Стохастическое исчисление и финансы
Формула Ито для семимартингалов с непрерывными траекториями. Стохастические дифференциальные уравнения и экспоненты. Интегралы от предсказуемых процессов по непрерывным локальным мартингалам. Обобщенная модель Блэка-шоулза. Цены платежных обязательств.
Подобные документы
Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения. Одношаговые методы: Эйлера, Рунге-Кутты. Контроль точности получаемого численного решения. Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом. Многошаговые методы Адамса-Бэшфортса-Моултона.
лекция, добавлен 17.01.2015Применение правила Лопиталя, пример нахождения асимптоты функции. Понятие точки глобального экстремума, формула её расчета. Вычисление локального экстремума и построение эскиза графика функции, её исследование на монотонность. Дифференциальное исчисление.
контрольная работа, добавлен 16.05.2014Рассмотрение уравнений второго порядка, разрешенных относительно второй производной. Формулировка и доказательство теоремы Коши (о существовании и единственности решения дифференциального уравнения). Геометрический смысл теоремы, ее общее решение.
презентация, добавлен 17.09.2013Исчисление коэффициентов, определяющих гиперболу или семейство прямых. Уравнения равносторонней гиперболы и споряженных гипербол. Геометрическое место точек, равноудаленных от директрисы и точки фокуса. Упрощение общего уравнения второй степени.
лекция, добавлен 26.01.2014Понятие дифференциальных уравнений первого порядка. Частный интеграл как общее и частное решение уравнения, записанное в неявной форме; задача Коши. Уравнение показательного роста. Дифференциальное уравнение закона радиоактивного распада Резерфорда.
реферат, добавлен 22.11.2013Рассмотрение линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Методы вариации постоянной, использование интегрирующего множителя. Порядок приведения уравнения Риккати к формуле Бернулли. Выявление проблем в применении дифференциального исчисления.
курсовая работа, добавлен 16.12.2014Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка. Геометрический смысл - нахождение интегральной кривой, проходящей через заданную точку. Общее и частное решение. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно производных.
курсовая работа, добавлен 10.04.2011Математическое и физическое определение фрактала. Дифференциальные уравнения дробного порядка и примеры решений задач Коши. Метод Шварца и исследование двухсеточных параллельных алгоритмов для решения дробно-дифференциальных уравнений аномальной диффузии.
дипломная работа, добавлен 22.09.2014- 84. Линейная алгебра
Определение внутреннего угла, уравнения высоты, уравнения медианы, точки пересечения высот треугольника. Построение кривых второго порядка. Решение системы алгебраических уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса. Использование модели Леонтьева.
контрольная работа, добавлен 22.12.2019 Геометрический смысл интегральной суммы. Свойства верхних и нижних сумм. Лемма Дарбу. Необходимое и достаточное условие интегрируемости. Сущность равномерно непрерывных функций. Объемы тел вращения. Правила интегрирования. Формула прямоугольников.
реферат, добавлен 17.01.2011Примеры вычислений поверхностного интеграла. Использование формул Остроградского-Гаусса и Стокса для вычисления площади поверхности и координат центра масс, моментов инерции материальных поверхностей с поверхностной плотностью распределения массы.
презентация, добавлен 29.03.2021Классификация линейных интегральных уравнений. Уравнения Фредгольма и Вольтерра. Краевая задача на собственные значения и собственные функции (задача Штурма-Лиувилля). Поле экстремалей и функция Вейерштрасса. Изопериметрическая задача и задача Лагранжа.
курс лекций, добавлен 18.04.2014Определение несобственного интеграла по неограниченному промежутку. Формула Ньютона-Лейбница для интегралов первого рода. Признаки сравнения Абеляра и Дирихле для функций. Особенность на левом конце промежутка интегрирования. Простейшие теоремы.
курсовая работа, добавлен 09.10.2014Формула сочетаний и особенности ее применения для решения задач теории вероятностей. Принципы составления рада распределения. Порядок построения уравнения линейной регрессии. Расчет коэффициента корреляции. Решение уравнения множественной регрессии.
контрольная работа, добавлен 17.05.2019Изучение видов определенного и несобственного интегралов, анализ их актуальности использования в математике. Выведение формулы Валлиса, ее применение для интеграла Эйлера-Пуассона. Способ получения формулы Тейлора с остаточным членом в интегральной форме.
курсовая работа, добавлен 21.01.2010Решение методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности дифференциального уравнения. Характерситика функции распределения и плотности вероятности стандартной величины. Фрагмент сгенерированной стандартной величины. Особенности Винеровского процесса.
лабораторная работа, добавлен 20.05.2021Составление уравнения и определение его корней. Натуральные решения уравнения, доказательство гипотезы Била. Представление натурального числа по формуле остатков от деления целого числа на данное натуральное. Использование формулы для суммы кубов.
статья, добавлен 03.03.2018Расчет задач по теории вероятности с разными условиями наступления тех или иных событий по формуле Бернулли. Исчисление вероятности наступления конкретного события. Исчисление вероятности конкретной последовательности наступления определенных событий.
контрольная работа, добавлен 23.01.2014Изучение эволюции уравнений и их решений. Теории вычислений Древнего Египта, способы решения квадратных уравнений в Древнем Вавилоне и арабских странах. Кубические уравнения Греции, формула Тартальи–Кардано. Методы решения уравнений высоких степеней.
курсовая работа, добавлен 22.05.2010Функция комплексного переменного. Примеры уравнений математической физики. Формулировка краевой задачи. Колебания бесконечной струны. Формула Даламбера решения задачи Коши для волнового уравнения. Уравнения теплопроводности. Математическая статистика.
практическая работа, добавлен 10.10.2023Определение несобственного интеграла с бесконечными пределами. Оценка признаков сравнения функций. Мера ограниченной замкнутой области. Интегралы от неограниченных функций. Интегрирование неравенств фигуры и точки. Изучение свойств двойного интеграла.
лекция, добавлен 17.01.2014Выведены формулы для решений уравнения Пифагора, они отличаются от общеизвестных формул древних. Формулы могут быть использованы для доказательства большой теоремы Ферма, методом бесконечного спуска, для всех нечётных значений показателя степени n.
статья, добавлен 07.06.2008Нахождение производной или дифференциала функции как основная задача дифференциального исчисления. Свойства неопределенного интеграла. Процесс интегрирования иррациональных выражений, замена переменной интегрирования по частям в определенном интеграле.
контрольная работа, добавлен 11.05.2012Исчисление общего интеграла дифференциального уравнения первого порядка и методом вариации постоянных (методом Лагранжа). Частное решение однородного линейного дифференциального уравнения второго порядка. Решение системы дифференциальных уравнений.
контрольная работа, добавлен 13.08.2014Введение в анализ и дифференциальное исчисление функции одного переменного. Поиск промежутков выпуклости и точки перегиба заданной функции. Дифференциальное исчисление функций и его приложение. Интегральное исчисление функции одного переменного.
контрольная работа, добавлен 09.09.2015