Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами"
Value at Risk (VaR) як один з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. Підвищення якості оцінки ризику на прикладі активів на фондових ринках США та Росії.
Подобные документы
Дослідження особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємствами в умовах невизначеності. Розробка моделі розподілу у часі реалізації проектів інвестиційного портфеля підприємства. Числова апробація побудованих моделей ефективного планування.
диссертация, добавлен 14.10.2010Методи економіко-математичного моделювання та їх застосування для вирішення соціально-економічних задач. Дослідження доцільності використання кореляційно-регресійного аналізу в умовах невизначеності та ризику. Математична теорія масового обслуговування.
статья, добавлен 09.01.2019Розгляд методичних підходів до визначення сутності, складових біоекономіки та еволюція признання її як найактуальнішої для збереження біорізноманіття, екосистеми, соціально відповідального розвитку суспільства. Національний план розвитку біоекономіки.
статья, добавлен 31.07.2024Проведення регрессійного аналізу ціни лікарських препаратів. Параметри функції залежності однієї ознаки від одного або декількох інших ознак. Порівняльний аналіз розрахованих цін. Розробка імітаційної моделі. Залежність ціни від факторів ризику.
статья, добавлен 02.10.2018Проблеми моделювання та управління системними ризиками в логістиці. Розробка підходів до проектування робасних та надійних логістичних систем. Визначення методів хеджування системних ризиків в логістиці. Перевірка ефективності оптимізаційних алгоритмів.
автореферат, добавлен 29.10.2015Математичне визначення ризику. Коефіцієнт сподіваних збитків. Коефіцієнти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого середньогеометричного, асиметрії та варіації асиметрії. Правила визначення знака інгредієнта. Коефіцієнт ексцесу, його варіації.
лекция, добавлен 08.10.2013Аналіз існуючих методів оцінки впливу господарської діяльності на стан довкілля. Розробка теоретичних підходів щодо оцінки взаємодії економічних детермінант та екологічних імперативів. Основи визначення керованої частини еколого-економічного збитку.
автореферат, добавлен 28.10.2015Обґрунтування критеріїв оцінки співвідношення між власним та позичковим капіталом і оптимізація структури капіталу шляхом мінімізації його вартості. Характеристика числової апробації можливостей використання математичних моделей управління капіталом.
автореферат, добавлен 29.04.2014Розробка теоретичних основ та науково-методичних засад підвищення ефективності інвестиційної діяльності в електроенергетичній галузі в ринкових умовах. Економіко-математичне моделювання процесів обґрунтування та комплексної оцінки інвестиційних проектів.
автореферат, добавлен 30.07.2014Розробка концепції моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства. Комплексний аналіз особливостей методів і моделей управління підприємствами в ринкових умовах. Система підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації областей ризику.
автореферат, добавлен 30.07.2014Дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності і породжуваного ними ризику. Розбудовано концептуальні підходи математичного моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань.
автореферат, добавлен 27.04.2014Основні положення управління кредитним ризиком комерційного кредитування підприємства через призму управління ризиком дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву коштів для покриття збитків підприємства, що зумовлені виникненням сумнівних боргів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Теоретичні положення та практичне використання економіко-математичних методів моделювання фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки з урахуванням ключових складових капіталу. Необхідність застосування дієвих інструментів фінансового аналіз
статья, добавлен 29.09.2022Методика оцінки кредитоспроможності позичальників. Ключовий принцип прогнозування SC-потоків позичальника. Етапи здійснення перевірки кредитним аналітиком: документальна обґрунтованість прогнозу SC-потоків у SCF-плані та їх перевірка "на здоровий глузд".
курсовая работа, добавлен 31.05.2010- 115. Економіко-математична модель залучення банківського кредиту підприємствами промисловості України
Забезпечення підприємства достатнім обсягом кредитних коштів при одночасній мінімізації вартості їх залучення і зростанні вартості промислового підприємства. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства за допомогою розробки матриці оцінки.
статья, добавлен 23.02.2016 Вивчення основних питань аналізу інноваційної діяльності підприємств методами нечіткої логіки. Обґрунтування доцільності використання обраних критеріїв оцінки як таких, що відображають динаміку роботи підприємства загалом внаслідок впровадження інновацій.
статья, добавлен 28.02.2016Формування концептуальної моделі ресурсного забезпечення наукових програм моніторингу довкілля. Розробка алгоритмів техніко-економічної та організаційно-технологічної експертизи; класифікація факторів ризику; інформаційне та програмне забезпечення.
автореферат, добавлен 08.06.2013Дослідження тенденцій і закономірностей управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки. Обґрунтування необхідності використання маркетингових досліджень в управлінні промисловим підприємством та підвищенні якості управлінських рішень.
автореферат, добавлен 22.04.2014Аналіз сучасного стану економічної безпеки України, обчислення значень її основних показників-індикаторів, визначення інтегрального показника. Прогнозування показників економічної безпеки України за допомогою методів теорії штучних нейронних мереж.
автореферат, добавлен 29.07.2014Розробка цілісної концепції моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем, а також структурних моделей їх інтеграції. Створення моделей та методів управління економічним об’єктом в умовах невизначеності та ризику.
автореферат, добавлен 25.09.2015Поняття відхилень у проекті та визначення існування зв’язку між ними. Зв'язок між різними відхиленнями (ризиками, змінами та проблемами), аналіз всіх можливих сценаріїв виникнення різних відхилень у проекті та можливих технологій управління ними.
статья, добавлен 30.08.2016- 122. Використання аналітичного забезпечення в управлінні фінансово-економічними результатами підприємств
Особливості та методичні аспекти використання факторних моделей фінансово-економічних показників. Визначення послідовності аналітичної роботи та моделювання управлінських ситуацій розвитку підприємств. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.
статья, добавлен 28.12.2018 Процес зміни поводження робітника. Особливості ситуаційного управління на підприємстві. Складові моделі змін поводження. Переорієнтація працівників з кількості товарів на забезпечення якості продукції. Методи переборення опору змінам в управлінні.
статья, добавлен 16.07.2017На основі дослідження наукових напрацювань сучасної економічної теорії і соціології та наукових досягнень зарубіжних вчених характеристика поглядів провідних економістів на взаємозв'язок економічного розвитку і основних показників тендерної рівності.
статья, добавлен 15.09.2017Аналіз перевірки адекватності математичної моделі потокорозподілу в реальному часі на прикладі розрахунку фрагменту мережі житлового мікрорайону м. Запоріжжя. Використання інформації про фактичні витрати в ділянках мережі для оптимізації потокорозподілу.
статья, добавлен 14.01.2017