Поняття випадкового процесу та класифікація випадкових процесів. Закони розподілу й основні характеристики
Основні поняття теорії випадкових процесів, його реалізація. Ймовірність випадкового процесу: дискретного, неперервного часу або стану, математичного сподівання та дисперсії, квадратичного відхилення. Властивості кореляційних функцій випадкового процесу.
Подобные документы
Розгляд особливостей теорії матриць. Характеристика класів незміщених квадратичних та білінійних оцінок моментів другого порядку, дисперсії та коефіцієнта коваріації. Особливості методів теорії оцінок параметрів випадкових процесів та послідовностей.
автореферат, добавлен 22.04.2014Вивчення теорії ймовірностей, імовірнісних процесів і математичної статистики. Огляд функції, щільності розподілу випадкової величини та їх властивостей на підставі центральної граничної теореми. Аналіз розподілу Вейбулла і його практичного застосування.
контрольная работа, добавлен 28.02.2011Вивчення асимптотичних властивостей аналітичних і випадкових аналітичних функцій. Зміст теореми ряду Діріхле. Характеристики процесу зростання цілої функції. Принципи отримання критеріїв повільної зміни центрального індексу в термінах коефіцієнтів.
автореферат, добавлен 10.09.2014Математичне сподівання дискретної випадкової величини. Ймовірнісний зміст і властивості математичного сподівання. Оцінка розсіювання можливих значень випадкової величини навколо її середнього значення. Середнє квадратичне відхилення випадкової величини.
методичка, добавлен 07.04.2014Класичне і статистичне означення ймовірності. Теореми Лапласа, формула Пуассона. Відхилення відносної частоти від сталої імовірності в незалежних випробуваннях. Найімовірніше число появ події. Числові характеристики дискретних випадкових величин.
учебное пособие, добавлен 14.07.2017Розробка узагальненої моделі широкого класу систем обслуговування з поверненням заявок та здобуття умов їх стохастичної обмеженості та ергодичності. Математична схематизація критеріїв якості роботи системи як функціоналів від випадкового процесу.
автореферат, добавлен 30.07.2014Доведення неперервності основних елементарних функцій у довільній точці на визначеному інтервалі. Поняття розривних функцій. Види та характер розривів. Деякі властивості неперервного математичного оператора. Теореми без доведення, що їх характеризують.
лекция, добавлен 22.07.2017Основні положення методу математичного моделювання щодо процесів теплопровідності. Розроблення математичної моделі розподілу температурного поля всередині пластини в залежності від часу. Фізичні та геометричні умови. Перевірки моделі на адекватність.
курсовая работа, добавлен 02.12.2016Побудова інтервального варіаційного ряду і емпіричної функції розподілу. Графічне зображення інтервальних рядів. Числові характеристики вибіркової сукупності. Абсолютна та відносна похибки. Визначення дисперсії, середнього квадратичного відхилення.
курсовая работа, добавлен 21.09.2017Універсальний метод точного опису і аналізу марковських випадкових еволюцій з континуумом напрямків в евклідових просторах довільної розмірності. Вивчення багатовимірних узагальнень класичного телеграфного процесу Голдстейна-Каца, отримання їх розподілів.
автореферат, добавлен 27.07.2015Закон розподілу системи випадкових величин: функція розподілу системи двох величин, функціональна залежність, стохастична або ймовірна залежність. Числові характеристики системи двох величин. Коефіцієнт кореляційної матриці та рівняння регресії.
презентация, добавлен 21.03.2014Поява теорії ймовірностей як науки, сучасний період її розвитку. Умова Ліндеберга, її імовірнісний зміст. Центральна гранична теорема для однаково розподілених випадкових величин. Граничні закони відмінні від нормального. Нескінченно подільні величини.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014Дискретні і неперервні випадкові величини, чисельні характеристики. Дисперсія та її властивості, стандартні розподіли випадкових величин. Медіана, мода, асиметрія та ексцес випадкової величини. Функція одного, від двох або більше випадкових аргументів.
контрольная работа, добавлен 09.06.2010Знаходження оцінок зближення розподілу рангу слабкозаповненої випадкової матриці у полі до граничного розподілу при заданому відношенні числа рядків до числа стовпців. Аналіз імовірності сумісності неоднорідної системи лінійних випадкових рівнянь.
автореферат, добавлен 29.09.2014Дослідження перехідних явищ в асимптотиці матричнозначних функції відновлення. Розв’язання рівняння багатовимірного відновлення, коли параметр серії прямує до нуля. Асимптотичні властивості перехідних ймовірностей розкладного напівмарковського процесу.
автореферат, добавлен 24.06.2014Аналіз асимптотичних спектральних властивостей ансамблю зважених розріджених матриць. Необмеженість спектра у випадку ансамблю випадкових зважених матриць суміжності та у випадку ансамблю операторів Лапласа на випадкових графах з невід'ємною вагою.
автореферат, добавлен 26.02.2015Основні поняття і правила обчислення теорії ймовірностей, її предмет та задачі. Події та їх види. Частота і ймовірність подій. Теореми теорії ймовірностей: додавання і добуток подій, множення, теорема гіпотез (формула Бейєса та повної ймовірності).
презентация, добавлен 21.03.2014Методика розрізнення випадкових шумів і детермінованих хаотичних процесів, заданих своїми часовими реалізаціями, з визначенням спектру показників Ляпунова. Алгоритми еволюції неоднорідних марковських систем. Дослідження впливу на них хаотичних збурень.
автореферат, добавлен 12.02.2014Закон великих чисел та центральна гранична теорема в теорії ймовірностей. Використання посередніх методів для вимірювання шуканих величин. Принцип введення коефіцієнтів співвідношення точності. Сумісний вплив систематичних та випадкових похибок.
презентация, добавлен 21.03.2014Узагальнення підходів в детермінованій та стохастичній оптимізаціях в сенсі використання лінійних оцінок перетворень випадкових функцій. Побудова методів альтернативної квазіградієнтної оптимізації в умовах отримання додаткової інформації про "яри".
автореферат, добавлен 26.08.2015Використання критерій недостатнього обґрунтування Лапласа, коефіцієнта варіації, спекулятивного результату та узагальненого максиміну. Критерій математичного сподівання, дисперсії або середньоквадратичного відхилення. Мінімаксний критерій Севіджа.
контрольная работа, добавлен 15.03.2017Розробка схеми кодування дійсних чисел та особливості структури сингулярного розподілу випадкових величин. Аналіз фрактальних властивостей множин (міра Хаусдорфа) в просторі нескінченних послідовностей символів згідно законів теорії ймовірностей.
автореферат, добавлен 28.08.2015Тополого-метричні та фрактальні властивості випадкової величини, зображеної ланцюговим дробом з дискретно розподіленими елементами. Опис лебегівської структури. Властивості множин, істотних для розподілу носіїв, наділених певною умовою мінімальності.
автореферат, добавлен 27.07.2015Аналіз зв’язку класичної теорії ймовірностей, теорії нечітких множин і можливості застосування цієї теорії в економічних цілях. Визначення поняття усередненої міри, ризику та міри ризику на підставі теорії нечітких множин. Властивості функції належності.
статья, добавлен 30.01.2017Розгляд комплекснозначних випадкових величин даного типу та доведення для них теореми про чистоту розподілу. Необхідні й достатні умови дискретності цих величин. Поглиблений аналіз випадкових векторів, заданих системами подрібнюючих розбиттів площини.
автореферат, добавлен 24.02.2014