Выявление недооцененности и переоцененности акций методами машинного обучения
Акции компаний - один из наиболее важных финансовых инструментов. Минимизация эмпирического риска, возникающего в период машинного обучения - процесс, который заключается в уменьшении средней ошибки используемого алгоритма на статистической выборке.
Подобные документы
Схема тестирования рядов динамики волатильности курсов акций нефтяных компаний, которая может быть использована для волатильности курсов акций нефтяных компаний и других финансовых временных рядов. Проведение расчетов показателя Херста и R/S анализа.
статья, добавлен 21.12.2019Изучение архитектуры сетевого соединения. Нейронные сети обратного распространения ошибки. Исследование алгоритма градиентного спуска. Использование векторной арифметики для понимания принципов обучения нейросети обратного распространения ошибки.
статья, добавлен 28.05.2017Микрофинансовые организации — фирмы, которые предоставляют небольшие кредиты группам населения с низким уровнем дохода и слоям общества, не охваченным банковскими услугами. Схема обналичивания материнского капитала через данные финансовые компании.
статья, добавлен 11.01.2021Рассмотрение возможности использования искусственных нейронных сетей, метода опорных векторов и нечетких продукционных систем для составления оценочной модели рейтинга кредитоспособности регионов. Критерии рейтинговой оценки кредитоспособности регионов.
статья, добавлен 23.03.2021Анализ поведения человека в играх. Применимость машинного обучения для изучения поведения в играх. Виды социальных сетей в игре. Метод экономического анализа социального поведения. Стандартный метод максимального правдоподобия. Оценка погрешности модели.
дипломная работа, добавлен 05.07.2016Понятие сбоя как ситуации на рынке акций, когда при временной эволюции рынка дисконтированная цена акции. Алгоритм имитационного моделирования сбоев. Моделирование сбоев в рамках классической CRR-модели Получение процесса эволюции цены акции со сбоями.
реферат, добавлен 03.07.2017Методика определения абсолютного значения предельной ошибки статистической выборки. Соотношение между степенными средними по правилу мажорантности. Вычисление общей и межгрупповой дисперсий. Порядок расчета эмпирического корреляционного отношения.
контрольная работа, добавлен 12.02.2017Рассматривается задача оценки стоимости жилья в Пензе. Предлагается создание программы, оценивающей стоимость квартир по их параметрам с помощью нейронной сети. Упрощение задачи анализа данных о квартирах с помощью технологий машинного обучения.
статья, добавлен 03.06.2022Эволюция идей ценообразования финансовых активов. Применение модели Ольсона для оценки стоимости компаний на фондовом рынке РФ, способы ее тестирования. Расчет величины анормальных прибыли и убытков компаний. Определение динамики рыночных котировок акций.
магистерская работа, добавлен 08.02.2017Ошибки статистического анализа данных, разбиение их на подгруппы на основании модальности распределения. Основные типы задач, решаемые с помощью метода статистической группировки. Проверка гипотезы о законе распределения. Проверка равенства дисперсий.
презентация, добавлен 17.04.2014Определение наиболее надежных мультипликаторов для оценки стоимости компаний на развивающихся рынках стран BRIC, анализ методики их расчетов. Подбор компаний-аналогов, обеспечивающих минимальные ошибки при использовании выбранных мультипликаторов.
дипломная работа, добавлен 25.06.2017Применение теста ранговой корреляции Спирмэна для оценки гетероскедастичности при 5% уровне значимости. Расчет средней ошибки аппроксимации. Выявление на уровне значимости 0,05 наличия автокорреляции возмущений с использованием критерия Дарбина-Уотсона.
контрольная работа, добавлен 18.02.2018Исследование и анализ наиболее надежных мультипликаторов для оценки стоимости компаний на развивающихся рынках стран BRIC. Поиск критериев подбора компаний-аналогов, которые обеспечат минимальные ошибки при использовании выбранных мультипликаторов.
курсовая работа, добавлен 03.07.2017Расчет параметров уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии. Оценка средней ошибки аппроксимации качества уравнений. Оценка статистической надежности результатов моделирования.
контрольная работа, добавлен 16.05.2016Основной расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Анализ оценки статистической значимости параметров регрессии с помощью критерия Фишера и Стьюдента. Характеристика верхней и нижней границ доверительных интервалов.
задача, добавлен 20.06.2016Расчет линейного коэффициента парной корреляции, коэффициента детерминации и средней ошибки аппроксимации. Оценка статистической значимости уравнения регрессии и отдельных ее параметров и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
контрольная работа, добавлен 13.04.2022Расчет линейного коэффициента парной корреляции, средней ошибки аппроксимации. Оценка статистической надежности уравнения регрессии и коэффициента детерминации с помощью критерия Фишера. Построение систем эконометрических уравнений, их приведенная форма.
контрольная работа, добавлен 21.03.2013Формирование базы по результатам торгов различными акциями "Ростелекома", включающей в себя: цены открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены за период 20 дней. Расчет простой, взвешенной и экспоненциальной скользящей средней, построение графика.
контрольная работа, добавлен 01.10.2016Подход к оценке риска, возникающего при посадке и выращивании многолетних растений. Соответствующая методика оценки риска и расчёта прибыли при выращивании винограда на основе выбора оптимального сорта. Определение затрат с помощью затратного дерева.
статья, добавлен 25.04.2017Понятие непринятия риска, виды инвесторов. Связь коэффициентов непринятия риска для различных активов (акций, фьючерсов и др.). Определение точек ввода и вывода капитала с фондового рынка, порядок эмитентов по возрастанию рискованности инвестиций в них.
презентация, добавлен 23.06.2015Особенность первичной обработки статистической информации. Характеристики случайных величин в выборке. Законы распределения и их применение для расчетов и синтеза. Главный анализ взаимосвязи между зависимой переменной и влияющими на нее факторами.
методичка, добавлен 15.04.2015Адаптивная мультипликативная модель Хольта-Уинтерса и сезонность. Точность модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. Случайность остаточной компоненты, интервал сглаживания и скользящая средняя. Дисконт и процентная ставка.
контрольная работа, добавлен 23.12.2012Оценка риска простоя судна вследствие снижения интенсивности его обработки из-за отказов перегрузочных машин. Разработка алгоритма нахождения распределения фактического времени стоянки судна. Страхование возникающих финансовых потерь портового терминала.
статья, добавлен 29.07.2016Особенности принятия решений в условиях неопределенности и риска с помощью методов: Парето, Вальда, Гурвица, Лапласса. Сущность способа средней полезности. Описание алгоритма построения прогнозной функции полиномиальным и методом наименьших квадратов.
курсовая работа, добавлен 01.02.2014Использование адаптивных методов в экономическом прогнозировании. Расчет экспоненциальной средней для временного ряда курса акций фирмы IBM, где в качестве начального значения экспоненциальной средней взято среднее значение из пяти первых уровней ряда.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010