Сравнительный анализ методик оценки Valueat Risk с точки зрения процикличности

Моделирование VaR с учетом эффекта процикличности. Эффект процикличности и способы его измерения. Моделирование оценки рыночных рисков. Определение кризиса и составление кризисной выборки. Сущность метода исторического моделирования и бэктестирования.

Подобные документы

  • Связь имитационного моделирования с теорией вычислительных систем, математикой, теорией вероятностей и статистикой. Моделирование производственных систем. Создание адекватных и детальных имитационных моделей. Обоснование выбора языка программирования.

    курсовая работа, добавлен 25.12.2015

  • Виды имитационного моделирования (ИМ): агентное, дискретно-событийное и др. Преимущества ИМ, его общая проблематика. Современные технологии ИМ и их применение в информационных бизнес-системах. Компьютерное моделирование социально-экономических процессов.

    творческая работа, добавлен 07.06.2015

  • Принципы информационного моделирования, имитации и анализа динамических объектов. Процедуры проектирования и сопровождения данных в среде Simulink пакета MATLAB. Моделирование системы управления электроприводом механизма поворота конвертера на ОАО "ММК".

    курсовая работа, добавлен 06.04.2015

  • Сущность модели и ее назначение в научных исследованиях, при обучении и самолетостроении. Методы теории подобия и моделирования, их использование. Характеристика основных видов. Феноменологические модели. Физическое и аналоговое подобие в моделировании.

    контрольная работа, добавлен 25.12.2012

  • Имитационное моделирование как разновидность математического. Введение в теорию массового обслуживания. Определяющие факторы применения теории массового обслуживания в экономике. Моделирование процессов логистики. Характеристика сетевой модели PERT.

    презентация, добавлен 06.04.2018

  • Особенности использования лингвистических оценок (моделирования), полученных по лингвистической ACL-шкале при решении проблемы моделирования поведения нечеткого временного ряда. Анализ отличительных черт нечетких временных рядов от числовых рядов.

    статья, добавлен 18.01.2018

  • Изучение методики экономико-математического моделирования программы по развитию экономических процессов на сельскохозяйственном предприятии. Определение оптимального плана сочетания отраслей хозяйства. Анализ процесса разработки программы развития.

    курсовая работа, добавлен 27.02.2013

  • Метод математического моделирования в химическом производстве. Важнейшие характеристики работы промышленного химического реактора: удельная производимость и селективность. Определение параметров процесса для обеспечения максимальной производительности.

    доклад, добавлен 16.09.2011

  • Преобразование структурной схемы к удобному виду для моделирования. Доказывание эквивалента схемы. Построение уравнения состояния и представление его в векторно-матричной форме. Алгоритм моделирования нелинейности. Модель обобщенного звена первого рода.

    контрольная работа, добавлен 06.05.2014

  • Основные области применения системного моделирования, его задачи и значимость для предприятия. Главные подходы к моделированию бизнес-процессов: функционально-модульный, объектно-ориентированный. Структура метода проектирования. Понятие CASE-средств.

    презентация, добавлен 15.10.2013

  • Моделирование времени выполнения заказа клиента методом Монте-Карло, применение законов распределения. АВС-анализ прибыльности товаров, определение вероятности отказа в поставке товара клиенту методами схемной надёжности, суть метода наименьших квадратов.

    реферат, добавлен 05.12.2016

  • Системный анализ и его понятия. Математическое моделирование как научная методология. Особенности почвы как объекта моделирования. Классификация моделей по Федорову и Гильманову. Статические биогеохимические модели. Стационарное состояние системы.

    краткое изложение, добавлен 01.06.2020

  • Математические модели и методы управления предприятиями. Этапы моделирования. Свойства оптимального решения. Виды проблем планирования. Познание количественных отношений экономических процессов и явлений. Объекты экономико-математического моделирования.

    контрольная работа, добавлен 25.03.2011

  • Моделирование состояния наукоемкой продукции с большой длительностью жизненного цикла. Разработка нового инструментария моделирования, базирующегося на моделировании динамики состояния объекта. Характеристика управляемости производственных процессов.

    статья, добавлен 01.02.2019

  • Понятие, цель, история появления и область применения имитационного моделирования. Характеристика основных преимуществ и недостатков метода исследования. Анализ проведения имитации работы склада с увеличенным количеством бригад, обслуживающих пост.

    курсовая работа, добавлен 18.03.2015

  • Понятие многоагентного моделирования. Распределение коэффициентов влияния аспектов внешней среды на различные группы популяции агентов. Характеристика методов имитационного моделирования, применяемых для исследования механизмов социальных взаимодействий.

    статья, добавлен 28.05.2017

  • Понятие экономической модели, моделирование как метод научного познания, математическая структура модели и её содержательная интерпретация. Особенности экономических измерений и наблюдений. Элементы процесса математического моделирования в экономике.

    реферат, добавлен 28.06.2015

  • Развитие идей и методов моделирования водных экосистем в исторической ретроспективе. Применение экосистемных моделей при анализе рыбного промысла. Основные блоки и схема основных потоков вещества в водной экосистеме. Моделирование первичной продукции.

    статья, добавлен 18.02.2014

  • Направления повышения эффективности функционирования издательства. Решение конкретных научно-практических задач по совершенствованию хозяйственного механизма. Моделирование системы оценки качества компании в направлении обеспечения конкурентоспособности.

    статья, добавлен 26.03.2020

  • Измерение технических параметров эквивалентных изделий. Закон непрерывного распределения вероятности. Имитационное моделирование выборки для параметра. Используемые понятия математической статистики. Расчет выборочного энтропийного коэффициента.

    курсовая работа, добавлен 18.11.2020

  • Построение наилучшей предсказательной модели для определения мошеннической транзакции. Первичный анализ закономерностей в наборе данных. Обзор программных продуктов для моделирования. Построение и сравнение эконометрических моделей нейронной сети.

    дипломная работа, добавлен 01.12.2019

  • Экономико-математическое прогнозирование, планирование и моделирование в практике природопользования. Методы экспертных оценок, их использование в экологии. Три основных этапа проведения экономико-математического моделирования. Доклады "Римского клуба".

    контрольная работа, добавлен 13.05.2015

  • Измерение нематериальной части национального богатства. Разработка теории и методологии моделирования макроэкономической оценки нематериальных элементов национального богатства. Особенности природы и оценки социального капитала как объекта моделирования.

    автореферат, добавлен 26.02.2018

  • Экономико-математическое моделирование как метод научного познания, сущность основных элементов и этапов проведения. Необходимость наличия эмерджентности, ее свойства. Типы проблем планирования. Решение сетевой транспортной задачи методом потенциалов.

    курсовая работа, добавлен 17.05.2013

  • Линейная модель парной регрессии и корреляции. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Методы оценки структурной формы модели. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование сезонных колебаний, критерий Дарбина-Уотсона.

    курс лекций, добавлен 27.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.