Стохастическое исчисление и финансы
Формула Ито для семимартингалов с непрерывными траекториями. Стохастические дифференциальные уравнения и экспоненты. Интегралы от предсказуемых процессов по непрерывным локальным мартингалам. Обобщенная модель Блэка-шоулза. Цены платежных обязательств.
Подобные документы
Характеристика основных правил вычисления площади поверхности. Определение площади куска касательной плоскости. Порядок расчета поверхностного интеграла II-го рода. Составление уравнения направляющей цилиндра и вычисление площади части поверхности.
лекция, добавлен 17.01.2014Построение математической модели установившегося теплового режима для расчета температуры проводов с помощью решения уравнения теплопроводности и на основе уравнения теплового баланса. Приведение расчета коэффициента теплоотдачи естественной конвекции.
статья, добавлен 02.02.2019Задача интегрального и дифференциального исчисления. Свойства неопределённого интеграла. Метод непосредственного интегрирования, интегрирования по частям. Интегрирование рациональных дробей, тригонометрических функций, простейших иррациональных функций.
презентация, добавлен 24.09.2019Пределы интегрирования в двойном интеграле по данной области. Вычисление двойного интеграла в прямоугольной и полярной системах координат. Вычисление криволинейного интеграла по формуле Грина. Исследование заданных рядов про признакам Даламбера и Коши.
методичка, добавлен 10.11.2014Принцип определения уравнения прямой. Формула выражения линейной функции: расчет и построение прямых. Нахождение углового коэффициента и приведение уравнения к общему виду. Построение параллельной и перпендикулярной прямых, их угловой коэффициент.
практическая работа, добавлен 03.11.2008Формула Остроградского-Гаусса. Понятие о задачах векторного анализа и теории поля. Определение скалярного поля. Циркуляция векторного поля. Потенциальное векторное поле. Собственные интегралы, зависящие от параметра. Признаки равномерной сходимости.
курс лекций, добавлен 15.05.2016Решение дифференциального уравнения первого порядка методом Рунге-Кутты. Численные методы решения задачи Коши. Практическая оценка погрешности. Однотипные дифференциальные уравнения системы. Коэффициенты при постоянной. Применение правила Рунге.
лабораторная работа, добавлен 16.06.2014Интегралы и числовые ряды. Вычисление неопределенного и несобственного интеграла. Разложение функций в ряд Тейлора. Построение графика исходной функции. Решение дифференциального уравнения с помощью операционного исчисления (преобразования Лапласа).
лабораторная работа, добавлен 25.11.2014Определение позиционных звеньев и запись уравнений для них. Вид передаточной функции, дифференциальные и характеристические уравнения для идеального усилительного (безинерционного), устойчивых и неустойчивых апериодических и колебательных звеньев.
контрольная работа, добавлен 28.09.2010Исследование поведения различных систем в виде технических, экономических, экологических факторов, которые приводят к анализу уравнений, включающих параметры системы, и скорость их изменения, аналитическим выражением которых являются производные.
контрольная работа, добавлен 26.02.2010- 111. Высшая математика
Определение функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения первого и высших порядков. Основные теоремы операционного исчисления (преобразования Лапласа). Числовые и знакоположительные ряды. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
курс лекций, добавлен 18.02.2012 Расчет и построение графиков переходных функций и частотных характеристик при заданных числовых значениях коэффициентов. Идеальное дифференцирующее звено. Обратное преобразование Лапласа. Вывод передаточной функции последовательно соединенных звеньев.
контрольная работа, добавлен 19.03.2012- 113. Принцип максимума
Общая задача управления. Функция Гамильтона. Дифференциальные уравнения для фазовых координат. Интерпретация сопряженных переменных. Чувствительность оптимального значения целевого функционала к изменению начального момента времени и фазового состояния.
презентация, добавлен 21.08.2015 Понятие интеграла от функции двух, трех и большего числа переменных, основная методика их выражения в декартовых координатах. Двойные и тройные интегралы, их свойства и способы вычисления. Вычисление криволинейных интегралов с помощью формулы Грина.
лекция, добавлен 29.09.2014Свойства неопределённых интегралов. Интегрирование по частям. Понятие рациональной дроби. Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций. Нахождение площади плоской фигуры. Существование определённого интеграла. Дифференциальные уравнения.
контрольная работа, добавлен 30.01.2012- 116. Создание сплайнов
Определение сплайнов и их пространство. Единичная функция Хевисайда. Базисные, нормализованные и кубические сплайны. Значение метода коллокации. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
курсовая работа, добавлен 20.01.2013 Обыкновенные дифференциальные уравнения, их характеристика и свойства. Типы уравнений с разделяющимися переменными, их структура и требования к решению. Достаточные признаки разложимости в ряд Фурье, порядок определения интегралов. Теорема Ляпунова.
курс лекций, добавлен 05.03.2016Теорема о существовании единственности решения дифференциальных уравнений различных порядка с разделяющимися переменными. Решение систем с постоянными коэффициентами. Линейно независимые и зависимые системы функций. Определитель Вронского и его свойства.
курс лекций, добавлен 30.07.2017Основные этапы и закономерности решения дифференциальных уравнений. Порядок построения гармонического ряда и его анализ. Почленное интегрирование заданных значений по признаку сходимости Коши. Отличительные черты собственного и несобственного интеграла.
контрольная работа, добавлен 29.03.2018Основные правила определения дифференциального оператора Лапласа. Механический смысл вектора ротора. Сущность поверхностного интеграла II-го рода. Характеристика главных способов вычисления потока. Построение уравнения плоскости треугольника, его расчет.
лекция, добавлен 17.01.2014Возникновение математических моделей в виде автономных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, зависящих от параметров в задачах естествознания. Зависимость скорости изменений некоторых величин, называемых фазовыми, или динамическими переменными.
статья, добавлен 25.12.2017Характеристика стационарного состояния фиксированными значениями всех координат или же их квазипериодическими колебаниями. Описание эволюционных процессов в подсистемах и использование связи между вершинами графа. Решение дифференциального уравнения.
статья, добавлен 30.05.2017Характеристика истории становления, роли математического моделирования и прикладной математики в развитии современной науки. Анализ понятия и сущности математической модели, целей и методов моделирования. Особенности дифференциальных уравнений в физике.
реферат, добавлен 25.06.2014- 124. Высшая математика
Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными методом Крамера. Элементы аналитической геометрии. Пределы функции в точке и на бесконечности. Общая схема исследования функций и построения графиков. Дифференциальные уравнения первого порядка.
курс лекций, добавлен 30.04.2012 Понятие обыкновенных дифференциальных уравнений как уравнений, в которые входит независимая переменная и некоторые производные. Характеристика краевого условия, его функции. Место дифференциальных уравнений в частных производных и их определение.
презентация, добавлен 30.10.2013