Прогнозирование значения котировки обыкновенных акций Microsoft с использованием CAPM модели
Сущность и применение CAPM-модели, её использование при измерении систематического риска инвестиций. Диаграмма рассеяния с линией регрессии для доходностей MSFT и IXCO. Автокорреляции остатков регрессионного уравнения, применение критерия Стьюдента.
Подобные документы
Регрессионные модели. Статистическая значимость коэффициента регрессии. Метод наименьших квадратов: шаговая структура. Линеаризация нелинейных моделей. Эконометрическое прогнозирование. Оценивание параметров линейных моделей, а также их верификация.
методичка, добавлен 25.10.2012Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения регрессии. Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров. Типовые задачи обработки статистических данных. Сущность математического описания связи. Параметры линейной регрессии.
курсовая работа, добавлен 29.12.2011Понятия, связанные с корреляционно-регрессионным анализом, условия его применения (на примере рынка жилья). Оценка сезонности реализации товара методами корреляционного и регрессионного анализа с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.
курсовая работа, добавлен 07.03.2011Выявление основных детерминант цены на парикмахерские услуги, определение их значимости с использованием гедонистической модели ценообразования. Определение детерминант, используемых в регрессионном анализе. Проведение регрессионного анализа общей модели.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Сущность, цели, основные характеристики экономического роста, определяющие факторы и предпосылки, классификация типы. Модели экономического роста: неокейнсианские, неоклассические. Организация государственного прогнозирования, используемые оценки.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Анализ основ модели распределенных лагов. Характеристика особенностей мультиколлинеарности. Рассмотрение основ автокоррелированности остатков. Четырехэтапная процедура построения ARCH модели. Изучение главных особенностей модели для панельных данных.
учебное пособие, добавлен 28.12.2013Классификация, функции и методы прогнозирования и планирования; экстраполяция тренда. Использование моделей регрессии в прогнозировании экономического развития предприятия База отдыха "Сябры"; анализ динамики развития, формирование трендовой модели.
реферат, добавлен 26.04.2013Описание схемы искусственного нейрона. Использование такого инструмента анализа данных как нейронные сети для разработки модели оценки рыночного риска. Структурные единицы искусственной нейронной сети. Понятие, сущность и особенности рыночного риска.
статья, добавлен 21.06.2021Вычисление значения линейного коэффициента корреляции и оценка с его помощью тесноты и направления корреляционной связи между двумя признаками в случае наличия между ними линейной зависимости. Построение однофакторного парного уравнения регрессии.
методичка, добавлен 07.10.2014Линейная и нелинейная регрессия. Корреляционно-регрессионный анализ в статистике. Уравнение и коэффициенты регрессии. Цели и задачи статистической информации. Адекватность моделей, построенных на основе уравнения регрессии. Законы и принципы статистики.
контрольная работа, добавлен 06.11.2020Построение поля корреляции и формулировка гипотезы о форме связи. Расчет параметров регрессии. Оценка надежности результатов регрессионного моделирования с помощью F–критерия Фишера. Анализ качества уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
контрольная работа, добавлен 20.05.2012Условия критерия сходимости метода прогнозирования рыночной динамики на основе пирамидальной модели конкурентоспособности. Установление масштаба системного времени по отношению к реальному. Темпы роста емкости регионального рынка услуг сотовой связи.
статья, добавлен 15.08.2020Показатели доходности акций основных расчетов. Методика проведения корреляционного анализа. Классический анализ мировых финансовых рынков. Методика определения индекса сезонности и прогнозирование в рядах динамики. Оценка коэффициентов регрессии.
курсовая работа, добавлен 16.12.2012Исследование особенностей эконометрики. Характеристика её основных методов. Построение линейной модели парной регрессии. Основы определения индекса корреляции. Аспекты построения показательной функции. Методы вычисления значение F-критерия Фишера.
контрольная работа, добавлен 19.05.2014Функциональные и стохастические связи. Методы, применяемые для их исследования. Статистическое моделирование методом корреляционного и регрессионного анализа. Проверка адекватности регрессионной модели. Экономическая интерпретация параметров регрессии.
курсовая работа, добавлен 22.06.2012Теоретические аспекты анализа риска банкротства предприятия. Адаптация модели Альтмана для российских компаний. Диагностика риска неплатежеспособности ООО "Висма". Оценка финансового состояния организации. Пути вывода фирмы из финансового кризиса.
курсовая работа, добавлен 16.01.2014Показатели качества продукции. АВС-анализ и диаграмма Парето. Факторы, обусловливающие спрос на продукцию, повышение конкурентоспособности продукции. Анализ причин, влияющих на важнейший фактор, с использованием причинно-следственной диаграммы Исикавы.
контрольная работа, добавлен 24.11.2010Анализ динамики инфляции в Великобритании. Прогнозирование инфляции с помощью модели ADL. Модели Маркова с переключением режимов. Моделирование инфляции методом нейронных сетей (Neural Network). Сравнение моделей с помощью теста Diablo-Mariano и RMSE.
курсовая работа, добавлен 07.03.2016Инвестиции - применение финансовых ресурсов в форме вложений капитала (капиталовложений). Рассмотрение классификации инвестиций в условиях Российской экономики, с целью повышения эффективности их использования. Экономическая сущность инвестиций компании.
реферат, добавлен 17.01.2018Сущность временного ряда как совокупности значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов; характеристика основных элементов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Автокорреляция остатков и критерий Дарбина-Уотсона.
реферат, добавлен 15.12.2013Понятие финансового риска и банкротства организации. Дискриминантные модели прогнозирования банкротства. Вероятностные модели бинарного выбора. Структурный подход к оценке вероятности дефолта. Рыночная концепция Мертона. Сравнение результатов анализа.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Спецификация модели себестоимости продукции. Оценка параметров модели и влияния мультиколлинеарности факторов. Особенности прогнозирования уровня себестоимости во временных рядах. Построение аддитивной модели временного ряда уровня затрат на перспективу.
курсовая работа, добавлен 14.12.2013Экономическая сущность инвестиций, правила разделения их на виды. Показатели статистики инвестиций и методология их исчисления. Инвестиции в основной капитал в субъектах РФ. Практическое применение статистических методов на примере изучения инвестиций.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Возникновение и развитие модели "затраты-выпуск". Математическое представление модели Леонтьева. Применение статистических межотраслевых моделей для разработки планов выпуска и потребления продукции. Примеры решения задач с помощью модели Леонтьева.
курсовая работа, добавлен 20.03.2012Теоретические основы стратегического планирования. Изучение жизненных циклов продукции. Оценка базовой интегрированной модели планирования и эконометрической модели прогнозирования. Конкурентная стратегия реформирования деятельности предприятий.
учебное пособие, добавлен 09.01.2014