Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику
Умови стійкості, асимптотичної та експоненційної стійкості з імовірністю 1 нульового положення напівмарковських процесів ризику. Доведення e-оптимальності керування напівмарковськими процесами ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації.
Подобные документы
Розгляд класичного процесу ризику (модель Крамера-Лундберга), що описує стохастичну еволюцію капіталу страхової компанії. Виведення інтегральних рівнянь для ймовірності розорення як функції початкового капіталу компанії для узагальнень процесу ризику.
автореферат, добавлен 28.08.2014Розв'язок лінійного дифузійного стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними із зовнішніми випадковими збуреннями. Умови коефіцієнтів асимптотичної стійкості й нестійкості в середньому квадратичному сильного розв’язку цього рівняння.
статья, добавлен 25.08.2016Вивчення алгебраїчних критичних випадків стійкості квазілінійних і нелінійних диференціальних систем. Розгляд рівнянь вищих порядків з неперіодичними коефіцієнтами. Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних нелінійних диференціальних систем.
автореферат, добавлен 28.07.2014Обчислення аналітичних оцінок стійкості системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою чисел обумовленості матриць. Аналіз абсолютної та відносної похибок розв’язків для збурених моделей. Використання програми Mathcad для створення зворотної матриці.
лабораторная работа, добавлен 31.10.2019Використання апріорної інформації про частоти помилок, допущених експертами при оцінюванні випадкового стану в умовах прийняття колективних рішень в умовах ризику. Вдосконалення методу множення інтервалів у формі центр-радіус у розширеному просторі.
автореферат, добавлен 27.08.2014Система диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Дослідження стійкості автономних імпульсних систем Важевського. Монотонність еволюційного оператора. Дослідження нульового стану рівноваги системи порівняння другого порядку, позитивної відносно конуса.
статья, добавлен 19.02.2016Постановка векторної задачі оптимізації за умов невизначеності та ризику на комбінаторній множині перестановок. Властивості області допустимих розв’язків. Розпаралелювання процесу розв’язання підзадач лінійного програмування великих розмірностей.
статья, добавлен 19.02.2016Пошук явного вигляду або розрахункових алгоритмів для цільових функцій оптимізаційних задач пошуку максимуму середнього прибутку та мінімуму ризику через параметри відповідних мереж. Дослідження залежностей для генератрис процесу обробки інформації.
автореферат, добавлен 27.12.2015Вивчення стійкості неоднорідного процесу, який отримано шляхом малого збурення однорідного процесу. Дослідження стійкості ланцюгів Маркова, що задаються близькими перехідними ймовірностями, в однорідному та неоднорідному випадках і нерівномірних нормах.
автореферат, добавлен 30.07.2015Процедури прийняття рішень у системах керування на базі інформаційно-системного підходу. Процедура інформаційних перетворень при формуванні тактики керування. Визначення вірогідності перебування системи в околі цільової області при розмитій ситуації.
статья, добавлен 30.09.2018Керована динамічна система з розподіленими параметрами. Отримання точних оптимальних керувань у формі зворотного зв'язку (синтезу) для задач керування розподіленими системами з обмеженнями на керування та побудова на наближених усереднених керувань.
автореферат, добавлен 26.07.2014Абсорбер як технологічний об`єкт керування. Рівняння матеріальних балансів. Рівняння в безрозмірному виді змінних. Рівняння в канонічній формі і в формі Коші. Перетворення за Лапласом змінної часу. Передатні функції за каналами збурення і керування.
лекция, добавлен 28.02.2016Визначення достатніх алгебраїчних умов керованості для гладких нелінійних систем при невизначеності на многовиді з геометричними обмеженнями на керування, а також для білінійних систем, коли керування і перешкода задовольняють геометричні обмеження.
автореферат, добавлен 30.07.2014Розробка ефективних методів розрахунку областей стійкості дискретних систем для задач з обмеженою та гарантованою чутливістю. Оцінювання областей початкових умов та постановка задач гарантованої чутливості, що охоплюються алгоритмами практичної стійкості.
статья, добавлен 30.01.2017Визначення необхідних і достатніх умов стійкості різних типів стосовно збурень вхідних даних векторних задач цілочислової оптимізації. Створення та обґрунтування підходів до регуляризації нестійких задач. Пошук розв’язків, оптимальних за Парето і Смейлом.
автореферат, добавлен 26.07.2014Огляд побудови класифікації афінних керованих систем для достатньо широкого класу обмежень на керування. Нелінійні афінні керовані системи звичайних диференціальних рівнянь в околі точки спокою з обмеженнями на керування, задачі попадання в точку спокою.
автореферат, добавлен 29.07.2014- 42. Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування
Розгляд білінійності форми, яка не задовольняє умов розв’язності еволюційних об’єктів. Вирішення задачі оптимального керування для виродженої варіаційної нерівності типу Харді-Пуанкаре. Врахування однорідних початкових умов і властивостей вагової функції.
статья, добавлен 14.09.2016 Встановлення умов стійкості за Ляпуновим автономної системи диференціальних рівнянь. Вивчення поведінки розв'язків градієнтної систем рівнянь з імпульсною дією. Дослідження розривних векторних полів на гладких многовидах. Нерухомі точки дифео-морфізмів.
автореферат, добавлен 13.08.2015Аналіз стійкості автономних систем диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Розробка підходу до дослідження стійкості тривіальних розв'язків для цього класу систем. Дослідження критичних станів рівноваги нелінійних імпульсних систем Важевського.
статья, добавлен 19.02.2016Дослідження властивостей стохастичних рівнянь, а також умов існування розв’язку, марковських властивостей та властивостей стійкості для розв’язків. Розробка проблеми мартингалів для відповідних марковських процесів, аналіз головних умов їх стійкості.
автореферат, добавлен 30.07.2014Проблема побудови системи, що описується стохастичними дифереціально-функціональними рівняннями з імпульсними марковскими збуреннями, будучи системою випадкової структури із скінченним запізненням. Вибір керування, що працює за законом зворотного зв’язку.
статья, добавлен 25.08.2016Розв’язання задачі врахування якості функціонування систем оптимального керування. Побудова, на основі подібності марковських процесів та критеріального моделювання, нового методу математичного моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв.
автореферат, добавлен 13.07.2014Встановлення формул для похибок підхідних дробів, що виникають в результаті збурення їх елементів. Побудова множин відносної стійкості до збурень нескінченних гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами. Побудова множин стійкості до їх збурень.
автореферат, добавлен 14.09.2014Побудова оптимальних оцінок множин початкових даних та фазових обмежень для дискретних систем за допомогою методу функцій Ляпунова. Визначення теореми про практичну стійкість. Головна особливість концепцій первинних умов у вигляді кулі та еліпсоїда.
статья, добавлен 07.11.2016Побудова і обґрунтування оптимальних керувань у формі зворотного зв'язку (синтезу) для низки задач оптимального обмеженого керування розподіленими системами зі швидко осцилюючими коефіцієнтами. Застосування методу динамічного програмування Беллмана.
автореферат, добавлен 26.07.2014