Сравнительное моделирование VaR для оценки рыночных рисков
Сравнительный анализ прогнозной точности и эффективности применения различных моделей расчета величины VaR. Тестирование моделей на основе исторических данных и анализе их эффективности. Классификация методов расчета. Вариационно-ковариационный метод.
Подобные документы
Уравнение линейной парной регрессии. Качественная оценка тесноты связи величин на основе шкалы Чеддока. Алгоритм оценки статистической значимости уравнения регрессии в целом. Методика расчета гиперболической, полулогарифмической и степенной моделей.
контрольная работа, добавлен 17.04.2014Моделирование как процесс построения, изучения и применения моделей. Особенности математического моделирования, наблюдений и измерений. Аспекты применения математических методов: интенсификация, совершенствование системы экономической информации.
реферат, добавлен 12.02.2012Методы оценки стоимости бизнеса. Виды и классификация сравнительных мультипликаторов. Исследование этапов оценки компаний при использовании сравнительного подхода. Анализ сравнительной эффективности методов коррекции мультипликаторов при оценке компаний.
дипломная работа, добавлен 30.12.2015История возникновения теории вероятностей. Связь математических методов теории вероятностей в сфере кредитования, создание математических моделей для расчета кредитной ставки. Создание экономико-математических моделей, опирающихся на теорию вероятностей.
статья, добавлен 19.02.2019Изложение результатов исследования процессов технологически (вертикально) интегрированного производства. Рассмотрение математических моделей оценки экономической эффективности и системного (синергического) эффекта интегрированных производственных систем.
статья, добавлен 28.04.2017Определение понятия системы и её окружающей среды. Исследование процесса построения, изучения и применения моделей. Характеристика основных этапов системного анализа. Раскрытие сущности и целей имитационного моделирования, особенностей его применения.
контрольная работа, добавлен 13.02.2013Описание динамических процессов, использование статических моделей и соответствующих им алгоритмы идентификации. Применение методов обучения моделей прогноза. Использование для прогнозирования математического аппарата с целью повышения точности прогнозов.
статья, добавлен 25.08.2020Подходы к построению экономических моделей со стороны их цикличности. Моделирование социально-экономических процессов. Построение системы моделей, согласование и синхронизация ее информации по принимаемым решениям с системой управления процессом.
курсовая работа, добавлен 20.12.2016Моделирование, как процесс построения, изучения, применения моделей (абстракция, аналогия, гипотеза). Теоретическо-аналитические и прикладные экономико-математические модели, их классификация (структурные, функциональные, дескриптивные, нормативные).
курсовая работа, добавлен 24.10.2009Математическое моделирование бизнес-процессов расчета арендных платежей и пени по договорам аренды. Нахождение оптимальных параметров математической модели. Проектирование информационной расчета. Выбор способа организации информационной системы.
дипломная работа, добавлен 18.05.2017Значение математизации при описании экономических объектов и процессов. Вклад зарубежных и российских ученых в развитие математических методов исследования, применяемых в экономике. История становления экономико-математического моделирования в США.
контрольная работа, добавлен 12.11.2009Базовые понятия и задачи эконометрики. Основные этапы эконометрических исследований. Применение интервальной оценки в практическом статистическом анализе. Расчет параметров нелинейных регрессионных моделей. Условия применения метода наименьших квадратов.
презентация, добавлен 12.05.2014Оценка эффективности проектирования и создания экономических систем. Классификация математических моделей экономических систем. Сущность и предназначение макроэкономических моделей. Построение системы управления запасом однородного товара на складе.
статья, добавлен 17.06.2018Алгоритмы решения задач прогнозирования при осуществлении реальных инвестиций в условиях нестатистической неопределенности. Применение нечетко-множественных моделей в статическом и динамическом анализе инвестиционных проектов, в оценке их рисков.
автореферат, добавлен 14.12.2017Использование системного анализа в экономике для комплексной оценки хозяйственной деятельности и систем управления. Единство целеполагания и целеосуществления как основа эффективности социального управления. Проблемы моделирования в системном анализе.
реферат, добавлен 16.05.2014Ознакомление с теоретическими и практическими аспектами применения математических моделей для грамотного анализа экономической среды предприятия. Примеры расчета коэффициентов прибыли и индексов рентабельности. Стадии математического моделирования.
книга, добавлен 03.02.2014Сущность математического моделирования. Принципы и инструментарии постановки задач. Построение моделей, методы решения детерминированных оптимизационных задач. Проведение корреляционного анализа средствами MS Excel. Способы расчета регрессионных моделей.
учебное пособие, добавлен 09.01.2015Оценка качества государственных закупок - многофакторная проблема, решение которой требует применения экономико-математических методов и моделей. Характеристика основных компонентов концептуальной модели экспертной системы оценки качества закупок.
статья, добавлен 17.03.2021Роль и значение метамодели экономики общества в познании экономической реальности. Алгоритм разработки моделей любых экономических объектов. Определение смыслового контекста моделирования и условий практического применения разработанных моделей.
статья, добавлен 26.05.2017Построение количественно определенных экономико-математических моделей, разработка методов оценки их параметров по статистическим данным и анализ свойств. Прогнозирование на уровне предприятий. Построение точечных прогнозов на основе регрессионной модели.
методичка, добавлен 03.11.2014Классификация экономико-математических моделей. Экономические приложения математических дисциплин и методы, применяемые при решении экономических задач. Примеры моделей линейного программирования как инструмента математического моделирования экономики.
курсовая работа, добавлен 23.06.2014Модель и моделирование как метод научного познания. Этапы процесса моделирования. Идеальные модели и математические модели. Особенности применения метода математического моделирования в экономике. Классификация экономико-математических моделей.
реферат, добавлен 23.10.2014Определение основных показателей оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Разработка методики оценки эффективности инвестиционно-иновационных проектов с использованием интегрального показателя и методов математического моделирования.
статья, добавлен 29.08.2020Построение наилучшей предсказательной модели для определения мошеннической транзакции. Первичный анализ закономерностей в наборе данных. Обзор программных продуктов для моделирования. Построение и сравнение эконометрических моделей нейронной сети.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Показатели эффективности экономических систем. Принципы оптимальности при приятии управленческих решений. Классификация задач многокритериальной оценки систем различного уровня и вида. Совершенствование процедур анализа эффективности принимаемых решений.
статья, добавлен 26.05.2017