Управление инвестиционным портфелем в условиях рыночных спадов

Диверсификация как одно из центральных понятий в области управления инвестициями. Характеристика математических моделей стохастической волатильности, которые применяются для прогнозирования хвостов распределений доходностей отличных от нормальных.

Подобные документы

  • Способ формирования и управления портфелем ценных бумаг. Основные функции договора доверительного управления имуществом. Анализ выработки инвестиционной политики. Кривая безразличия. Ожидаемый риск портфеля. Выявление неверно оцененных ценных бумаг.

    контрольная работа, добавлен 18.08.2010

  • Инвестиционный спад: ответственность за технологическое обновление. Арсенал рыночных механизмов и государственной поддержки в кризисных ситуациях. Преодоление инфляции как оздоровление хозяйственных процессов. Признаки общеэкономического оживления.

    доклад, добавлен 14.05.2016

  • Формы государственного управления инвестиционной деятельностью в Российской Федерации. Обеспечение структурных преобразований и повышение эффективности капитальных вложений. Мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной деятельности.

    курсовая работа, добавлен 23.11.2013

  • Проведение анализа современной налоговой ситуации в стране. Изучение системы налогообложения как объекта и инструмента управления. Анализ разработанных к настоящему времени подходов к построению экономико-математических моделей процессов налогообложения.

    курсовая работа, добавлен 04.09.2014

  • Цель органов управления финансами в условиях развития рыночных отношений. Главные властные структуры по управлению финансами в России. Полномочия Президента и Правительства. Роль Центрального Банка и Министерства финансов. Финансовые службы предприятий.

    курсовая работа, добавлен 19.02.2010

  • Необходимость формирования новых принципов построения и функционирования стохастической модели вхождения участников в консолидированную группу налогоплательщиков. Принципы построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия.

    статья, добавлен 14.12.2016

  • Понятие и экономическая сущность кредитного портфеля банка. Механизм управления и показатели, характеризующие его качество. Анализ кредитного портфеля, эффективность управления на примере ЗАО "Цептер Банк". Предложения по совершенствованию этой сферы.

    дипломная работа, добавлен 05.05.2017

  • Исследование волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий в стратегических развивающихся отраслях. Влияние волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предприятий на различных этапах жизненного цикла.

    статья, добавлен 10.08.2023

  • Эффективность производства в условиях рыночной экономики. Управление движением капитала в рамках фирмы. Формирование инвестиционного портфеля. Модель Тобина с безрисковым активом. Модель оценки финансовых активов. Теория арбитражного ценообразования.

    реферат, добавлен 18.11.2011

  • Характеристика сущности, классификации и главных методов расчета финансовых инвестиций. Анализ содержания основных этапов политики управления инвестиционным процессом. Особенность моделей для оценки стоимости фискальных инструментов вложения капитала.

    реферат, добавлен 06.12.2014

  • Диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса как одна из ключевых основных задач инвестиционной деятельности предприятия. Характеристика основных моделей оценки экономической эффективности инвестиций в сфере информационных технологий.

    статья, добавлен 28.10.2015

  • Изучение понятие инвестиций: сущность, виды, источники, направления, цели, контроль. Описаны рекомендации по управлению инвестициями на железнодорожном транспорте на основе системно-процессного подхода, для улучшения качества покрытия дорог и скорости.

    контрольная работа, добавлен 09.04.2014

  • Характеристика методики учета и оценки промышленных рисков при формировании корпоративного инвестиционного портфеля. Знакомство с основными особенностями и этапами построения экономико-математической модели формирования инвестиционного портфеля.

    статья, добавлен 29.08.2018

  • Сущность, содержание и структура инвестиций, их место в экономической системе, основные методы ээфективного управления ими. Оценка инвестиций АООТ "ОМССК". Направления повышения эффективности инвестиций на предприятии, ее экономическое обоснование.

    курсовая работа, добавлен 07.10.2010

  • Функции и принципы организации финансов предприятия в рыночных условиях. Задачи и цели финансового менеджмента как формы управления процессами финансирования предпринимательской деятельности. Организационная структура системы управления финансами.

    курсовая работа, добавлен 27.09.2011

  • Роль и значение управления финансами в деятельности предприятия в условиях рынка. Особенности управления фирмой, краткая характеристика организационно-хозяйственной деятельности объекта исследования. Характеристика структурного подразделения финансов.

    курсовая работа, добавлен 20.02.2012

  • Цели и сферы инвестиционной деятельности. Решения по инвестиционным проектам и их представление. Взаимосвязь между инвестициями. Этапы инвестиционного анализа, классификация его методов. Статические и динамические методы. Срок окупаемости инвестиций.

    курсовая работа, добавлен 31.08.2010

  • Сущность категории управление финансовыми результатами. Процесс формирования финансового результата деятельности предприятия. Особенности организации управления финансами в Республике Казахстан. Характеристика управления бюджетной и налоговой системой.

    реферат, добавлен 13.05.2016

  • Грамотно разработанная финансовая стратегия как одно из условий развития предприятия и удержания его конкурентным в современных рыночных условиях. Характеристика специфических особенностей взаимодействия финансовых и стратегических целей компании.

    статья, добавлен 02.03.2018

  • Правовой статус, цели и функции центральных банков. Формы организации и роль центральных банков в развитии рыночных отношений. Права государства на вмешательство в денежно-кредитную политику центрального банка. Ограничения кредитования правительства.

    курсовая работа, добавлен 25.11.2012

  • Понятие и этапы управления портфелем ценных бумаг. Основные цели портфелей агрессивного и консервативного роста. Характеристика портфельной стратегии и типов инвестиционных портфелей. Метод индексного фонда при пассивном управлении портфелем акций.

    курсовая работа, добавлен 22.04.2013

  • Сущность и понятие финансовой безопасности кредитной организации. Влияние повышения волатильности глобальных финансовых рынков, глобализации на управление финансовой безопасностью кредитных организаций. Разработка эффективных режимов разрешения кризисов.

    статья, добавлен 02.06.2018

  • Денежный поток как одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами организации. Стратегическое развитие и финансовая устойчивость предприятия, определение доходов и расходов денежных средств.

    статья, добавлен 11.05.2016

  • Портфели ценных бумаг, их виды и оценка доходности: акции, облигации, высоколиквидные банковские ценные бумаги. Управление портфелем, его мониторинг: активное и пассивное управление. Выявление закономерных процессов управления и формирования портфеля.

    курсовая работа, добавлен 27.08.2009

  • Раскрытие содержания финансовой стратегии предприятия как механизма обеспечения самоокупаемости и её зависимость от прогнозирования конъюнктуры рынка. Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики фирмы. Практика управления расчетным счетом.

    контрольная работа, добавлен 04.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.