Практическое применение модели Марковица
Работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг. Теоретические сведения о модели Марковица. Доходность и риск ценной бумаги. Математическое ожидание доходности портфеля. Вычисление дисперсии. Матрица ковариаций. Практическое применение.
Подобные документы
Определение производственной программы для станка. Расчет фонда рабочего времени и количества необходимых станков. Постоптимальный анализ решення задачи. Создание модели транспортной задачи и первоначального опорного решения. Изучение платежной матрицы.
лабораторная работа, добавлен 15.01.2014Методы прогнозирования урожайности. Статистические модели урожайности. Математическое моделирование продуктивности сельскохозяйственных культур. Применение спутниковой информации в задачах прогнозирования урожайности. Определение вегетационных индексов.
курсовая работа, добавлен 18.03.2012Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе. Применение регрессионного анализа в экономике. Определение параметров модели парной линейной регрессии. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
курс лекций, добавлен 14.10.2017Розглядання існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління і особливостей їх застосування, визначення теоретичної і практичної цінності та недоліків економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 24.02.2014Расчет задач межотраслевого баланса с помощью электронной таблицы Excel. Создание единичных, обратных и транспонированных матриц, вычисление вектора валовой продукции по отрасли, коэффициентов прямых и косвенных затрат и алгебраического дополнения.
контрольная работа, добавлен 10.04.2014Применение законов математического ожидания, равномерного распределения, дисперсии для измерения случайных величин температуры, давления. Определение граничных погрешностей термометра, манометра, класса точности и доверительного интервала для дисперсии.
контрольная работа, добавлен 05.03.2013Економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи. Визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують доходність та ризиковість здійснюваних вкладень і банківську ліквідність.
автореферат, добавлен 28.07.2014Оптимізація процесу формування кредитного портфеля за допомогою моделей кредитного менеджменту, з метою підвищення прибутковості банку. Побудова індексу кредитоспроможності на основі нечітких моделей для оцінки фінансового стану потенційних позичальників.
автореферат, добавлен 28.08.2015Рассмотрение методов оценивания матрицы корреспонденций на основе наблюдений за транспортными потоками и с учетом априорной информации. Проблемы транспортной модели на основе матрицы корреспонденций. Особенности модели в виде матрицы корреспонденций.
статья, добавлен 25.11.2016- 85. Факторный анализ эффективности использования основных средств в сельскохозяйственных организациях
Проведение исследования корреляционной модели взаимосвязи системы случайных величин. Применение корреляционно-регрессионного анализа результативности использования основных средств. Вычисление коэффициента износа активной части оборотных фондов.
статья, добавлен 28.04.2017 Решение экономических задач и построение полей корреляции гипотезы возможных форм связей. Определение параметров линейного уровня парной регрессии. Изучение влияния факторов на стоимость валового регионального продукта и построение линейных гипотез.
задача, добавлен 12.11.2012Структура моделі процесу прийняття рішень, що встановлює логічний зв'язок між локальними моделями розв'язання окремих задач при формуванні інвестиційного портфеля. Оцінка рівня капіталу, який необхідно виділити на формування портфеля цінних паперів.
автореферат, добавлен 22.06.2014Комплекс технических средств для транспортировки углеводородов шельфа Каспийского моря. Характеристики танкеров-претендентов. Вычисление грузовместимости и мощности танкера. Применение морских нефтехранилищ в танкерной, баржевой схемах транспортировки.
статья, добавлен 10.03.2018Изучение графического метода решения задачи по оптимизации кредитного портфеля. Проведение экономико-математического анализа оптимального плана задач линейного программирования. Метод планирования, модель Леонтьева и построение производственного баланса.
контрольная работа, добавлен 03.12.2012Рассмотрение рекомендаций по применению некоторых математических методов с целью оптимизации работы производственной коммерческой организации. Анализ решений по планированию производства продукции методами параметрического линейного программирования.
статья, добавлен 24.12.2020Исследование стандартной теоретической модели международной торговли. Применение модели экономического равновесия. Условия обоснованного распределения потребительских качеств атмосферного воздуха и зависимость цены качества от уровня дохода страны.
статья, добавлен 26.10.2010Маркетинговые модели принятия решений, теория ранжировок и рейтингов. Применение методов статистики нечисловых данных. Применение экономико-математического моделирования при решении практических задач маркетинга в области товаров народного потребления.
статья, добавлен 20.05.2017Ковариационная матрица вектора оценок параметров, применяемая в многомерном регрессионном анализе. Система одновременных взаимозависимых уравнений. Классификация переменных на эндогенные и экзогенные. Сущность и условия идентификации структурной модели.
контрольная работа, добавлен 24.10.2011Характеристика основных преимуществ и недостатков методики выбора рыночного портфеля в модели ценообразования активов. Перцептрон Розенблатта - самая простая форма нейронной сети. Исследование специфических особенностей ограниченной машины Больцмана.
дипломная работа, добавлен 30.12.2015Применение численных методов в математическом моделировании. Методы Рунге-Кутта, порядок использования. Аппроксимация и интерполяция данных. Постановка и алгоритмический анализ задачи. Описание математической модели и графическая схема алгоритма решения.
курсовая работа, добавлен 01.12.2012Применение методики для оценки зрелости процессов управления проектами по модели Project management process model. Совершенствование проектной деятельности в инженерно-строительной отрасли. Прогнозирование отклонений ключевых показателей бизнес-проекта.
статья, добавлен 26.04.2019Широкое применение матричных методов в экономической практике благодаря простоте формы и богатому экономическому содержанию. Типичные задачи, использующие понятие вектора и его свойства. Пример составления матрицы экономического спектра производства.
реферат, добавлен 23.04.2014Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.
учебное пособие, добавлен 27.11.2018Классификация и основные этапы эконометрического моделирования. Спецификация и структура модели, её применение в управлении. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. Главные особенности парного и линейно-парного регрессионного анализа.
курсовая работа, добавлен 30.03.2012Прогноз электропотребления установки на пять лет: предварительный анализ характера изменения наблюдений, составление матрицы структуры Х-регрессионной модели. Определение точечных и интервальных параметров; проверка статической состоятельности модели.
контрольная работа, добавлен 08.11.2012