Стохастическое исчисление и финансы
Сведения из теории вероятностей и случайных процессов. Броуновское движение и процесс Пуассона. Простые инвестиционные стратегии и стохастические интегралы. Семимартингалы, расширение классов интегралов. Понятие о квадратической вариации и ковариации.
Подобные документы
Криволинейные интегралы первого рода, их свойства и вычисление. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Связь поверхностных интегралов первого и второго рода. Формула Гаусса-Остроградского и формула Стокса.
контрольная работа, добавлен 20.12.2011Исчисление функций одной и нескольких переменных, его виды (дифференциальное, интегральное): правило Лопиталя, схема исследования функции и построения ее графика, скалярное поле, неопределенный интеграл. Кратные интегралы. Элементы теории векторных полей.
контрольная работа, добавлен 17.06.2014Понятие фрактала, пример L-системы. Предпосылки возникновения теории фракталов. Геометрические, алгебраические и стохастические фракталы. Особенности применения теории фракталов. Фрактальные свойства экономических, социальных, биологических процессов.
курсовая работа, добавлен 27.02.2016Интеграл Эйлера-Пуассона, не выражающийся через элементарные функции. Схема, позволяющая вычислить несобственный интеграл. Сущность геометрической добавки к нулевому приближению. "Неберущаяся" часть исходного интеграла, связанная с заданной функцией.
статья, добавлен 29.05.2017Формула классической вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности, Байеса, Бернулли, Пуассона. Числовые характеристики дискретных случайных величин: дисперсия и пр. Законы распределения непрерывной случайной величины.
курсовая работа, добавлен 04.01.2016Случайные события, теоремы сложения и умножения вероятностей. Виды случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Закон больших чисел. Плотность распределения вероятностей. Нормальное и показательное распределение.
курс лекций, добавлен 24.04.2015Важнейшие классы и методы случайных процессов. Конечномерные распределения винеровского процесса. Дискретная цепь Маркова. Евклидово пространство случайных величин. Корреляционная теория. Теорема Фубини. Производная и интеграл. Канонические разложения.
учебное пособие, добавлен 17.04.2013Наибольшее и наименьшее значение функции. Поиск неопределенных интегралов, проверка правильности результата с помощью дифференцирования. Изменение порядка интегрирования в двойном интеграле. Решение системы дифференциальных уравнений операционным методом.
контрольная работа, добавлен 19.03.2012Понятие и свойства неопределенного интеграла. Замена переменных. Интегрирование рациональных функций. Метод рационализации. Сущность метода интегрирования по частям. Таблица простейших неопределенных интегралов. Упрощение подынтегральной функции.
реферат, добавлен 17.01.2011Теория массового обслуживания как один из разделов теории вероятностей, ее содержание и сферы практического применения, а также основные цели и задачи. Марковский случайный процесс и его закономерности. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний.
лекция, добавлен 02.04.2019Создание гистограммы вероятностей распределения Пуассона, графика функции и плотности распределения с определенным параметром. Нахождение выборочного квадратического отклонения. Построение доверительного интервала, покрывающего математическое ожидание.
творческая работа, добавлен 12.01.2018Вычисление интегралов в пределах и функциях, нахождение точки пересечения парабол. Разложение подинтегральных выражений на простые дроби и интегрирование по частям, нахождение точки пресечения линий, решения и расчёты функций интегрируемых значений.
контрольная работа, добавлен 23.04.2012Информационный осмотр методов решения кратных интегралов. Понятие о кубатурных формулах. Метод ячеек и последовательное интегрирование. Метод Симпсона для кратных интегралов, его реализация. Программа вычисления интегралов с помощью кубатурной формулы.
курсовая работа, добавлен 23.04.2011Методы оценки влияния различных случайных факторов на рассматриваемые явления. Изучение пространства элементарных событий. Построение математической теории вероятностей. Расчет гипотезной формулы Бейеса. Определение суммы и производных двух событий.
лекция, добавлен 18.03.2014Решение задачи с помощью классического определения вероятности. Расчет вероятности события по формуле полиномиального распределения вероятностей. Использование формулы Пуассона для маловероятных событий, теорем умножения и сложения вероятностей.
контрольная работа, добавлен 06.12.2017- 66. Интегралы
Понятие первообразной функции. Теорема о первообразных. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица неопределенных интегралов. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Разложение дробной рациональной функции на дроби.
реферат, добавлен 29.06.2008 Расчет числовых характеристик биноминального распределения. Распределение случайной величины по закону Пуассона. Сопоставление дисперсии случайно величины, распределенной по закону Пуассона, с математическим ожиданием. Нормальный закон распределения.
лекция, добавлен 18.03.2014Понятие и свойства тройных интегралов. Замкнутая и ограниченная область в пространстве. Вычисление интегральной суммы для функции и ее конечный предел, способы вычисления. Свойства и пути замены переменных. Нахождение площадей, ограниченных кривыми.
презентация, добавлен 17.09.2013Понятие кратных (двойных и тройных) интегралов, криволинейных и поверхностных. Основные определения и формулировки и базовые теоремы Грина, Стокса и Гаусса-Остроградского. Специфика их применения к решению соответствующих задач геометрии и механики.
учебное пособие, добавлен 22.10.2014Возникновение и развитие математики как научной дисциплины. Основные понятия дифференциации функций: предел, производная, непрерывность. Исчисление определенного и неопределенного интегралов. Нахождение промежутков выпуклости и точек перегиба функции.
учебное пособие, добавлен 28.12.2013Дифференциальное исчисление функций, геометрический и физический смысл ее производной. Логарифмическое дифференцирование; интегральное исчисление; градиент. Нахождение площадей плоских фигур. Геометрические и физические приложения кратных интегралов.
курс лекций, добавлен 29.06.2016Сущность теорем распределения Бернулли и Пуассона. Биномиальное распределение (распределение Бернулли). Распределение Пуассона. Определение и основные характеристики закона Пуассона. Дополнительные характеристики распределения Пуассона. Примеры задач.
реферат, добавлен 08.11.2008Понятие события в теории вероятностей. Достоверные, невозможные и случайные события. Определение вероятности события. Примеры нахождения вероятности различных событий. Понятие противоположного события. Теорема о вероятности противоположного события.
лекция, добавлен 26.07.2015Понятие и структура, а также анализ примера вычисления ковариации. Ее классификация и разновидности, сравнительная характеристика: простая и выборочная. Альтернативное выражение и свойства, математическое обоснование. Признаки выборочной дисперсии.
презентация, добавлен 20.01.2015Элементы теории вероятностей. Математическое ожидание, дисперсия, корреляция конечной случайной величины. Свойства функции распределения. Распределение Пуассона и его сущность. Способы формирования выборочной совокупности. Схема проверки гипотез.
презентация, добавлен 11.12.2014