Сравнительный анализ методик оценки Valueat Risk с точки зрения процикличности
Моделирование VaR с учетом эффекта процикличности. Эффект процикличности и способы его измерения. Моделирование оценки рыночных рисков. Определение кризиса и составление кризисной выборки. Сущность метода исторического моделирования и бэктестирования.
Подобные документы
Основные методы статистического моделирования случайных элементов. Применение метода Монте-Карло для вычисления интегралов и решения систем линейных алгебраических уравнений. Проблемы создания имитационных моделей на основе языка программирования GPSS.
методичка, добавлен 05.03.2014Понятие, сущность и виды производственных запасов, методы оценки их эффективности, модификации стратегий. Общий анализ управления запасами. Создание модели управления запасами со стохастическим спросом в AnyLogic. Этапы компьютерного моделирования.
курсовая работа, добавлен 18.04.2015Стохастическое моделирование хозяйственной деятельности. Статистическое исследование коммерческой деятельности. Проведение корреляционно-регрессионного анализа. Изучение типов зависимостей. Применение методов оценки, аппроксимации, наименьших квадратов.
реферат, добавлен 16.01.2016Моделирование как метод научного познания. Особенности экономических наблюдений и измерений. Проверка адекватности моделей. Случайность и неопределенность в экономическом развитии. Особенности применения метода математического моделирования в экономике.
реферат, добавлен 19.07.2009Сущность и содержание экономико-математического программирования. Принципы и Основные этапы проведения моделирования экономических процессов в условиях рынка, критерии оценки конечных результатов. Построение и расчет главных эконометрических моделей.
курс лекций, добавлен 04.04.2014Особенности эконометрического моделирования стоимости квартир в Московской области, наименование показателей и исходных данных для его осуществления. Прогноз спроса на две недели. Графическое представление результатов моделирования и прогнозирования.
контрольная работа, добавлен 27.01.2012Математическое моделирование внутренних процессов человека. Рассмотрение модели человеческого глаза. Сведения о строении и жизнедеятельности организма человека в анатомических атласах. Эффективность использования метода моделирования в медицине.
статья, добавлен 19.02.2019Аналитическое и имитационное моделирование сети ethernet, а также спецификации её физической среды. Запуск процесса моделирования. Анализ результатов базовой модели. Дифференциальное манчестерское кодирование. Максимально допустимая длина сегмента.
контрольная работа, добавлен 21.11.2014Определение понятия "имитационное моделирование". Аналитические и статистические модели. Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в нефтегазовой промышленности. Метод Монте-Карло. Рассмотрение примера - оценка геологических запасов.
реферат, добавлен 07.05.2009Экономико-математическое моделирование и инструменты экономического анализа. Форма модели для анализа и прогноза, определение теоретических уровней. Проблемы при применении метода аналитического выравнивания. Динамика уровня ряда выпуска продукции.
контрольная работа, добавлен 28.10.2011- 86. Агент-ориентированная модель социально-экономического развития мегаполисов (на примере г. Москвы)
Анализ существующих моделей, получивших наибольшее распространение для задач проектирования и моделирования городов. Оценка направлений развития города и результатов управленческих решений с точки зрения влияния на качество и комфортность жизни москвичей.
автореферат, добавлен 01.04.2018 Характеристика метода моделирования случайных величин с целью вычисления характеристик их распределений. Рассмотрение истории возникновения идеи использования случайных явлений в области приближенных вычислений. Развитие метода вычислительной математики.
контрольная работа, добавлен 19.05.2015Исследование метода моделирования экономической устойчивости фирмы с целью получения аддитивного интегрального показателя оценивания уровня экономической устойчивости для машиностроительных предприятий. Перечень функциональных показателей и их весомость.
статья, добавлен 28.09.2016Использование математического моделирования для описания экономических процессов. Применение норм и нормативов в ходе прогнозных и плановых расчетов. Разработка системы трудовых и финансовых балансов. Создание многофакторных и эконометрических моделей.
реферат, добавлен 12.06.2015Классификация моделей по области использования, с учетом фактора времени и по способу представления. Математическое моделирование как опосредованное исследование объекта. Принципы построения компьютерной модели. Программы для бизнес-планирования.
реферат, добавлен 12.12.2016Цель исследования – формирование методики оценки поставщиков образовательных услуг для повышения качества услуг, эффективности бюджетных расходов. Для построения методики применяется инструмент когнитивного моделирования: теория нечётких множеств.
статья, добавлен 01.09.2021Определение понятия системы и её окружающей среды. Исследование процесса построения, изучения и применения моделей. Характеристика основных этапов системного анализа. Раскрытие сущности и целей имитационного моделирования, особенностей его применения.
контрольная работа, добавлен 13.02.2013Основные понятия математического моделирования экономических систем. Математическая модель и основные этапы экономико–математического моделирования. Роль моделей в экономической теории и принятии решений. Анализ численных результатов и их применение.
реферат, добавлен 13.02.2012Понятие, сущность и значение моделирования, описание и специфика его задач. Отличительные черты этапов развития математического моделирования. Процесс построения экономико-математических моделей. Применение моделирования в управлении производством.
реферат, добавлен 16.10.2015Рассмотрение методики моделирования процесса инвестирования в региональный агропромышленный комплекс. Определение оптимальных условий для осуществления инвестиционной программы. Эффект, получаемый от повышения качества сельскохозяйственной продукции.
статья, добавлен 30.04.2019Изучение основ построения и исследования моделей сложных систем. Особенности теоретических знаний в области системного анализа и теории системного моделирования. Методы использования инструментальных программных средств имитационного моделирования.
презентация, добавлен 09.11.2013Определение формул для анализа и синтеза при постановке задач. Исследование показательной функции поражения цели при отсутствии эффекта накопления ущерба. Математическое моделирование ожидание числа попаданий. Оценка вероятности наступления событий.
презентация, добавлен 25.12.2013Разработка алгоритмов моделирования различных режимов работы трубопровода с учетом реологической модели жидкости. Повышение экономической эффективности работы неизотермического нефтепровода. Методика оптимизации технологических приемов перекачки нефти.
автореферат, добавлен 10.12.2013Создание программы, с целью автоматизации метода анализа размерностей, позволяющей реализовать моделирование в автоматическом и диалоговом режиме. Получение всех возможных безразмерных комплексов, состоящих из выбранных для исследования параметров.
статья, добавлен 06.05.2018Применение моделирования в научных исследованиях. Необходимость процесса моделирования, его основные этапы. Применение метода математического моделирования в экономике. Классификация экономико-математических моделей. Математические методы проверки.
реферат, добавлен 16.02.2011