Практическое применение модели Марковица
Работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг. Теоретические сведения о модели Марковица. Доходность и риск ценной бумаги. Математическое ожидание доходности портфеля. Вычисление дисперсии. Матрица ковариаций. Практическое применение.
Подобные документы
Статистические характеристики дневной доходности индекса Российской торговой системы. Построение эконометрических моделей доходности индекса РТС для моделей семейства GARCH. Оценка изменяющейся условной волатильности, определение прогнозных значений.
статья, добавлен 24.02.2019Свойства обратной матрицы, алгоритм ее построения. Точные (прямые) и итерационные методы получения обратной матрицы. Модель Леонтьева (балансовый метод). Общая структура межотраслевого баланса. Модель равновесных цен. Динамическая и статическая модели.
курсовая работа, добавлен 08.06.2011Построение однофакторной модели регрессии. Анализ влияния фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, множественной корреляции, частных коэффициентов эластичности, а также степени линейной связи между переменными.
контрольная работа, добавлен 27.04.2011Понятие эконометрической модели. Основные этапы эконометрического моделирования: постановочный, априорный, параметризация, верификация модели и др. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. Применение эконометрических моделей в управлении.
курсовая работа, добавлен 23.01.2016Теоретична розробка економіко-математичних моделей прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля суб'єктів господарювання в умовах становлення ринкової системи в Україні. Побудова моделей оцінки сподіваної дохідності та ризику портфеля.
автореферат, добавлен 22.07.2014Построение и оценка однофакторной модели регрессии эффективности рынка ценных бумаг. Анализ влияния фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности. Установление степени линейной связи между переменными.
контрольная работа, добавлен 25.05.2013Нахождение точечных оценок математического ожидания и дисперсии случайной величины. Расчет частоты попадания экспериментальных точек в разряды гистограммы. Определение доверительных областей для плотности распределения. Применение критерия Колмогорова.
контрольная работа, добавлен 16.10.2017Математическое моделирование внутренних процессов человека. Рассмотрение модели человеческого глаза. Сведения о строении и жизнедеятельности организма человека в анатомических атласах. Эффективность использования метода моделирования в медицине.
статья, добавлен 19.02.2019Анализ циклических явлений в динамике биткоина с использованием модели с Марковскими переключениями режимов. Предпосылки смены режимов на рынке доходности криптовалют. Устойчивость скрытых режимов в динамике BTC на дневных, недельных, месячных интервалах.
статья, добавлен 09.03.2023Временные ряды специфических (финансовых) показателей являются объектом исследования одного из самых "древних" направлений эконометрики – финансовой эконометрики. Экономическое значение вторичного рынка ценных бумаг. Модели финансовой эконометрики.
курсовая работа, добавлен 16.10.2010Построение математической модели для сложных систем. Структурный и функциональный подходы к составлению модели, состоящей из отдельных блоков. Главные критерии выделения типовых элементов и определения их природы. Особенности математической модели.
реферат, добавлен 26.04.2016Управление запасами как неотъемлемая часть работы компаний и организаций. Применение формулы квадратного корня в экономико-математической модели Р.Г. Вильсона. Обзор практического применения классической модели управления запасами на производстве.
статья, добавлен 20.05.2017Понятие и виды риска. Стадии принятия решений. Особенности процесса принятия решений в условиях риска. Методы и подходы к измерению и количественной оценке рисков. Области применения методов. Метод теоретико-вероятностного анализа измерения риска.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Параметры имитационной модели. Моделирование имитационной комбинированной модели деятельности предприятия. Применение метода поиска решений для построения имитационной модели. Стратегия производства "в запас". Расчет экономических показателей предприятия.
курсовая работа, добавлен 09.03.2012Изучение экономико-математической модели управления запасами. Раздельная оптимизация и полное совмещение заказов. Применение однопродуктовой модели, АВС–анализ розничной торговли. Управление запасами в условиях ограниченного оборотного капитала.
курсовая работа, добавлен 27.09.2014Создание модели политической самоорганизации населения. Регулярные структуры и их связь с равновесиями. Существование и вычисление равновесий Нэша, устойчивых к коалиционным отклонениям. Зависимость количества партий в равновесии от параметров модели.
статья, добавлен 10.10.2017Применение игровых моделей в экономике для решения задач с конфликтными ситуациями. Понятия математической модели конфликтной ситуации (теории игр). Платежная матрица и способы ее решения. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.
презентация, добавлен 29.07.2015Сущность однофакторного дисперсионного анализа, его применение. Особенности двухфакторного дисперсионного анализа и параметрические модели. Латинские планы: определение, применение, достоинства и недостатки. Греколатинские планы и их построение.
контрольная работа, добавлен 11.03.2011Способы сведения нелинейных моделей к линейным. Модели линейные по параметрам и нелинейные по переменным. Построение регрессионной модели, численные методы, линеаризация моделей. Эластичность и логарифмические модели. Возмущение в нелинейных моделях.
презентация, добавлен 20.01.2015- 70. Сетевые модели
Сетевая модель и её элементы. Метод последовательного вычеркивания дуг. Первичные, частные и комплексные модели. Параметры сетевой модели с учетом временных характеристик. Метод вычислений на сетевой модели (сетевой график, матричный и табличный метод).
реферат, добавлен 16.11.2012 Суть метода наименьших квадратов, его применение для оценки эконометрических уравнений. Вычисление вторых производных и проверка определенности матрицы Гессе. Построение доверительных интервалов в модели однофакторной регрессии с нормальными ошибками.
статья, добавлен 04.02.2014Побудова портфеля інвестора у випадку торгівлі на ринку, який розвивається. Марківські процеси прийняття рішень в перехідних економіках, оптимальні портфельні ваги в сенсі максимізації очікуваної квадратичної функції корисності та відношення Шарпа.
автореферат, добавлен 25.08.2015Нахождение метода наименьших квадратов уравнения линейной регрессии, где признак: среднесписочное число работников магазина и сумма розничного товарооборота. Определение параметров зависимости. Применение коэффициента корреляции, его вычисление.
контрольная работа, добавлен 24.11.2014Практическое применение управленческих информационных систем на торговом предприятии. Способы повышения эффективности протекания трудового процесса. Информационно-технические новшества и его основные средства сокращения и удешевления аппарата управления.
контрольная работа, добавлен 15.03.2016Кодирование факторного пространства. Особенности составления матрицы планирования эксперимента, составления программы. Вычисление коэффициентов регрессионной модели. Расчет статистических характеристик. Оценка адекватности математической модели.
контрольная работа, добавлен 28.11.2016