Множественная регрессия. Понятие временного ряда
Проблемы спецификации модели: отбор факторов при построении множественной регрессии, выбор формы уравнения. Уровни ряда, составляющие временных рядов. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модели. Пример построения корреляционного поля данных.
Подобные документы
Три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогноза в эконометрике. Понятие о временных рядах и их виды. Решение задач определения парной и множественной регрессии. Использование независимых переменных в регрессионных моделях.
учебное пособие, добавлен 01.06.2013Построение поля корреляции, расчет параметров уравнения линейной регрессии, оценка тесноты связи. Сравнительная оценка силы связи фактора с результатом. Анализ линейных коэффициентов парной и частной корреляции. Уравнение множественной регрессии.
контрольная работа, добавлен 30.03.2010Построение средствами регрессионного анализа математической модели зависимости стоимости квартиры в городе Смоленске от характеристик квартиры и ее расположения в городе. Построение уравнения множественной регрессии. Матрица парных коэффициентов.
статья, добавлен 21.02.2018Изучение типологии данных моделирования временных рядов при построении эконометрической модели. Анализ динамики автокорреляций коэффициентов величины во временных рядах тенденций и циклических колебаний значений. Расчет значений сезонной компоненты.
лекция, добавлен 08.10.2013История возникновения эконометрики как науки. Временные ряды, процесс белого шума, авторегрессии и скользящего среднего. Понятие нестационарных временных рядов. Тренд и его анализ. Автокорреляция уровней временного ряда. Сглаживание временных рядов.
курсовая работа, добавлен 03.01.2011Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Проверка регрессии на гетероскедастичность. Нахождение коэффициента автокорреляции остатков. Сравнение факторной и остаточной дисперсии в расчете на одну степень свободы.
контрольная работа, добавлен 01.06.2020Суть модели Линтнера для коррекции размера дивидендов. Построение корреляционного поля для страховых резервов и годовой прибыли. Оценка качества уравнения простой регрессии с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. Расчет критерия Ирвина.
контрольная работа, добавлен 25.06.2019Линейная процедура получения оценок параметров уравнения и условия, при которых она дает несмещенные и эффективные оценки, в теореме Гаусса-Маркова. Доказательство теоремы, расчет дисперсии прогнозирования. Оценка уравнений регрессии с помощью Excel.
презентация, добавлен 02.10.2011Составление ряда распределения коммерческих баков РФ по величине капитала. Определение среднего квадратичного отклонения, коэффициента вариации. Расчет параметров уравнения регрессии. Сглаживание ряда динамики с помощью трехлетней скользящей средней.
контрольная работа, добавлен 22.05.2014Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений. Количественное описание тенденции временного ряда. Исследование зависимости оборота розничной торговли. Понятие структурной формы макроэкономической модели
тест, добавлен 17.04.2014Оценка статистической надежности уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера, коэффициента детерминации и скорректированного коэффициента детерминации. Расчет коэффициента корреляции для определения тесноты связи между исследуемыми признаками.
задача, добавлен 25.03.2020Асимптотическое поведение ряда оценок степени полинома при восстановлении зависимости. Оценки размерности и структуры модели в регрессии; числа элементов смеси в задачах классификации. Размерность модели в факторном анализе и многомерном шкалировании.
статья, добавлен 16.01.2021Построение поля и расчёт линейного коэффициента корреляции. Построение линейного уравнения множественной регрессии и расчёт коэффициента множественной детерминации. Определение коэффициента автокорреляции первого порядка и построение уравнения тренда.
контрольная работа, добавлен 04.02.2013Выбор факторов, влияющих на производительность труда. Рассмотрение линейной зависимости. Использование критериев Фишера и Стьюдента. Расчет коэффициентов регрессии и стандартных отклонений. Проверка адекватности модели. Проверка теоретического уравнения.
контрольная работа, добавлен 13.05.2009Анализ роста объемов реализации товара, параметры, качество и выбор уравнения тренда с помощью коэффициента автокорреляции в остатках. Определение среднемесячного коэффициента роста затрат производства. Расчет уравнения регрессии для прогноза затрат.
контрольная работа, добавлен 11.10.2011Эконометрическое моделирование стоимости квартир. Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, оценка их значимости. Расчет параметров линейной парной регрессии. Анализ динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
контрольная работа, добавлен 01.03.2017Основные понятия и определения эконометрики и эконометрического моделирования. Парная корреляция и регрессия, проверка значимости параметров парной линейной модели. Виды линейной модели множественной регрессии. Системы линейных одновременных уравнений.
курс лекций, добавлен 26.11.2013Анализ колебаний курса USD/RUB и определения интегрируемости соответствующего ему временного ряда. Исследование валютной пары линейными методами. Преимущества обобщенного теста Дики–Фуллера при определении порядка интегрируемости временных рядов.
статья, добавлен 30.07.2017Проведение методом линейной множественной регрессии идентификации модели, ее верификация. Оценка статистической значимости коэффициентов В0, В1, В2 с помощью t-статистики Стьюдента. Проверка наличия автокорреляции отклонений с помощью статистики Уотсона.
контрольная работа, добавлен 08.09.2014Особенности процесса моделирования временных рядов методами нелинейной динамики. Анализ фазового портрета временных рядов объема поступления транспортных средств на остановку городского пассажирского транспорта. Характеристика понятия "квазицикл".
доклад, добавлен 30.09.2012Основные понятия теории вероятностей. Соотношения между экономическими переменными. Множественная корреляция и линейная регрессия. Оценка прогнозных качеств модели. Общее понятие о системах уравнений и временных рядах, используемых в эконометрике.
курс лекций, добавлен 15.09.2017Исследование графического представления статистической информации. Показатели рядов динамики и методы их расчёта. Выявление и характеристика основной тенденции развития экономического временного ряда. Общее понятие и значение индексного метода анализа.
контрольная работа, добавлен 10.05.2015Основные типы эконометрических моделей и исходные данные для их построения. Оценка статистической значимости параметров линейной модели множественной и парной регрессии. Применение эконометрических моделей для прогнозирования, примеры их построения.
учебное пособие, добавлен 07.05.2015Графическое представление одномерного ряда. Проведение теста Дики-Фуллера для поиска единичных корней. График первых разностей значений курса доллара. Проверка дисперсии на постоянство в независимости от интервала. Анализ коррелограмы временного ряда.
курсовая работа, добавлен 17.02.2014Построение поля корреляции. Анализ силы связи эластичности и бета-коэффициента. Оценка статистической надежности экономической модели и результатов значимости параметров регрессии и корреляции. Выбор лучшей модели и расчет прогнозного результата.
контрольная работа, добавлен 30.04.2014