, добавлен 29.11.2013Понятие и этапы управления портфелем ценных бумаг. Основные цели портфелей агрессивного и консервативного роста. Характеристика портфельной стратегии и типов инвестиционных портфелей. Метод индексного фонда при пассивном управлении портфелем акций.
курсовая работа, добавлен 22.04.2013Совершенствование политики портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг с учетом специфики современного российского фондового рынка и интересов различных типов портфельных инвесторов. Развитие новых инструментов формирования портфеля ценных бумаг.
автореферат, добавлен 02.05.2018Активная и пассивная стратегия управления портфелем ценных бумаг, анализ эффективности инвестиционного проекта. Значение дисконтированного денежного потока, особенности применения основных финансовых инструментов в портфельном инвестировании предприятия.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Понятие финансовых инвестиций, их место и роль в экономике. Определение портфеля ценных бумаг. Развернутая характеристика видов ценных бумаг и способы оценки их доходности. Разработка методических указаний при финансовом инвестировании предприятий.
курсовая работа, добавлен 20.04.2011Обзор методов, показателей формирования портфелей ценных бумаг. Оценка показателей эффективности портфелей ценных бумаг. Возможности применения прогнозных показателей по данным котировок акций. Автоматизация процесса формирования инвестиционного портфеля.
дипломная работа, добавлен 14.07.2020Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. Нейтральные рыночные стратегии, активное управление. Виды хеджей. Форварды, фьючерсы, опционы. Модель расчета доходности портфеля. Характеристика доходности акций Лукойла, Сургута, Автоваза.
контрольная работа, добавлен 03.11.2016Оптимизация портфеля инвестиций как одна из типичных и значимых финансовых задач. Рассмотрение основных математических моделей, использующихся при формировании портфеля ценный бумаг: Марковица, Шарпа, Тобина. Многокритериальная оптимизация портфеля.
статья, добавлен 27.04.2017Понятие и функции ценных бумаг на инвестиционном рынке. Виды и классификация ценных бумаг в российской практике. Инвестиционные качества ценных бумаг и их оценка. Пассивное и активное управление портфелем ценных бумаг, задачи портфельного инвестирования.
контрольная работа, добавлен 02.03.2012История создания инвестиционного портфеля, модели оценки его состояния, этапы и основные принципы формирования, его содержимое и типы. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 09.09.2012Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. Способы получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке. Оценка риска вложений на казахстанском рынке. Повышение рентабельности и прибыльности активов. Основные допущения модели Шарпа.
статья, добавлен 23.02.2018Особенности первичного и вторичного фондового рынка. Формирование портфеля рынка ценных бумаг. История и особенности развития фондовых бирж в России. Этапы сделки с ценными бумагами. Определение доходности облигаций и акций. Организация биржевых торгов.
дипломная работа, добавлен 06.07.2014Исследование существующих методов оценки эффективности портфеля ценных бумаг, их сравнительный анализ, оптимальный вариант оценки инвестором эффективности портфеля. Прогнозирование рынка и выбор инструментов с высшим потенциалом в рассматриваемом периоде.
статья, добавлен 21.03.2019Управление инвестиционным портфелем: технический и фундаментальный анализы, пассивное и активное управление, риск инвестиционного портфеля. Модель Марковица и структура портфеля. Оценка инвестиционных проектов. Дисконтный срок окупаемости инвестиций.
контрольная работа, добавлен 15.05.2011Понятие и значение инвестиционного портфеля, принципы его формирования, сущность риска. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Достоинства и описание видов стоимости акции. Структура и специфика инвестиционного процесса.
реферат, добавлен 23.12.2014Изучение зависимости характера инвестиционной операции на рынке ценных бумаг от типологии инвестора. Анализ рынка ценных бумаг, выбора текущей инвестиционной политики. Описания роста капитальной стоимости портфеля с одновременным получением дивидендов.
реферат, добавлен 07.03.2011Политика и основные цели инвестирования, его стратегический и портфельный характер. Состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды и качество ценных бумаг. Совокупность методов управления инвестициями. Мониторинг фондового рынка, тенденции его развития.
реферат, добавлен 08.12.2012Раскрытие экономического содержания и изучение современных подходов к формированию портфеля ценных бумаг. Риски и доходы пакеты ЦБ. Анализ систем финансового левериджа. Общая оценка эффективности системы управления портфелем ЦБ на АО "Каспий Мунай".
курсовая работа, добавлен 24.10.2012Общая характеристика инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг и изучение основных моделей портфельного инвестирования. Фундаментальный анализ и практическое исследование процесса управления портфелем ценных бумаг с помощью технического анализа.
дипломная работа, добавлен 24.08.2011Определение условий выхода предприятия на фондовый рынок в качестве успешной и стремительно растущей компании. Сущность рисков на рынке ценных бумаг. Разработка способа уменьшения рисков посредством создания нового инвестиционного портфеля ценных бумаг.
статья, добавлен 23.07.2020Основные типы и характеристики портфелей ценных бумаг, их содержимое. Основные функции и задачи портфельного инвестирования, исторические модели его формирования. Структура и принципы формирования инвестиционного портфеля и модели управления им.
реферат, добавлен 25.01.2013Доходность и риск инвестиционного портфеля. Основные классы инвестиций в ценные бумаги. Изучение метода оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица. Измерение рыночного риска ценных бумаг. Рассмотрение арбитражной модели ценообразования.
лекция, добавлен 17.05.2020Сущность и виды ценных бумаг, методы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг, особенности российского рынка. Анализ источников финансирования и материального положения фирмы, применение экспертных систем и оценка предполагаемой эффективности.
дипломная работа, добавлен 03.07.2010