Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены
Рассмотрение методологии оценки рыночного риска с упором на метод VaR. Разработка рекомендаций по комплексному применению Value at risk и инструмента наглядной зоны риска в процессе использования хозяйствующим субъектом в инвестиционной политике.
Подобные документы
Пошаговый процесс формирования плана действий по оценке производственных рисков. Их классификация по степени серьезности последствий и вероятности вреда. Мероприятия по минимизации риска и повышению уровня защиты работников в процессе их деятельности.
статья, добавлен 17.06.2018Методы принятия управленческих решений и оценки риска. Принятие управленческих решений в условиях риска. Эффективность деятельности контрольных служб в организационной структуре управления. Анализ основных видов организационных структур управления.
реферат, добавлен 02.05.2011Содержание риск-менеджмента и его роль в деятельности субъектов предпринимательства в современной России. Систематизация и разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
курсовая работа, добавлен 20.11.2013Ранняя диагностика риска банкротства предприятия с целью иметь достаточный запас времени для принятия управленческого решения по его устранению. Методы оценки риска банкротства, их достоинства и недостатки, совершенствование аналитического инструментария.
статья, добавлен 27.04.2019Рассмотрение трех основных подходов к измерению риска: инженерный, модельный и метод субъективных измерений. Составление матрицы и определение интегрального уровня риска по каждой из альтернатив. Постановка проблемы и конструирование дерева решений.
курсовая работа, добавлен 02.06.2014Понятие финансового риска. Определение зон применения вероятностного инструментария к управлению рисками. Разработка методов количественной оценки экономического риска на предприятии, выбор оптимального решения и построение доверительных интервалов.
курсовая работа, добавлен 19.05.2016Методика численного расчета инновационного потенциала и инновационного риска бизнес-проекта. Определение основных индикаторов оценки риска и потенциала инновационного проекта. Методические рекомендации по выбору варианта финансирования проекта.
статья, добавлен 27.01.2019Особенности принятия оптимального управленческого решения с учетом фактора неопределенности. Исследование сущности неопределенности и риска. Разработка и выбор управленческих решений в условиях риска. Характеристика типичных признаков рисковых ситуаций.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Определение и снижение риска как основная задача риск-менеджмента. Особенности качественного и количественного анализа рисков. Алгоритмы и способы оценки показателей экономической эффективности проекта. Достоинства и недостатки сценарного метода оценки.
контрольная работа, добавлен 15.02.2015Понятие, содержание, необходимость функций контроля. Виды движений изделий в производственном процессе. Методы уменьшения риска инвестора в инновационную деятельность: метод распределения рисков, диверсификация, страхование и защита коммерческой тайны.
контрольная работа, добавлен 11.07.2011Значимость оценки рисков как ключевого этапа процесса управления. Группировка источников предпринимательского риска в зависимости от этапа деятельности лесозаготовительных предприятий. Проведение его оценки с учетом отраслевых и региональных особенностей.
статья, добавлен 22.06.2018Понятие, сущность и значение внутренней среды предпринимательской деятельности, взаимосвязь внутренних факторов, финансовый анализ. Характеристика предпринимательского риска, способы его оценки и уменьшения. Теория ресурсной базы, подходы к её изучению.
курсовая работа, добавлен 24.11.2014Анализ методов оценки венчурной инвестиционной деятельности. Оценка влияния доходности и риска инвестиций и дополнительных свойств стартапов на принятие решений венчурным инвестором. Разработка модели инвестиционных предпочтений венчурных инвесторов.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019Понятие и цель антикризисного менеджмента. Основная защита интересов кредиторов при проведении процедур банкротства. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия. Изучение ликвидности баланса и рейтингового анализа надежности.
курсовая работа, добавлен 17.03.2017Рассмотрение предпринимательского риска с разных точек зрения. Его сущность, виды управления и способы оценки. Технико-экономическое обоснование в производстве нового изделия. Определение зависимости степени риска от меры неучтенной неопределенности.
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Оценка влияния риска на эффективность деятельности предприятия на разных фазах реализации проекта. Экономические ситуации в зависимости от областей риска, которые нужно учитывать фирмам при планировании показателей деятельности на проектной стадии.
статья, добавлен 10.11.2016Оценка уровня риска как один из важнейших этапов риск-менеджмента, основные источники информации, предназначенные для проведения данного анализа. Способы страхования общей гражданской ответственности. Прогнозирование внешней экономической обстановки.
контрольная работа, добавлен 18.01.2015Сущность предпринимательского риска и условие возникновения. Особенности предпринимательского риска в нашей стране и методы, с помощью которых предприниматели могут снизить его степень. Функции риска: инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая.
курсовая работа, добавлен 03.12.2013Понятие процесса принятия решения, его цели и задачи, основные этапы, характеристика правил. Сущность альтернативы при выборе правильного решения. Роль риска в данном процессе. Факторы, которые следует учитывать для оценки риска и принятия решения.
реферат, добавлен 30.10.2013Определение влияния индикаторов кредитного риска в финансовой отчётности на рыночную капитализацию банков. Объём просроченных займов, списаний займов и отчислений в резервы на потери по ссудам как информация для оценки уровня кредитного риска банка.
дипломная работа, добавлен 26.08.2016Теоретические основы понятия "риск" в предпринимательской деятельности. Характеристика статистического, экспертного и расчетно-аналитического способов оценки риска. Оптимизация управления в условиях надежности с использованием дерева альтернатив.
курсовая работа, добавлен 04.12.2018Управленческое решение в условиях неопределенности и риска. Основные характеристики и методология выбора управленческого решения. Методы выбора альтернатив (экспертный метод). Анализ организационной структуры и хозяйственной деятельности организации.
курсовая работа, добавлен 25.02.2016Обобщение основных механизмов возникновения риска в бизнесе. Сущность ситуационного подхода в менеджменте. Понятие проблемно-ориентированного управления. Выбор направлений деятельности в условиях риска и страхование отдельных видов хозяйственного риска.
контрольная работа, добавлен 23.01.2011Модернизация и реконструкция предприятия. Анализ риска инвестиционных проектов. Оценка и сравнение количества инвестиций и ожидаемых денежных поступлений. Разработка разных управленческих решений по повышение прибыльности инвестиционных проектов.
реферат, добавлен 19.03.2017Уровень нестабильности внешней среды бизнеса. Основные факторы риска. Выбор оптимальных способов воздействия на конкретные риски. Контроль и корректировка результатов реализации выбранной стратегии с учетом новой информации. Правовые границы риска.
статья, добавлен 21.02.2018