Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены
Рассмотрение методологии оценки рыночного риска с упором на метод VaR. Разработка рекомендаций по комплексному применению Value at risk и инструмента наглядной зоны риска в процессе использования хозяйствующим субъектом в инвестиционной политике.
Подобные документы
Понятие "риск" и "управленческое решение" в управлении современной организацией. Управление рисками при разработке управленческих решений. виды приемов и методов оценки степени риска. Схема управленческого поведения при принятии решений в условиях риска.
контрольная работа, добавлен 20.06.2011Рассмотрение основных правил стратегии риск-менеджмента, методов и приемов, которые используются при принятии и реализации решений в условиях риска на уровне фирмы. Изложение сущности метода разделения риска и вариантов его практического использования.
реферат, добавлен 28.03.2016Изучение необходимости учета и оценки степени и фактора риска при разработке и принятии управленческого решения. Анализ критериев выбора альтернатив в условия риска. Определение математического ожидания потерь при выборе альтернативных линий поведения.
реферат, добавлен 07.03.2012Риск как историческая и экономическая категория. Источники риска для предприятия. Вероятность наступления события. Колеблемость возможного результата. Качественная оценка различных значений коэффициента вариации. Метод определения степени риска.
реферат, добавлен 19.01.2013Классификация рисков и способы оценки их степени. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска. Анализ процесса принятия решений в условиях неопределенности и риска на примере предприятия ООО "ЖБК", способы совершенствования процесса.
курсовая работа, добавлен 15.02.2015Сущность и виды риска. Место рисков в инвестировании капитала. Способы оценки степени риска и оценка предпринимательских рисков. Роль стратегии риск–менеджмента. Сущность, содержание и виды страхования. Анализ риска и оределение уровня безубыточности.
курс лекций, добавлен 20.04.2011Факторы, влияющие на риски успешной реализации проекта. Способы снижения риска. Качественное распределение риска. Учет рисков при финансировании проекта. Потери в производственном и финансовом предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки.
контрольная работа, добавлен 08.06.2011Исследование некоторых аспектов разработанной методики оценки производственного потенциала объекта реконструкции с учетом риска на основе теории нечетких множеств и многопараметрической регрессии. Лингвистические переменные. Моделирование риска.
статья, добавлен 26.12.2012Риск потери персонала в различных сферах российского бизнеса. Преимущества страхования как цивилизованного и современного инструмента минимизации этого риска. Анализ статистики принятых и выбывших работников списочного состава в РФ за 2012-2013 гг.
статья, добавлен 05.06.2018Рассмотрение истоков и сущности хозяйственного риска. Обоснование необходимости анализа и прогнозирования потерь и рисков. Описание их видов и показателей оценки. Определение потерь в производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве.
реферат, добавлен 26.02.2015Элементы ситуации риска деятельности предприятия в условиях неопределенности внешней среды. Источники информации для принятия управленческих решений. Приемы массового наблюдения при оценке погодного риска в сельском хозяйстве, мероприятия по его снижению.
контрольная работа, добавлен 24.11.2010Разработка способа ввода данных, позволяющего принципиально снизить вероятность проявления операционного риска за счет использования превентивных мер. Классификация подходов к снижению операционного риска. Описание механизма контроля вводимых данных.
статья, добавлен 11.03.2018Определение причин перехода к риск-ориентированному ценообразованию и компонентов себестоимости кредитных продуктов. Подходы к оценке стоимости риска и стоимости капитала. Пример расчета стоимости капитала. Оценка рисковой компоненты себестоимости.
статья, добавлен 31.08.2018Влияние развивающейся глобализации и интернационализации на расширение деловых границ, взаимосвязи государств в экономической сфере, создание единого экономического пространства. Методы и принципы оценки экономического риска, их сравнение и применение.
реферат, добавлен 30.03.2015Изучение понятия инвестиционного риска, как риска обесценивания вложенного капитала (потери первоначальной стоимости) в результате неэффективных действий руководства. Исследование основных факторов, влияющих на степень риска при принятии решения.
курсовая работа, добавлен 07.04.2014Ознакомление с основными способами оценки риска. Изучение причин возникновения коммерческого и финансового риска. Исследование неопределенности среды принятия и реализации управленческих решений. Анализ управленческого риска, как категории менеджмента.
контрольная работа, добавлен 11.06.2015Анализ проблем риска в хозяйственной деятельности. Система оценки риска, управление риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Приемы стратегии и финансового менеджмента как механизм по определению и снижению неопределённости.
дипломная работа, добавлен 21.01.2015Теоретическая и практическая стороны исследования рисков. Оценка риска как совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников его возникновения. Классификация методов управления риском. Уклонение от риска в хозяйственной практике.
контрольная работа, добавлен 22.08.2010Сущность и определение риска. Реализация и результат рискового события. Понятие предпринимательского риска. Фактор риска в финансовом менеджменте. Анализ уровня доходности финансовых операций организации. Этапы процесса управления финансовым риском.
реферат, добавлен 26.03.2013Особенности и отличия управления проектами в сфере информационных технологий от классических моделей. Гибкие методологии в контексте удаленной работы. Оценка результатов и разработка рекомендаций по применению гибких методологий в распределенной команде.
дипломная работа, добавлен 02.09.2016Значение теории экономической неопределенности и риска в условиях развития информационных систем и компьютерных технологий, основные понятия, сущность и предпосылки. Виды, классификация, источники возникновения рисков в предпринимательской деятельности.
реферат, добавлен 31.01.2010Характеристика видов и способов снижения страховых и предпринимательских рисков: диверсификация, объединение риска или страхование, распределение риска, поиск информации. Стратегия выбора диверсификации и самострахования, как способов снижения риска.
курсовая работа, добавлен 05.10.2010Понятие риска и его место в системе целей предприятия. Сущность процесса управления рисками и выявление внешних и внутренних факторов, оказывающие влияние на его величину. Модель формирования цены на сортовой прокат и методы мирового риск-менеджмента.
дипломная работа, добавлен 21.10.2010Проявления риска и возможности преодоления его неблагоприятных последствий. Формализации процесса поиска и принятия управленческих решений для приведения значения текущего риска к целевому уровню. Оценка уровней приемлемого и толерантного рисков.
статья, добавлен 28.07.2017Правила и критерии принятия решений в условиях неопределённости. Способы оценки степени риска. Использование математического аппарата для изучения случайных событий. Применение теория игр в конфликтных ситуациях. Оценка вероятности наступления потери.
лекция, добавлен 06.04.2018