Стохастическое исчисление и финансы
Формула Ито для семимартингалов с непрерывными траекториями. Стохастические дифференциальные уравнения и экспоненты. Интегралы от предсказуемых процессов по непрерывным локальным мартингалам. Обобщенная модель Блэка-шоулза. Цены платежных обязательств.
Подобные документы
Определение порядка уравнения наибольшим порядком производной. Формулировка теоремы о структуре общего решения линейного уравнения 1-го порядка. Определитель Вронского как главный определитель системы уравнений. Преобразование решения по функции Эйлера.
лекция, добавлен 14.03.2014Описание связи между неизвестной функцией и ее производными дифференциальным уравнением. Решение уравнения Клеро в параметрическом виде. Определение огибающей семейства прямых. Общее решение уравнения Лагранжа. Дифференцирование равенства по переменной x.
реферат, добавлен 21.05.2021Основные понятия и геометрическая интерпретация дифференциальных уравнений. Использование ОДУ для математического моделирования процессов и явлений в различных областях науки и техники. Особое решение ОДУ первого порядка с разделяющимися переменными.
контрольная работа, добавлен 20.01.2011Исчисление функций одной и нескольких переменных, его виды (дифференциальное, интегральное): правило Лопиталя, схема исследования функции и построения ее графика, скалярное поле, неопределенный интеграл. Кратные интегралы. Элементы теории векторных полей.
контрольная работа, добавлен 17.06.2014Определение наибольшего и наименьшего значений функции на заданном интервале. Построение касательной графика, параллельной к координатной оси. Формула Коши или обобщенная формула конечных приращений. Функция Лагранжа в раскрытие неопределенностей.
лекция, добавлен 26.01.2014Определение дифференциального уравнения (ДУ) и понятие его порядка. Интегрирование ДУ как операция нахождения его решения. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения (теорема Коши). Геометрический смысл ДУ и его решений.
лекция, добавлен 06.04.2018Запись дифференциальных уравнений в стандартной и операторной форме. Особенности передаточной и частотной функции звена, его временные и частотные характеристики. Специфика позиционных и интегрирующих звеньев. Их уравнения и расчет коэффициентов.
курсовая работа, добавлен 22.04.2011Основные понятия дифференциальных уравнений высших порядков. Характеристика и особенности задачи Коши, метод ее решения. Понятие о граничной (краевой) задаче. Основные уравнения, интегрируемые в квадратурах, и уравнения, допускающие понижение порядка.
лекция, добавлен 26.08.2015Сущность построения математической модели экономического процесса. Геометрическое истолкование дифференциального уравнения. Задача Коши. Общие свойства решений линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.
курсовая работа, добавлен 17.01.2011Рассмотрение математического описания марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем на примере случайного процесса. Формулировка правила составления дифференциальных уравнений Колмогорова. Изучение процессов гибели и размножения.
реферат, добавлен 28.04.2012Управление математическими моделями. Связь входа и выхода. Строение моделей, линейность, нелинейность, дифференциальные уравнения. Передаточная функция, пространство состояний. Апериодическое, колебательное, интегрирующее звено. Анализ систем управления.
книга, добавлен 10.02.2015Вид дифференциального уравнения, разрешимого относительно старшей производной, его решение (функция у(х), которая обращает его в тождество). Формулировка теоремы Коши, утверждающей существование частного решения системы, ее геометрический смысл.
презентация, добавлен 17.09.2013История математики в древности. Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне. "Арифметика" Диофанта, как составлял, решал Диофант квадратные уравнения. Формула решений квадратного уравнения греческого математика Герона (I или II век нашего летоисчисления).
реферат, добавлен 06.03.2010Правила решения уравнений первого порядка, нахождение неизвестной производной функции (дифференциала). Геометрический смысл общего и частного решения. Уравнения с разделяющимися переменными. Простейшие случаи нахождения интегрирующегося множителя.
курс лекций, добавлен 11.10.2014Характеристическое вычисление кривой. Основной анализ общего интеграла дифференциального уравнения. Главная особенность решения с разделяющимися переменными в математике. Проведение и обоснование задачи Коши. Подбор решения равенств методом Лагранжа.
практическая работа, добавлен 04.12.2014Сущность и структура дифференциальных уравнений, требования к ним и значение в математике. Обыкновенные уравнения первого и высшего порядка, их отличительные характеристики и свойства. Дифференциальные уравнения в частных производных: общее описание.
контрольная работа, добавлен 12.04.2014Построение общего решения характеристического однородного уравнения. Запись неоднородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами и специальной правой частью. Применение метода Лагранжа вариации произвольных постоянных.
методичка, добавлен 17.05.2023Три вида уравнений второго порядка, допускающих понижение степени. Порядок введения новой функции. Условие преобразования исходного уравнения в неполное уравнение первого порядка. Пример решения дифференциального уравнения заданного вида, расчет функции.
презентация, добавлен 17.09.2013Определенные и неопределенные интегралы функций и их свойства. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование элементарных и рациональных дробей, биноминальных дифференциалов. Универсальная тригонометрическая подстановка. Теорема Ньютона-Лейбница.
курс лекций, добавлен 05.03.2016Теорема существования и единственности решения дифференциальных уравнений I и II порядка и уравнений с разделяющимися переменными. Особенности решения линейных уравнений и уравнения Бернулли. Линейное однородное уравнение с постоянными коэффициентами.
реферат, добавлен 09.02.2017Линейная и векторная алгебра, уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка, дифференциальная геометрия и предел функции в точке. Виды интегралов и дифференциальные уравнения в частных производных. Дискретная математика и теория вероятностей.
учебное пособие, добавлен 11.02.2015Теорема С.В. Ковалевской о существовании и единственности решения уравнения в частных производных. Доказательство положения об общем определении квазилинейного равенства. Способ построения задачи Коши с помощью геометрического смысла характеристик.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Определение, виды, порядок, а также способы решения дифференциального уравнения. Методика решения уравнений с разделяющимися переменными. Сущность методов Бернулли и Лагранжа. Формулы для нахождения общего решения однородного и неоднородного уравнений.
шпаргалка, добавлен 10.09.2009Простейшая задача вариационного исчисления. Основные методы выведения уравнения Эйлера-Бернулли. Необходимые условия второго порядка для статистических задач в вариационном исчислении Лежандра. Условия Вейерштрасса для точки излома допустимой траектории.
презентация, добавлен 21.08.2015Моделирование как один из основных инструментов, используемых при автоматизации большинства процессов обработки информации. Типы моделей, их сравнительная характеристика и условия применения: детерминированные и стохастические, а также нечеткие.
статья, добавлен 30.05.2017