О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании

Исследование двухкритериальной задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Аппроксимация Парето-оптимального множества барьерно-пропорциональными стратегиями управления.

Подобные документы

  • Сложности, обусловленные высокой размерностью моделей и наличием нескольких временных масштабов. Алгоритм решения линейного матричного разностного уравнения с малым шагом. Декомпозиция задачи оптимального управления с сингулярными возмущениями.

    статья, добавлен 24.07.2018

  • Исследуется модель Стритера-Фелпса, описывающая взаимодействие воды с растворенными в ней кислородом и органическими отходами. Целью исследования является решение задачи оптимального управления очисткой воды от загрязнения органическими отходами.

    статья, добавлен 03.07.2022

  • Знакомство с основными особенностями непрерывного оптимального управления в динамических системах. Общая характеристика прикладной теории оптимального управления. Анализ задачи регулирования линейной динамической системы с квадратичным функционалом.

    контрольная работа, добавлен 26.03.2020

  • Принцип максимума Понтрягина как эффективное средство исследования задач оптимального управления. Примеры применения принципа максимума. Построение функции Гамильтона по двум дифференциальным уравнениям первого порядка. Задачи оптимального управления.

    контрольная работа, добавлен 01.10.2013

  • Динамическая система, управляемая в условиях помех и содержащая последействие по состоянию. Задача о вычислении оптимального гарантированного результата и построении закона управления. Дискретизация показателя качества. Размерность фазового вектора.

    статья, добавлен 15.01.2019

  • Математическая постановка задач оптимального управления. Понятие функционала, его свойства и виды: Лагранжа, Майера, Больца. Понятие оптимальной ширины полосы пропускания системы. Основы вариационного исчисления. Условия относительного экстремума.

    курс лекций, добавлен 19.09.2017

  • Идентичность методов решения задач идентификации, возникающих при оценке результатов испытаний сложных динамических систем и задач теории оптимального управления. Математические модели объекта измерений. Идентификация состояния динамической системы.

    статья, добавлен 27.05.2018

  • Общая и формальная постановка одношаговой задачи оптимального инвестирования в случае, когда разрешены "короткие продажи". Постановка многошаговой задачи оптимизации инвестиционного портфеля с дискретным временем как задачи динамического программирования.

    курсовая работа, добавлен 05.08.2018

  • Поправки порядков малости к методу D–Morph для поиска оптимального управления квантовой системой в задаче реализации желаемой унитарной эволюции за счет применения полной формы выражения производной от операторной экспоненты, заданной на алгебре Ли.

    статья, добавлен 12.05.2018

  • Организация учебного процесса при изучении дисциплины "Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ" на примере задачи оптимального производства продукции. Составление модели задачи линейного программирования. Поиск максимума линейной функции.

    статья, добавлен 31.10.2016

  • Определение последовательности приближенного решения задачи управления. Анализ выполнения итерационного процесса. Использование обобщенного метода Галеркина. Разбитие отрезка времени на равный промежуток. Применение схемы Кранка-Никольсона к системе.

    статья, добавлен 20.05.2018

  • Задачи об оптимизации объекта управления в динамике. Общая задача Лагранжа, ее значение. Условие стационарности функционала, выраженное уравнениями Эйлера-Лагранжа. Расчет оптимального управления классическим методом вариационного исчисления уравнения.

    контрольная работа, добавлен 22.07.2015

  • Задачи оптимального управления процессом разработки нефтяного месторождения. Использование для решения поставленной задачи универсальной многосеточной технологии с высокой степенью внутреннего параллелизма. Многопроцессорные вычислительные комплексы.

    статья, добавлен 02.11.2018

  • Знакомство с процессом индукционного нагрева тонких цилиндрических оболочек, рассмотрение проблем. Анализ особенностей прогнозирования верхней границы критерия качества в задаче оптимального по быстродействию управления процессом индукционного нагрева.

    статья, добавлен 28.01.2020

  • Определение регенерирующего процесса и его основные свойства. Экстремальная задача для дробно-линейного интегрального функционала. Утверждение о представлении стационарного стоимостного показателя эффективности управления с нововведенным фактором.

    дипломная работа, добавлен 01.12.2019

  • Определение объемов выпуска молочной продукции, позволяющих получить максимальную прибыль. Описание технологии получения решения задачи линейного программирования. Расчет оптимального времени, необходимого для завершения всех необходимых работ.

    реферат, добавлен 29.01.2014

  • Транспортная задача: постановка цели, задачи, виды моделей. Определение оптимального и опорного плана транспортной задачи. Понятие потенциала и цикла. Построение математической модели. Решение транспортной задачи при помощи табличного редактора Excel.

    курсовая работа, добавлен 10.01.2016

  • Системи звичайних диференціальних рівнянь в стандартній за Боголюбовим формі, праві частини яких залежить від функціональних параметрів. Існування оптимального керування початкової задачi оптимального керування та вiдповiдної усередненої задачi.

    автореферат, добавлен 29.07.2015

  • Рассмотрение особенностей поиска перспективной технологии, которая позволяет автоматизировать различные процессы во многих областях техники, науки и экономики. Характеристика метода построения допустимого и парето-оптимального множества значений.

    дипломная работа, добавлен 23.12.2015

  • Поиски оптимальных решений. Математические основы оптимизации вариационное исчисление и численные методы. Практическое использование математических методов оптимизации. Решение задачи графическим методом, с помощью Excel, классическим симплекс методом.

    курсовая работа, добавлен 06.11.2012

  • Определение оптимального плана выпуска малахитовых и агатовых брошей. Математическая модель задачи, построение области допустимых решений задачи. Решение задачи на нахождение максимума целевой функции. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка.

    контрольная работа, добавлен 01.05.2023

  • Применение законов распределения вероятностей для анализа проблемной ситуации. Выбор стратегии поведения. Построение отношения стохастического доминирования. Нахождение множества недоминируемых стратегий. Вычисление математического ожидания и дисперсии.

    лекция, добавлен 30.04.2014

  • Решение транспортной задачи о поиске оптимального распределения поставок однородного товара от поставщиков к потребителям при известных затратах на перевозку между пунктами отправления и назначения. Алгоритм и методы решения транспортной задачи.

    статья, добавлен 16.03.2019

  • Назначение и функции программы для решения транспортной задачи. Решение и процедура построения потенциального (оптимального) плана. Математическая модель, информационная база задачи. Входная и выходная информация. Описание программы, ее применения.

    курсовая работа, добавлен 16.11.2008

  • Изучение существующих математических методов оптимизации нелинейных стохастических систем. Обоснование возможности получения единой методики поиска оптимального управления систем, описываемых стохастическими дифференциально-разностными уравнениями.

    автореферат, добавлен 28.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.