Моделирование инвестиционных портфелей кредитного фонда
Возможность создания кредитных фондов в России. Анализ кредитоспособности каждого отдельного заемщика как важнейшая ступень управления кредитным риском. Оценка вероятности дефолта. Необходимая доходность по ссуде. Кредитный риск на уровне портфеля.
Подобные документы
Сущность и экономическая природа инвестиционных рисков. Классификация инвестиционных рисков. Основные показатели эффективности. Оценка рисков инвестиционного проекта предприятия. Методы снижения инвестиционных рисков. Способы снижения степени рисков.
курсовая работа, добавлен 06.01.2015Институты совместного инвестирования. Выбор типа инвестиционного фонда. Требования к составу и структуре активов. Акции корпоративного инвестиционного фонда. Созыв и проведение общего собрания акционеров. Регистрация отчета о проведении подписки на акции.
статья, добавлен 14.11.2013Оценка уровня развития промышленности, инфраструктуры и аграрного сектора Омской области. Доходность проекта, сроки окупаемости и возможные риски как главные факторы оценки инвестиционного проекта. Инвестиционная привлекательность омского региона России.
статья, добавлен 31.03.2019Общая характеристика ООО ФП "Астрафарм". Организационная структура управления. Анализ финансово-экономических показателей. Оценка кредитоспособности предприятия. Рекомендации по усовершенствованию методики оценки кредитоспособности данной организации.
дипломная работа, добавлен 29.11.2013Содержание отношений кредита в условиях рыночной экономики. Методы оценки кредитоспособности заемщика. Существующая схема сбора информации о клиенте и анализ данных по возврату долга. Оценка современного состояния кредитования физических лиц в РФ.
дипломная работа, добавлен 09.08.2013Сущность и значение портфеля ценных бумаг, характеристика и отличительные черты его видов. Способы оценки портфеля ценных бумаг предприятия и его составляющих, описание возможных рисков. Разработка мероприятий для совершенствования портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 28.03.2016Анализ инвестиционного портфеля как набора инвестиционных проектов, подлежащих реализации, и различных финансовых инструментов (ценных бумаг). Модель формирования инвестиционного портфеля по показателю прироста производства (реализации) продукции.
реферат, добавлен 11.10.2016Экономическая сущность хозяйственного риска как действия в условиях неопределенности, связанного с производством и коммерческой деятельностью. Показатели и методы управления хозяйственным риском. Оценка риска и его снижение в деятельности предприятия.
курсовая работа, добавлен 29.04.2019Применение метода Бюльмана - Штрауба на модельном портфеле предпринимательских рисков. Модель агрегированного портфеля рисков. Обобщенная, модифицированная однородная и неоднородная модели Бюльмана - Штрауба. Моделирование динамического портфеля рисков.
статья, добавлен 31.05.2013Эффективность управления в риск-менеджменте: понятие о рисках промышленного предприятия и машиностроительной отрасли в частности, механизм управления внешними и внутренними угрозами. Вопросы минимизации убытков и повышения эффективности управления.
автореферат, добавлен 17.01.2011Доходность вложений иностранного капитала в финансовые активы страны-заемщика. Эффективность иностранных инвестиций в виде объектов международной интеллектуальной собственности. Количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности предприятия.
практическая работа, добавлен 28.09.2017Характеристики облигационных займов. Отличия корпоративных облигаций и банковских ссуд. Природа возникновения кредитного риска, классификация корпоративных облигаций. Современные подходы к оценке кредитного риска заемщика. Стадии выпуска облигаций.
дипломная работа, добавлен 27.12.2019Теоретические основы анализа кредитоспособности: понятие, сущность и ее оценка. Анализ кредитоспособности предприятия: структура управления, анализ финансовой устойчивости (методы). Разработка рекомендаций по повышению кредитоспособности организации.
курсовая работа, добавлен 07.06.2014Термин "риск" как некоторая возможная потеря, вызванная наступлением случайных неблагоприятных событий на предприятии. Возможность отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого потока. Описание возможного ущерба и его стоимостной оценки.
статья, добавлен 16.02.2018Определение инвестиционных рисков. Исследование существующих в настоящий момент видов рисков по их сфере влияния, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. Характеристика методов уменьшения вероятности возникновения инвестиционных рисков.
статья, добавлен 26.07.2018Рисковые активы как активы, доходность которых в будущем неопределенна. Рассмотрение основных особенностей и проблем проведения анализа диверсифицированного портфеля на примере АО "Казкоммерцбанк". Общая характеристика стратегии диверсификации Марковица.
курсовая работа, добавлен 29.01.2020Реализация инвестиционных проектов на фондовом рынке. Несистемные, системные риски. Способы оценки степени финансового риска. Общие принципы, правила управления капиталом. Определение степени диверсификации портфеля, правила открытия и закрытия позиций.
контрольная работа, добавлен 07.11.2011Основные виды, классификация инвестиционных рисков. Методы оценки инвестиционных рисков и их модели. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов на примере ООО "Световые Технологии". Методы снижения и рекомендации по управлению инвестиционными рисками.
курсовая работа, добавлен 23.01.2015Риски в предпринимательской деятельности, их виды (финансовый, кредитный, процентный, валютный) и методы оценки. Показатели альтернативных инвестиционных предложений, определение экономической эффективности инвестиций и оборачиваемость оборотных средств.
контрольная работа, добавлен 21.02.2014Понятие и основные функции инвестиций - свободных средств субъекта, которые можно использовать с целью получения дохода. История развития инвестиционных фондов в России - акционерных обществ, деятельность которых состоит в привлечении денежных средств.
курсовая работа, добавлен 16.04.2012Анализ банкротства кредитных организаций. Особенности развития рыночных отношений, тенденции концентрации банковского сектора в руках Банка России. Установление основных причин и оснований банкротства отдельных кредитных организаций в современной России.
статья, добавлен 07.11.2021Развитие экономики Казахстана. Характеристика двухфакторной модели банковской оценки развития социально значимых показателей экономики. Динамика кредитных вложений банковского сектора прямого и непосредственного участия в развитии отраслевой экономики.
статья, добавлен 16.02.2018- 98. Финансовые риски
Понятия и определения финансовых рисков, их классификация и оценка. Сущность риск-менеджмента, его основные задачи и функции. Современные методы и модели управления риском. Прогнозирование и разработка комплекса мероприятий снижения степени риска.
реферат, добавлен 09.05.2009 Сущность и функции Центрального Банка России, основные инструменты и методы управления денежной массой. Проблемы регулирования денежного оборота в России. Пути и закономерности решения экономических проблем с помощью денежно-кредитного регулирования.
курсовая работа, добавлен 18.02.2019Общая характеристика способов создания возможностей формирования субъектами инвестиционной деятельности собственных инвестиционных фондов. Особенности финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в России совместно с иностранными государствами.
статья, добавлен 25.03.2019