Управление инвестиционным портфелем в условиях рыночных спадов
Диверсификация как одно из центральных понятий в области управления инвестициями. Характеристика математических моделей стохастической волатильности, которые применяются для прогнозирования хвостов распределений доходностей отличных от нормальных.
Подобные документы
Теоретические основания для использования моделей ценообразования акций. Гипотеза эффективного рынка. Модели оценки справедливой стоимости и ценообразования компаний. Опыт применения машинного обучения для прогнозирования доходностей ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Политика и основные цели инвестирования, его стратегический и портфельный характер. Состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды и качество ценных бумаг. Совокупность методов управления инвестициями. Мониторинг фондового рынка, тенденции его развития.
реферат, добавлен 08.12.2012Понятие, задачи и цели инвестиционного портфеля. Планирование, оценка и контроль конечных результатов инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка. Управление и основные ошибки инвесторов в управлении инвестиционным портфелем.
курсовая работа, добавлен 05.11.2010Определение термина "риск", его основные виды: технический, финансовый, информационный и профессиональный. Этапы организации управления рисками. Основные методы управления риском: уклонение, управление активами и пассивами, диверсификация, страхование.
презентация, добавлен 28.12.2015Цели и задачи управления инвестициями на предприятии. Сущность и содержание организации инвестиционного процесса. Расчет показателей экономической эффективности. Совершенствование управления инвестиционным процессом. Оценка эффективности инвестиций.
курсовая работа, добавлен 23.10.2014Понятия инвестиций, инвестиционной деятельности. Признаки классификации инвестиций. Сущность управления инвестициями. Стадии жизненного цикла отрасли. Этапы процесса управления инвестициями. Основные источники инвестиций. Суть бюджетного финансирования.
отчет по практике, добавлен 12.01.2014Раскрытие экономической сущности и изучение классификации инвестиций. Понятие инвестиционной политики предприятия и анализ системы управления финансовыми инвестициями. Оценка политики управления инвестициями предприятия на примере ООО ТПК "Приволжская".
курсовая работа, добавлен 03.10.2013Определение целей инвестирования, способных обеспечить их достижение портфелей и необходимого объема вкладываемых средств. Выбор и реализация основной стратегии управления инвестиционным портфелем. Характеристика оценки эффективности принятых решений.
статья, добавлен 20.02.2018Ценные бумаги как один из источников капитала для ведущих отраслей промышленности. Эффективное формирование и стратегия управления инвестиционным портфелем. Анализ участников рынка ценных бумаг и их функций. Особенности фондовой биржи и денежных потоков.
реферат, добавлен 21.10.2011Рассмотрение источников формирования оборотного капитала предприятий и организаций (собственные, заёмные и дополнительно привлечённые). Характеристика сущности понятий: диверсификация, хеджирование, иммунизация. Раскрытие значений экономических понятий.
контрольная работа, добавлен 19.01.2011Понятие управления инвестициями и их экономическая сущность. Основные признаки, группы и классификация инвестиций. Особенности, состав и структура капитальных вложений. Функции и нормативные акты государственного управления инвестиционной деятельностью.
лекция, добавлен 30.09.2013Понятие и сущность финансового прогнозирования и планирования, его правовые основы и классификация. Анализ прогнозирования экономической ситуации, состояния и развития рыночных отношений. Математические методы прогнозирования доходов организации.
курсовая работа, добавлен 27.02.2016Система формирования и управления инвестиционным портфелем недвижимости. Несистематические риски, характерные для разных типов недвижимости и различных регионов. Основные положительные и отрицательные особенности вложения инвестиций в недвижимость.
статья, добавлен 16.03.2019Детерминанты суверенного риска и доходностей облигаций. Сущность и критика прогностического подхода. Выбор базы данных для анализа, построение на их основе статистических моделей. Сравнение эффективности прогнозирования и анализ полученных результатов.
дипломная работа, добавлен 23.09.2018Понятие финансирования предприятия и факторы его необходимости. Объекты, принципы и организационные структуры, осуществляющие управления финансами. Разработка финансовой стратегии и диверсификация деятельности предприятия. Финансовый аппарат России.
реферат, добавлен 05.05.2011Цель управления инвестициями как реализация эффективных форм вложения капитала для обеспечения высоких темпов развития и расширения экономического и финансового потенциала организации. Основные правила оптимального соотношения между риском и доходностью.
курсовая работа, добавлен 25.10.2014Выработка аналитического инструментария оценки деятельности и надёжности негосударственных пенсионных фондов в условиях современного рынка. Разработка модели управления НПФ. Возможные направления совершенствования управления коллективными инвестициями.
автореферат, добавлен 14.12.2017Экономическая природа и классификация капитала. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании. Концепция стоимости капитала. Диверсификация фондового портфеля. Составление сметы распределения прибыли корпорации на год.
контрольная работа, добавлен 19.04.2016Понятие управления финансами. Основные задачи и методы управления финансовыми отношениями. Основные направления развития правовой основы управления финансами в Российской Федерации. Методы государственного регулирования и органы управления финансами.
курсовая работа, добавлен 16.05.2017Управление местными и региональными финансами, финансами коммерческих и некоммерческих организаций, их объекты, задачи и функции. Правовое обеспечение системы финансового управления: оформление отношений и основные акты. Органы управления финансами в РФ.
курсовая работа, добавлен 01.03.2017Финансовая устойчивость и независимость как цели управления финансами. Сущность и методы деятельности объектов управления. Система органов, осуществляющих стратегический менеджмент сферы финансов в условиях становления и развития рыночных отношений.
курсовая работа, добавлен 01.12.2014Сущность инвестиционной деятельности и понятие инвестиций. Логика и содержание решений инвестиционного характера. Оценка финансового состояния, анализ управления реальными инвестициями и общая оценка инвестиционной привлекательности ОАО "Монолит".
курсовая работа, добавлен 14.04.2015Финансовые и реальные инвестиции как долгосрочное вложение капитала с целью получения и наращивания дохода. Вложение денежных ресурсов. Нововведение - воспроизводство основных фондов. Инвестирование нововведений, управление инвестициями и нововведениями.
контрольная работа, добавлен 06.12.2012Российский фондовый рынок и принципы построения стратегии CPPI. Прогнозирование волатильности доходностей и рисков. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Классификация вкладчиков по институциональному признаку. Алгоритм ребалансировки портфеля.
дипломная работа, добавлен 28.08.2016Использование медианных распределений при формировании стратегии инвестирования предприятия. Формирование прогнозного финансового плана диверсифицированной компании. Расчет математических моделей направлений деятельности на основе аппроксимации.
учебное пособие, добавлен 13.01.2014