Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами"
Value at Risk (VaR) як один з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. Підвищення якості оцінки ризику на прикладі активів на фондових ринках США та Росії.
Подобные документы
Вивчення засобів векторної оцінки ефективності реалізації інвестиційно-будівельного проекту з урахуванням екологічного фактору в умовах ризику зовнішнього середовища. Аналіз відповідності параметрів продукту проекту інтересам всіх учасників проекту.
автореферат, добавлен 20.07.2015Виконання моделювання логістичних функцій в управлінні металургійним підприємством. Розробка інструментальних засобів реалізації логістичних функцій управління. Ознайомлення з основами аналізу методів та критеріїв оцінки якості залізорудної сировини.
автореферат, добавлен 25.06.2014Сутність поняття "стійкість". Дослідженню математичних методів та моделей оцінювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику. Доцільність застосування системи, що функціонує в інтерактивному режимі щодо управління економічною стійкістю.
автореферат, добавлен 06.09.2013Високоефективний та високоадекватний розрахунок коефіцієнта готовності для ремонтованих об’єктів, в яких протікають процеси напрацювання та ремонту із довільними імовірнісними характеристиками. Синтез аналітичних виразів простих фазових розподілів.
автореферат, добавлен 29.07.2014Модельний інструментарій, який забезпечує зниження ризику інвестування капіталу й одночасне досягнення необхідного рівня мінімальної прибутковості. Застосування розрахунково-конструктивного методу при обґрунтуванні використання математичного моделювання.
статья, добавлен 01.12.2017Вивчення закономірностей динаміки світових фондових індексів та побудова адекватної авторегресійної математичної моделі для даних індексів. Оцінка параметрів та тестування помилок моделі AR(1) для DAX та розподіл частот помилок регресії для DAX.
дипломная работа, добавлен 18.01.2020Аналіз існуючих методів і моделей управління в умовах ринкових відносин. Розробка моделі оцінки якості управління підприємством вогнетривкої промисловості. Створення методу оперативно-аналітичної обробки даних для системи оцінки якості управління.
автореферат, добавлен 26.09.2015Обґрунтування інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику з використанням економіко-математичних методів. Розробка математичного моделювання процесу оптимізації прийняття управлінських рішень із врахуванням стохастичних умов їх реалізації.
статья, добавлен 29.07.2016Методика моделювання маневреності і інерційності сільськогосподарських процесів. Економіко-математична модель розрахунку обсягів реалізації продукції і сировини, запасів і резервів кормів в умовах ринкової економіки і невизначеності умов виробництва.
автореферат, добавлен 08.09.2013Розроблення методу моделювання економічних динамічних систем для відображення незворотних нелінійних хаотичних процесів, самоорганізації в нерівноважних системах. Розгляд методики розрахунку величини ризику інвестиційного проекту та ставки дисконту.
автореферат, добавлен 29.07.2014Аналіз теоретичних та прикладних аспектів економіко-математичного моделювання кредитних ризиків в комерційному банку. Обґрунтування значення кількісної оцінки для об’єктивності прогнозованої моделі. Математичні алгоритми обчислення ставки відсотка.
автореферат, добавлен 09.11.2013Економіко-математична модель, алгоритм та програмно-інформаційні засоби підтримки прийняття рішень при створенні промислово-фінансових груп, холдингів, корпорацій, концернів. Адаптація моделі на основі оцінки стратегічного ризику банківської системи.
автореферат, добавлен 27.04.2014Розробка алгоритму оптимального розподілу інвестицій між об’єктами інвестування з урахуванням ризику втрат та визначення обсягу випуску продукції в умовах невизначеності попиту; а також вивчення етапів реструктуризації системи управління підприємства.
автореферат, добавлен 07.03.2014Дослідження динаміки ціни на ринках капіталів. Обґрунтування й практична апробація моделей підвищення рентабельності інвестицій. Розробка й впровадження концепції використання фрактальної структури і поточної волатильності ринку для модельного аналізу.
автореферат, добавлен 19.07.2015Основні поняття та класифікація систем масового обслуговування. Марківський випадковий процес з дискретними станами і безперервним часом. Закон Бернуллі, формули Стірлінга, Лапласа та Пуассона. Одноканальна та багатоканальна система з відмовами.
курсовая работа, добавлен 29.04.2010Теоретичні положення та аналіз боргових цінних паперів в Україні в контексті економічних ризиків. Розробка методологічних положень та математичних моделей оцінювання інвестиційних параметрів щодо вартості, дохідності та надійності векселів та облігацій.
автореферат, добавлен 18.07.2015Нова схема оцінки економічної ефективності порома з урахуванням району експлуатації, платоспроможності пасажирського контингенту, мінімуму будівельної вартості. Аналіз економічного ризику експлуатації різних видів поромів у прибережних водах В'єтнаму.
автореферат, добавлен 25.08.2015Methods of identification, evaluation, treatment and monitoring of operational risk have been generalized and systematized. The methodology for decision support system of operational risk management based on Bayesian techniques has been developed.
статья, добавлен 30.07.2016Розробка комплексу математичних моделей показників визначення ефективності соціально-економічних систем (СЕС) на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки України. Сценарне прогнозування розвитку СЕС і оцінка його збалансованості на прикладі ДП "Лівадія".
автореферат, добавлен 14.08.2015Формування теоретико-методологічних положень та інструментарію побудови математичних моделей та методів оцінювання кредитного ризику основних його параметрів та проведення їх стрес-тестування. Розгляд ефективної системи банківського ризик-менеджменту.
автореферат, добавлен 30.07.2015Особливості проведення оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розробка методів сучасної теорії портфеля. Ризик при виборі структури портфеля, при формуванні портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика".
автореферат, добавлен 22.04.2014Модель виробництва у вигляді виробничої функції Кобба-Дугласа. Взаємозалежності ціни та обсягу виробництва з урахуванням ризику. Прийняття рішень щодо ціноутворення, заробітної плати та оцінка збитків від незадоволеності персоналу рівнем оплати праці.
автореферат, добавлен 29.08.2013Встановлення основних загроз економічній безпеці розвитку Львівської та Закарпатської областей. Визначення коефіцієнту залежності експортноімпортних операцій. Формування концепцій планування та прогнозування соціальних аспектів Карпатського регіону.
статья, добавлен 26.08.2016- 49. Моделювання управління системою пенсійного забезпечення у регіоні (на прикладі Запорізької області)
Побудова економіко-математичної моделі діяльності системи пенсійного забезпечення та структура її програмної реалізації. Розробка методики оцінки можливу кількість пенсіонерів, що знаходяться на обслуговуванні у кожному управлінні соціального захисту.
автореферат, добавлен 08.09.2013 Аналіз складових, що характеризують показники ефективності використання оборотних активів. Методичні підходи щодо їх визначення, які притаманні ринковим умовам господарювання: рентабельність оборотних активів, капіталовіддача, матеріаломісткість.
статья, добавлен 26.10.2017