Сравнительное моделирование VaR для оценки рыночных рисков
Сравнительный анализ прогнозной точности и эффективности применения различных моделей расчета величины VaR. Тестирование моделей на основе исторических данных и анализе их эффективности. Классификация методов расчета. Вариационно-ковариационный метод.
Подобные документы
Направления экономического анализа, характерные особенности и виды. Использование математических методов в сфере управления производством. Классификация применяемых в экономическом анализе данных методов. Этапы экономико-математического моделирования.
контрольная работа, добавлен 18.03.2010Классификация моделей по области использования, с учетом фактора времени и по способу представления. Математическое моделирование как опосредованное исследование объекта. Принципы построения компьютерной модели. Программы для бизнес-планирования.
реферат, добавлен 12.12.2016Обозначение моделей, позволяющих оценивать операционный риск. Рассмотрение подходов к моделированию, предложенных Базельским комитетом. Оценка величины капитала, необходимой для возмещения потерь от событий, возникновение которых является риском.
статья, добавлен 17.08.2021Понятие модели как объекта-заместителя, который в определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя интересующие свойства и характеристики оригинала. Экономическик системы и их моделирование. Классификация моделей и виды подобия моделей.
контрольная работа, добавлен 18.11.2009Методика определения метода оценки эффективности информационных технологий в качестве альтернативы в задаче многокритериального принятия управленческого решения. Алгоритм расчета медианы Кемени, которая применяется для поиска группового ранжирования.
статья, добавлен 20.05.2017Определение риска и неопределенности. Примеры применения метода нечеткой логики. Основные методы учета рисков при анализе инвестиционных проектов. Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). Преимущества и недостатки метода нечетких множеств.
реферат, добавлен 07.04.2015Рассмотрение математических моделей, позволяющих осуществить оценку эффективности результатов бизнеса. Оценка параметров математических моделей как определяющий момент, от которого в большой степени зависит качество построенной математической модели.
статья, добавлен 05.05.2019Оценивание функции спроса для расчета оптимальной цены. Определение критерия правильности расчетов. Способы оценивания точности восстановления зависимости. Обработка данных опроса с помощью методов наименьших квадратов и степенной аппроксимации.
курсовая работа, добавлен 18.09.2015Исследование нового подхода к моделированию и оценки интегрального риска электроустановок на основе марковской цепи. Особенность осуществления процедуры формирования и расчета вероятности электропоражения и пожара путем построения дерева событий.
статья, добавлен 17.07.2018Виды платежеспособности и методы ее классификации. Анализ моделей Альтмана, Чессера и Богдановой-Баклаковой. Модель оценки платежеспособности авиапредприятий с учетом нефинансовых показателей. Сравнительный анализ построенных оценок платежеспособности.
дипломная работа, добавлен 23.09.2018Развитие идей и методов моделирования водных экосистем в исторической ретроспективе. Применение экосистемных моделей при анализе рыбного промысла. Основные блоки и схема основных потоков вещества в водной экосистеме. Моделирование первичной продукции.
статья, добавлен 18.02.2014Рассмотрение способов повышения точности вывода нечеткого аппроксиматора. Особенности оптимизации базы правил. Исследование параметров гибридизации на основе модели островов. Оценка эффективности оптимизации различных нечетких моделей аппроксиматора.
статья, добавлен 02.02.2019Изучение сущности, видов и областей применения имитационного моделирования. Рассмотрение особенностей использования имитационных моделей в управлении запасами. Исследование особенностей методов статистических испытаний и статистического моделирования.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014Составление модели расчета оптимальной производственной программы для фирмы на основе задачи линейного программирования. Исследование динамики предельной эффективности сырья при изменении его объема. Составление плана перевозок груза методом потенциалов.
контрольная работа, добавлен 14.08.2014Характеристика значения применения моделей при изучении экономики общества. Анализ свойств моделей и проблем в области моделирования. Определение направлений совершенствование моделирования как инструмента научного познания экономической реальности.
статья, добавлен 14.05.2017Имитационное моделирование как необходимый инструмент для повышения эффективности бизнеса при реализации товаров и услуг. Определение цели моделирования. Сбор данных, разработка модели, ее тестирование и оптимизация. Мониторинг и анализ поведения системы.
статья, добавлен 13.10.2024Использование математических методов и моделей в управлении микроэкономическими системами. Решение задачи составления матрицы плана перевозок. Пример расчета коэффициентов прямых и полных материальных затрат и построения таблицы межотраслевого баланса.
контрольная работа, добавлен 15.12.2014Моделирование как метод научного познания. Особенности применения метода математического моделирования в экономике. Экономические наблюдения и измерения. Проверка адекватности моделей и их классификация. Этапы экономико-математического моделирования.
реферат, добавлен 28.04.2014Определение специфики статистических и математических моделей экономических явлений. Помощь эконометрических методов в оценке различных величин по различным параметрам налоговой базы. Создание и реальная структура Всесоюзной статистической ассоциации.
реферат, добавлен 03.12.2014Сравнительная оценка эффективности функционирования интегрированной и дезинтегрированной хлебопродуктовых систем с полным технологическим циклом по производству и реализации продукции. Построение математической модели для расчета минимальной цены на хлеб.
статья, добавлен 27.04.2017Сравнительный анализ исторических и современных вариаций определения риска в разрезе предпринимательской деятельности. Прогноз вероятности получения определенного дохода или потерь. Экономико-математическое моделирование финансово-экономических рисков.
статья, добавлен 28.04.2017Исследование преимуществ моделирования как метода познания. Анализ основных признаков классификации экономико-математических моделей. Характеристика видов моделей, используемых при разработке числовых моделей в экономике. Примеры записи числовых моделей.
реферат, добавлен 21.11.2014Рассмотрение понятия экономико-математической модели и моделирования. Классификация моделей и этапы моделирования. Определение методов и моделей изучения и прогнозирования спроса. Изучение модели управления товарными запасами и обслуживания в торговле.
курсовая работа, добавлен 24.01.2017Классификация математических моделей, требования, предъявляемые к ним. Основные этапы математического моделирования. Методы исследования математических моделей: аналитический, имитационный, эмпирико-статистический и пр. Решение транспортной задачи.
контрольная работа, добавлен 10.05.2017Повышение точности оценки кредитного риска, включая его оценку в рамках внутренних рейтинговых моделей как элемент процесса совершенствования системы банковского риск-менеджмента. Анализ основных элементов кредитного риска при ипотечном кредитовании.
статья, добавлен 10.08.2018