Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ
Понятие, основные цели, принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля. Классификация видов инвестиционного портфеля. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Модели портфельного управления. Отраслевая трехфакторная модель Ю. Фама и К. Френча.
Подобные документы
Рассмотрение набора финансовых активов, которыми располагает инвестор. Определение ожидаемой доходности портфеля. Оценка невозможности и возможности заимствования средств или осуществления коротких продаж. Характеристика ожидаемого риска портфеля.
статья, добавлен 20.04.2017Основная сущность и понятия модели Гарри Марковица. Особенность измерения доходности и риска. Характеристика математического способа нахождения оптимального портфеля. Анализ субъективного и объективного подходов к построению распределения вероятностей.
курсовая работа, добавлен 17.01.2015Определение понятия паевого инвестиционного фонда как инвестиционного портфеля. Договор доверительного управления и выделение инвестиционных паев. Характеристика видов паевых инвестиционных фондов. Риск убытков связанных с изменением рыночной стоимости.
статья, добавлен 04.12.2014Обобщение базовых характеристик внутренней и внешней среды для формирования сбалансированного портфеля бизнесов. Комплексное изучение современных методов матричного анализа, применяемых в мировой практике. Условия сбалансированности бизнес-портфеля.
статья, добавлен 27.08.2016Сущность и значение финансового управления рисками на международных рынках. Анализ взаимосвязи прибыли и риска при портфельном инвестировании. Методика построения оптимизационной модели по теории Марковица. Оценка диверсификации инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.04.2010Виды ресурсов, используемые в инвестиционной деятельности. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта. Важнейшие принципы управления и финансовой оценки инвестиций. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им.
курс лекций, добавлен 13.02.2024Проблемы управления рисками на предприятии. Понятие и сущность риска. Анализ проблем управления рисками на современном российском предприятии. Организационная характеристика предприятия. Расчет эффективности инвестиционного портфеля и управление рисками.
курсовая работа, добавлен 05.04.2020Системный анализ формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Построение дерева целей. Расчет коэффициентов относительной важности. Составление перечня работ по деревьям мероприятий. Определение длительности работ. Построение сетевого графика.
курсовая работа, добавлен 07.10.2013Сущность, задачи и принципы инвестиционной стратегии; процесс формирования инвестиционного портфеля, разработка управленческих решений по обеспечению его реализации. Функции инвестиционного анализа. Расчет и оценка эффективности инвестиционного проекта.
контрольная работа, добавлен 20.09.2013Специфические особенности проектного и портфельного управления запуском новых продуктов и внутренним развитием организации. Сущность модели планирования ассортимента Винда и Клэйчемпа. Основные методики достижения максимизации стоимости портфеля.
диссертация, добавлен 12.01.2017Анализ теоретической и практической работы с типовыми моделями портфельного анализа. Характеристика основных матричных методов оценки портфеля диверсифицированной организации: матрица общественного сектора; привлекательности рынка; жизненного цикла.
курсовая работа, добавлен 20.04.2011Формирование инвестиционного портфеля. Воздействие инфляции на стоимость доходности ценных бумаг. Виды акций, облигаций. Анализ и оценка эффективности использования собственности капитала предприятия. Динамика и структура показателей прибыли, ее факторов.
курсовая работа, добавлен 01.04.2018Изучение степени корреляции между доходностью рынков акций стран в условиях глобализации и учет параметра при формировании глобально диверсифицированного портфеля пассивного инвестора как фактора, способного ограничить снижение портфельного риска.
статья, добавлен 21.11.2021Рассмотрение понятия инвестиций, их видов и структуры. Выяснение роли инвестиций в экономике и целей инвестиционной политики государства. Определение их доходности и риска. Изучение типов инвестиционного портфеля и основных принципов его построения.
курсовая работа, добавлен 27.05.2014Исследование эффективных методов формирования портфеля предприятия в условиях многозадачности. Характеристика инструментария многоцелевой оценки инвестиционных проектов. Изучение примеров применения нечетких множеств при оценке инвестиционных проектов.
статья, добавлен 19.03.2018Основные подходы к формированию методов оценки доходности и рисков инвестиционных проектов. Критерии оценки риска, доходности портфеля инвестиций. Формирование стратегического блока задач оптимизации соотношения риска и доходности инвестиционных проектов.
курсовая работа, добавлен 22.12.2012Понятие и схема поиска сбалансированности товарного портфеля текстильного предприятия. Способы диагностирования текущего положения и прогнозирования перспектив текстильного товара на рынке. Подходы и критерии оптимизации риска товарного портфеля.
автореферат, добавлен 25.11.2017Понятие и цели портфельного инвестирования и типы портфелей. Активные и пассивные стратегии управления инвестиционным портфелем, а также формирование и оценка его эффективности. Модель "доходность - риск". Использование безрисковых займов и кредитов.
курсовая работа, добавлен 01.02.2015Социально-экономическая сущность инвестиций. Специфические формы долгосрочного финансирования. Сущность инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования. Требования к составлению бизнес-плана проекта. Денежный поток инвестиционного проекта.
шпаргалка, добавлен 24.12.2015Анализ социально-экономических условий функционирования санаторно-курортной системы Российской Федерации. Перспективные организационно-экономические модели управления санаторно-курортным комплексом региона и формирования его инвестиционного портфеля.
статья, добавлен 29.08.2018Исследование инвестиционной сферы экономики. Основные признаки инвестиций: срочность и целенаправленность вложения, рискованность вкладов, потенциальная доходность, возможность получения пассивного дохода. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
контрольная работа, добавлен 30.01.2017Обоснование применения методологии проектного и портфельного управления к портфелю проектов девелопмента. Факторы эффективности девелоперского проекта. Влияние территориальной специфики на эффективность реализации проекта развития жилой недвижимости.
автореферат, добавлен 25.09.2018Разработка методической базы формирования сбалансированного состава и структуры товарного портфеля текстильного предприятия. Учет целей бизнеса, внешних условий и факторов риска. Обзор параметров товарного портфеля, определяемых управленческими решениями.
дипломная работа, добавлен 02.01.2018Понятие функции и участники рынка ценных бумаг. Опасности и риски рынка ценных бумаг. Рекомендации по формированию портфеля ценных бумаг. Фундаментальный и технический методы анализа и прогнозирования рынка. Крупные игроки современного фондового рынка.
курсовая работа, добавлен 05.10.2017Основные методы анализа товарного ассортимента. Критерии оценки степени сбалансированности ассортиментного портфеля товаров предприятия по его структуре. Подходы к решению основных проблем интерпретации результатов исследования ассортиментного портфеля.
статья, добавлен 01.11.2018