Сравнительный анализ методик оценки Valueat Risk с точки зрения процикличности

Моделирование VaR с учетом эффекта процикличности. Эффект процикличности и способы его измерения. Моделирование оценки рыночных рисков. Определение кризиса и составление кризисной выборки. Сущность метода исторического моделирования и бэктестирования.

Подобные документы

  • Имитация, как метод решения нетривиальных задач. Виды имитационного моделирования. Моделирование рисков инвестиционных проектов. Технология имитационного моделирования в среде MS Excel. Статистический анализ результатов имитации, ковариация и корреляция.

    курсовая работа, добавлен 28.05.2012

  • Обзор и сравнительный анализ многосторонних сетевых платформ с точки зрения математического моделирования, перспективные направления исследований в данной области. Быстро развивающиеся феномены современной экономики. Описание бизнес-модели компании.

    статья, добавлен 29.08.2018

  • Понятие и сущность моделирования, его основные цели, функции и классификация. Математическое и компьютерное моделирование, достоинства и недостатки имитационного моделирования систем. Имитация случайных величин и процессов. Особенности экспертных систем.

    шпаргалка, добавлен 19.09.2017

  • Имитационное моделирование процесса реализации технологических циклов производства, в котором использовались стохастико-детерминированные временные сети Петри. Повышение эффективности планирования ТЦП с учетом стохастической длительности операций.

    статья, добавлен 14.07.2016

  • Особенности применения метода математического моделирования в экономике. Особенности экономических наблюдений. Случайность и неопределенность в экономическом развитии. Проверка адекватности моделей. Этапы экономико-математического моделирования.

    контрольная работа, добавлен 23.11.2008

  • Термин "модель" в научном познании и понятие моделирования как процесса построения, изучения и применения моделей. Особенности применения метода математического моделирования в экономике и характеристика классификации экономико-математических моделей.

    реферат, добавлен 29.05.2014

  • Особенности моделирования станции скорой помощи. Углубление знаний, полученных в результате изучения теоретического курса дисциплины "имитационное моделирование экономических процессов". Анализ развития практических навыков моделирования систем.

    курсовая работа, добавлен 27.08.2017

  • Виды платежеспособности и методы ее классификации. Анализ моделей Альтмана, Чессера и Богдановой-Баклаковой. Модель оценки платежеспособности авиапредприятий с учетом нефинансовых показателей. Сравнительный анализ построенных оценок платежеспособности.

    дипломная работа, добавлен 23.09.2018

  • Виды моделирования, логические способы экономического анализа и обработки информации. Эвристические и статистические методы. Метод относительных величин и аналитических таблиц. Проверка адекватности моделей и сравнительный анализ познаваемого объекта.

    реферат, добавлен 05.01.2012

  • Идея структуризации бизнес-процессов и создания международных стандартов по их моделированию. Сущность понятия "моделирование бизнес-процессов" и его цель. Этапы жизненного цикла бизнес-процессов. Методика И.В. Имидеевой для оценки системы управления.

    статья, добавлен 25.10.2014

  • Методика, использующая аппарат теории нечетких множеств совместно с пятифакторной моделью Альтмана для оценки кредитоспособности предприятия. Имитационное моделирование процедуры оценки кредитоспособности. Процесс оценки вероятности банкротства.

    статья, добавлен 20.05.2017

  • Моделирование рисковых ситуаций в экономике. Способы оценки возможности возникновения неблагоприятного исхода в хозяйственной или предпринимательской деятельности. Понятие убывающей предельной полезности дохода. Выход из трудного финансового положения.

    статья, добавлен 29.03.2019

  • Роль моделирования как универсального метода познания. История применения математических методов в экономике. Разработка проблем функционирования экономических систем, рыночных и ценовых механизмов, реализации принципов экономичности и рациональности.

    реферат, добавлен 21.05.2010

  • Иерархическая схема использования теории дифференцируемых отображений для оценки финансово-экономического состояния организации. Графическая интерпретация возникновения кризисной ситуации на предприятии с использованием канонической катастрофы Уитни.

    статья, добавлен 27.04.2017

  • Определение понятия и сущности математического моделирования. Рассмотрение примеров моделей линейного программирования. Описание симплекс-метода. Сведение матричных игр к задачам линейного программирования. Игры с природой (статистические решения).

    курс лекций, добавлен 12.05.2015

  • Диаграммы "сущность-связь" как наиболее распространенное средство моделирования данных. Разработка методологии семантического моделирования IDEF1Х. Основные этапы построения модели данных: идентификация сущностей, отношений (связей) и атрибутов.

    презентация, добавлен 07.12.2013

  • Исследование проблем моделирования системы оценки проектов нефтегазовой отрасли в системе региона на примере Ямало-Ненецкого автономного округа. Разработка алгоритма построения когнитивной модели предприятия как социо-эколого-экономической системы.

    статья, добавлен 31.05.2018

  • Понятие метода статистического моделирования систем. Предмет и общая схема метода Монте-Карло. Разыгрывание дискретной случайной величины. Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло. Разыгрывание полной группы событий.

    контрольная работа, добавлен 17.09.2009

  • Использование системы моделирования для оценки эффективности распределенной вычислительной среды в различных ситуациях. Сценарий работы системы моделирования Grid. Основные компоненты системы моделирования Grid. Обработка результатов моделирования.

    реферат, добавлен 29.09.2014

  • Понятие моделирования. Выявление существенных параметров объекта исследования. Роль неосознаваемых факторов при моделировании. Специфика математического моделирования. Подходы и этапы его осуществления. Синтезирование и моделирование на примере музыки.

    реферат, добавлен 04.07.2010

  • Понятие статического моделирования и область его применения. Сущность методов кластерного анализа и многомерного шкалирования. Принципы планирования производства шин. Задача оптимального управления. Технология имитационного моделирования линейной модели.

    контрольная работа, добавлен 18.06.2015

  • Эффективность применения математического моделирования для целей динамической оценки воздействия микрокредитов на материальное благосостояние клиентов микрофинансовых организаций. Измерение прогресса выхода из бедности, обусловленный микрокредитованием.

    статья, добавлен 04.03.2019

  • Применение методов эконометрического анализа с целью моделирования состояния рынка вторичного жилья. Формализация существующих критериев оценки стоимости продаваемых квартир. Проведения тестов, определяющих значимость найденных оценок и модели в целом.

    курсовая работа, добавлен 27.05.2015

  • Характеристика значения применения моделей при изучении экономики общества. Анализ свойств моделей и проблем в области моделирования. Определение направлений совершенствование моделирования как инструмента научного познания экономической реальности.

    статья, добавлен 14.05.2017

  • Сущность метода Монте-Карло и моделирование случайных величин. Некоторые сведения теории вероятностей. Общая схема метода Монте-Карло. Вычисление кратных интегралов. Численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин.

    курсовая работа, добавлен 26.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.