Прогнозирование значения котировки обыкновенных акций Microsoft с использованием CAPM модели
Сущность и применение CAPM-модели, её использование при измерении систематического риска инвестиций. Диаграмма рассеяния с линией регрессии для доходностей MSFT и IXCO. Автокорреляции остатков регрессионного уравнения, применение критерия Стьюдента.
Подобные документы
Теоретические основы стратегического планирования. Изучение жизненных циклов продукции. Оценка базовой интегрированной модели планирования и эконометрической модели прогнозирования. Конкурентная стратегия реформирования деятельности предприятий.
учебное пособие, добавлен 09.01.2014Разработка ефективных моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем. Управление притоками и оттоками денежных средств с использованием дисконтирования. Оптимальное использование инвестиций на микро- и макро- уровне.
автореферат, добавлен 20.05.2018Использование графического метода для наглядного изображения формы связи между изучаемыми экономическими показателями. Линейная парная регрессия и метод наименьших квадратов. Оценка качества уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной аппроксимации.
контрольная работа, добавлен 09.09.2014Равновесие в модели Дж. Хикса "IS-LM". Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Переменные и уравнения модели IS-LM. Вывод кривых, их наклон и сдвиг. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в модели IS-LM. Эффект вытеснения.
курсовая работа, добавлен 07.03.2012Изучение количественных закономерностей и взаимосвязей в экономике при помощи методов математической статистики. Задачи регрессионного анализа. Особенности экономических моделей. Проверка адекватности модели на основе тестирования статистических гипотез.
лекция, добавлен 13.09.2017- 106. Финансовые риски
Понятия и определения финансовых рисков, их классификация и оценка. Сущность риск-менеджмента, его основные задачи и функции. Современные методы и модели управления риском. Прогнозирование и разработка комплекса мероприятий снижения степени риска.
реферат, добавлен 09.05.2009 Понятие и типы, факторы и модели экономического роста. Применение экономических моделей для подробного анализа экономического роста. Категория экономического роста как важнейшая характеристика общественного производства при любых хозяйственных системах.
курсовая работа, добавлен 14.09.2010Применение предприятиями аутсорсинговой бизнес-модели как инструмента обеспечения конкурентоспособности современной предпринимательской структуры. Использование аутсорсинга в международных экономических отношениях. Управление человеческими ресурсами.
статья, добавлен 05.06.2018Показатели издержек производства и себестоимости продукции. Анализ факторов, влияющих на совокупные затраты, методом статистических группировок. Применение модели корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования себестоимости 1 ц сахарной свёклы.
курсовая работа, добавлен 22.03.2014Анализ чистой приведенной ценности проекта и внутренней нормы рентабельности. Применение вероятностной модели, основанной на теории риска и установления риска и надежности данного проекта. Распределение вероятностей чистой приведенной ценности проекта.
статья, добавлен 01.03.2019Составление плана эксперимента и проведение в соответствии с этим планом исследования объекта управления. Алгоритм расчета неизвестных коэффициентов уравнения регрессии. Оценка значимости коэффициентов по доверительному интервалу по неравенству.
контрольная работа, добавлен 29.12.2016Характеристика особенности применения регрессионного анализа в программе Microsoft Office Excel на примере кадастровой деятельности при подсчете зависимости стоимости заказа от площади земельного участка. Пример парной (простой) линейной зависимости.
статья, добавлен 27.11.2016Характеристика Кейнсианской школы экономики. Анализ возможности применения открытой модели Кейнса на примере экономики Великобритании. Исследование данных с 1970 до 2017 года путем построения регрессионного анализа и проверки установленной модели.
статья, добавлен 26.01.2021Сущность и классификация финансовых рисков банка. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска с использованием Vector Auto Regression (VaR)-модели и процедур имитационного моделирования на примере отдельного кредитного портфеля банка.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Синтез методов прогнозирования деловой среды. Особенность способа экспертных оценок. Основные виды модели тренда и сценария. Характеристика осуществления регрессионного анализа и методики экспоненциального сглаживания. Типы источников ошибок в прогнозе.
лекция, добавлен 17.07.2015Разработка методологии долгосрочного прогнозирования в экономике. Функциональное назначение межотраслевой модели. Моделирование и прогнозирование налога на добавленную стоимость. Основной принцип расчета энергетического баланса. Виды расчетных моделей.
контрольная работа, добавлен 04.08.2010Математические методы, используемые в теории запасов. Практическое применение модели оптимального размера заказа (модель Уилсона) при решении ситуационных задач. Основная модель управления запасами. Наличие определенного критерия оптимальности.
статья, добавлен 02.11.2016Понятие, типы, виды инвестиции, функции, факторы, определяющие их динамику, и роль в экономике. Макроэкономическое равновесие в модели "Крест Кейнса". Мультипликаторы автономных расходов. Парадокс бережливости. Неоклассическая модель инвестиций.
презентация, добавлен 24.12.2013Сущность и виды проверки статистических гипотез. Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности с использованием критерия Пирсона. Проверка гипотезы с неизвестной дисперсией генеральной совокупности согласно критерию Стьюдента.
курсовая работа, добавлен 16.04.2011- 120. Дисперсионный анализ
Применение графического метода отображения связи между признаками генеральной совокупности. Расчет параметров уравнения линейной регрессии и коэффициента эластичности. Анализ дисперсии зависимой переменной. Интервальная оценка для коэффициента корреляции.
контрольная работа, добавлен 26.04.2015 Основные фонды сельского хозяйства, их использование и оценка. Сущность, задачи и параметры корреляционно-регрессионного анализа, условия его применения и ограничения. Применение метода корреляции при оценке основных фондов и стоимости валовой продукции.
курсовая работа, добавлен 02.04.2012Теоретические аспекты и сущность, применение и модели трансфертного ценообразования. Трансфертная цена: виды, принципы формирования, опыт применения, перспективы. Использование механизма трансфертного ценообразования российскими и зарубежными компаниями.
реферат, добавлен 14.11.2010Методы оценки зависимости объема промышленного производства от стоимости основных фондов и инвестиций в основной капитал в регионах РФ. Проведение анализа связей и зависимостей экономических показателей методом корреляционно-регрессионного анализа.
статья, добавлен 27.02.2019Классификация, принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля инвестиций. Инвестиционные стратегии, управление портфелем. Ожидаемая доходность и определение риска портфеля. Диверсификация инвестиционных портфелей.
курсовая работа, добавлен 12.12.2008Сущность экономического роста и его виды. Цикличность развития экономики. Неокейнсианские модели экономического роста, его факторы. Типы и факторы экономического роста в России. Модели и методы прогнозирования экономического роста, оценка показателей.
курсовая работа, добавлен 31.05.2014