Моделирование инвестиционных портфелей кредитного фонда
Возможность создания кредитных фондов в России. Анализ кредитоспособности каждого отдельного заемщика как важнейшая ступень управления кредитным риском. Оценка вероятности дефолта. Необходимая доходность по ссуде. Кредитный риск на уровне портфеля.
Подобные документы
Особенности и достоинства модели закрытого паевого инвестиционного фонда. Варианты реализации проектов государственно-частного партнерства с применением механизма закрытых фондов. Препятствия для широкого применения закрытого ПИФа в ГЧП в России.
статья, добавлен 13.06.2018Разработка методики концептуального моделирования системы управления рисками предприятия. Анализ основних показателей результативности и экономической эффективности деятельности. Моделирование системы управления рисками, оценка экономического эффекта.
статья, добавлен 24.11.2020Проблема эффективности вкладываемых инвестиций в инновационные проекты, разработки механизма управления инновационным риском. Методика оценки вероятности потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг.
статья, добавлен 30.09.2018Оценка основных несистематических рисков инвестиционных проектов в лесном секторе России, оценена конъюнктура рынка лесозаготовки. Причины низкой инвестиционной привлекательности лесного сектора и предложены мероприятия по нивелированию выявленных рисков.
статья, добавлен 29.08.2018Исследование теоретических основ деятельности инновационных фондов: экономическое содержание, предпосылки создания и зарубежный опыт. Организация и анализ деятельности фондов, а также проблемы развития Национального инновационного фонда Казахстана.
курсовая работа, добавлен 19.01.2011Кредит, его основные функции. Основные принципы кредитования. Статистические показатели кредита. Расчет крупного кредитного риска. Денежные средства заемщика. Контроль за деятельностью заемщика. Статистическое изучение долгосрочного кредитования.
курсовая работа, добавлен 28.11.2011Характеристика понятия и сущности предпринимательского риска. Анализ особенностей проявления инвестиционных рисков в предпринимательской деятельности. Факторы риска в сфере управления предприятием. Особенности предпринимательского риска в России.
реферат, добавлен 17.02.2018Понятие и показатели кредитоспособности. Информация о финансовом состоянии фирмы, ее источники и особенности расчета показателей кредитоспособности. Оценка кредитоспособности предприятий, используемая российскими и зарубежными коммерческими банками.
реферат, добавлен 17.02.2012Оценка рыночного риска компании с последующей разработкой методов управления валютным риском. Определение возможных стратегий и методов элиминирования рыночных рисков. Методологические основы финансового анализа деятельности телекоммуникационной компании.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Роль инвестиций в современных условиях развития промышленности. Анализ эффективности инвестиционных проектов промышленности России. Выявление или идентификация рисков. Оценка экономической эффективности инвестиций с учетом факторов неопределенности.
автореферат, добавлен 02.09.2018Обоснование и выбор вариантов вложения средств в операции с реальными активами. Экономический анализ и оценка инвестиционных проектов. Определение показателя дисконтированного индекса и внутренней нормы доходности. Расчет срока окупаемости инвестиций.
контрольная работа, добавлен 28.06.2014Понятие финансового риска и банкротства организации. Дискриминантные модели прогнозирования банкротства. Вероятностные модели бинарного выбора. Структурный подход к оценке вероятности дефолта. Рыночная концепция Мертона. Сравнение результатов анализа.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Качественная оценка имущественного положения и структуры капитала предприятия. Финансовый анализ структуры активов, дебиторской и кредиторской задолженности, платежеспособности и ликвидности, деловой активности. Оценка кредитоспособности заемщика.
дипломная работа, добавлен 07.05.2011Организационная структура и схема управления предприятием в целом. Оценка имущественного положения, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности. Анализ показателей рентабельности, кредитоспособности. Прогноз вероятности банкротства.
курсовая работа, добавлен 14.05.2015Исследование направлений инновационного развития кредитного рынка, обеспечивающих реализацию его роли в ускорении инновационного развития страны. Формирование цифровой среды для участников кредитного рынка. Инновационное развитие кредитных организаций.
статья, добавлен 20.01.2021Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Расчет потерь чистого дисконтированного дохода, если реализация инвестиционного проекта будет отложена на год.
лекция, добавлен 30.09.2013Анализ особенностей ликвидации кредитных организаций., исследование динамики их применения. Распространение ликвидации путем банкротства, оценка объема удовлетворения требований кредиторов по различным видам ликвидированных кредитных организаций.
статья, добавлен 28.10.2020Сущность, виды и роль небанковских финансово-кредитных организаций в Республике Казахстан. Правовой аспект деятельности страховых компаний. Функционирование разнообразных инвестиционных компаний (фондов). Коммерческие ломбарды в Республике Казахстан.
контрольная работа, добавлен 03.12.2015Сущность рейдерства, история его происхождения. Анализ и описание существующих форм и методов борьбы с рейдерством в Российской Федерации. Оценка совокупного уровня вероятности риска рейдерских захватов. Создание системы управления рисками на предприятии.
статья, добавлен 29.08.2018Анализ эффективности инвестиционных проектов динамическими методами. Сравнение альтернативных инвестиционных проектов. Оценка инвестиционного риска проекта методом анализа чувствительности. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях инфляции.
курсовая работа, добавлен 21.02.2019Характеристика сравнительных конкурентных преимуществ организации. Размер торговой наценки и возможность ее увеличения - фактор, который позволяет туристической компании регулировать возникающие финансовые вопросы и контролировать свою доходность.
бизнес-план, добавлен 11.06.2018- 122. Экономические риски
Понятие риска, его элементы и черты, причины возникновения, классификация и характеристика. Основные принципы управления экономического риском, меры ЦБ по поддержанию рынка. Оценка риска финансового и банковского кризиса в России, их особенности.
курсовая работа, добавлен 30.06.2010 Развитие современного российского рынка инвестиционных возможностей. Повышение привлекательности банковских вкладов при падении акций на фондовом рынке в 2007 году и снижении доходности паев. Возможность размещения части средств на зарубежных рынках.
статья, добавлен 23.03.2018Определение и характеристика инновационных рисков. Расчет балльной оценки наступления риска по стадиям проекта. Вычисление удельного веса каждого простого риска во всей совокупности. Оценка вероятности наступления событий, относящихся к простому риску.
практическая работа, добавлен 29.03.2014- 125. Финансовые риски
Формирование, классификация и способы оценки степени финансовых рисков - вероятности возникновения потерь (убытков), недопоступлений планируемых доходов (прибыли). Основные методы измерения и функции рыночного, кредитного и юридического риск-менеджмента.
курсовая работа, добавлен 29.01.2011