Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами"
Value at Risk (VaR) як один з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. Підвищення якості оцінки ризику на прикладі активів на фондових ринках США та Росії.
Подобные документы
Аналіз економіко-математичних методів і моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Розробка методики розрахунку систем регресійних рівнянь, що дозволяє оцінити вплив значимих факторів на рівень фінансового стану в умовах невизначеності.
автореферат, добавлен 30.08.2013Дослідження економіко-математичної моделі формування оцінки, визначення рівня зрілості системи управління знаннями підприємства із використанням сірого реляційного аналізу, методу аналізу ієрархій. Огляд системи управління знаннями на підприємстві.
статья, добавлен 05.09.2023Особливості проектів по використанню альтернативної енергетики (ПАЕ) та сучасні методи управління ризиками в проектах. Аналіз можливостей застосування цих методів до управління ПАЕ: врахування специфіки проектів та специфіку методів управління ризиками.
статья, добавлен 30.08.2016Численное решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в прямоугольнике с использованием шаблона. Устойчивость и сходимость разностной схемы. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса-Зейделя. Листинг и результаты работы программы.
лабораторная работа, добавлен 24.01.2013Класифікація методів і моделей макроекономічних прогнозів. Показники динаміки часового ряду. Методи колективних експертних оцінок, процедура проведення експертизи. Оцінка адекватності прогнозної моделі. Прогнозування основних макроекономічних показників.
методичка, добавлен 24.02.2018Статистика - один з найважливіших інструментів керування народним господарством. Суть і види статистичних показників. Зв’язок статистичної моделі показника та вірогідності інформації. Абсолютні та відносні величини. Іноземні інвестиції зарубіжних країн.
курсовая работа, добавлен 30.10.2012Розробка моделей прогнозування продуктивності праці на прикладі організацій системи Укоопспілки. Шляхи підвищення рентабельності та прибутковості основних фондів підприємства. Розрахунки процесу товарообороту та моделювання майбутньої фінансової ситуації.
статья, добавлен 26.08.2016Дослідження питань підвищення надійності виконання попиту споживачів ринкової сфери на готову продукцію підприємства-виробника. Знаходження "вузьких місць" планових завдань протягом за допомогою системи показників надійності, узгодженості, еластичності.
автореферат, добавлен 27.07.2014Методология проверки статистических гипотез на примере парного t-критерия Стьюдента. Интерпретация результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образовании. Анализ причин достоверных и недостоверных различий между показателями успеваемости.
статья, добавлен 28.12.2017Обробка даних з використанням математичної статистики. Аналіз загального випадку методу найменших квадратів, коли емпірична формула представляється у вигляді многочлена m-того ступеня. Емпіричні формули залежності зміни популяції коників з часом.
реферат, добавлен 08.11.2017Розробка комплексу адаптивних моделей оцінки й аналізу динамічних характеристик структури капіталу ВЕС, спрямованих на підвищення ефективності їх функціонування. Схема прийняття основних рішень та взаємодії підмоделей контуру оперативного управління.
автореферат, добавлен 28.07.2014Методи обробки та зберігання інформації в системах моніторингу, зважаючи на необхідність отримання максимальної ефективності зазначених процесів. Причини і види економічного ризику об'єктів моніторингової діяльності. Розробка методів управління ними.
автореферат, добавлен 04.03.2014Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної. Розрахунок емпіричного значення відношення детермінації, їх економічна інтерпретація. Оцінка коефіцієнта кореляції.
контрольная работа, добавлен 15.11.2014Проблеми підвищення якості реінжинірингу архітектури інформаційних систем організаційного управління за рахунок використання в процесі прийняття рішень множини варіантів трансформації системної архітектури та спеціалізованого програмного забезпечення.
автореферат, добавлен 17.07.2015Загальне поняття ризикології, її предмет, об’єкт, завдання та методологія. Поняття імітаційного моделювання, його значення та способи застосування в ризикології. Визначення рівня операційного ризику підприємства (коефіцієнту безпеки по чистому доходу).
контрольная работа, добавлен 08.11.2012Аналітико-імовірнісна модель складної системи, яка представляє відповідну (імовірнісну) методику технологічного розрахунку. Доцільність використання імовірнісних методик технологічного розрахунку на транспорті. Послідовність реалізації методики.
реферат, добавлен 22.07.2017Моделювання ефективності реалізації продукції виробничо-економічної системи в умовах впливу факторів сезонності. Алгоритми реалізації моделей оцінки ефективності виробництва і реалізації продукції, розрахунку недоотриманого доходу і додаткових витрат.
автореферат, добавлен 30.08.2013Розробка алгоритмічної математичної моделі оцінки напрямків діяльності соціально-економічної системи. Визначення стану системи та резервів ресурсів за напрямками діяльності. Виявлення потенційних можливостей зниження витрат за рахунок якості кадрів.
статья, добавлен 21.02.2016Розробка концепції адаптивного управління економічними системами. Методика оцінки конкурентоздатності макроекономічної системи. Модель структурної адаптації економічної системи. Вплив адаптації на процеси стабілізації на ринках взаємозамінних товарів.
автореферат, добавлен 07.03.2014Комп’ютерне моделювання сценаріїв розвитку екологічної ситуації для прийняття рішень, заснованих на мінімізації екологічного ризику. Створення методики збереження та багаторівневої обробки інформації при візуалізації складних взаємозв’язків параметрів.
автореферат, добавлен 28.07.2014Особливості проектування логістичних систем. Застосування механізму підтримки прийняття рішень. Аналіз оптимальної кількості й типів об’єктів із врахуванням ефекту централізації запасів. Модель транспортування та сервісу. Управління ризиками в логістиці.
автореферат, добавлен 25.08.2014Дослідження підходів, методів й моделей масової оцінки нерухомості з урахуванням особливостей залежно від її типу, впливу ціноутворюючих чинників попиту і пропозиції. Гедоністичні моделі як найпоширеніший різновид параметричної множинної регресії.
статья, добавлен 22.12.2022Дослідження особливості розподілу ресурсів в організаційному управлінні будівництвом. Проведення техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних будівничих проектів за неповної вихідної інформації методами імітаційного моделювання.
статья, добавлен 28.12.2018Методологія та впровадження системи ARIS. Документування організаційної структури. Формування звітів на базі побудованої моделі. Документування (регламентація) бізнес-процесів, створення сховища описів бізнес-процесів. Управління операційними ризиками.
реферат, добавлен 26.04.2016Розгляд економіко-математичних моделей оцінки впливу погодних умов на ефективність авіатранспорту. Головні особливості довгострокового прогнозування обсягів авіаперевезень. Знайомство зі шляхами забезпечення високої якості метеорологічної інформації.
автореферат, добавлен 24.06.2014