Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены
Рассмотрение методологии оценки рыночного риска с упором на метод VaR. Разработка рекомендаций по комплексному применению Value at risk и инструмента наглядной зоны риска в процессе использования хозяйствующим субъектом в инвестиционной политике.
Подобные документы
Научные методы принятия решений, рекомендуемые в условиях риска. Процесс влияния риска на деятельность организации. Анализ принятия оптимального управленческого решения с учетом характера риска на примере организации ООО "Газпром трансгаз Томск".
курсовая работа, добавлен 25.01.2017Основные принципы и приемы управления риском. Методы предупреждения и снижения экономического риска, их характеристика и выбор. Страхование как инструмент снижения степени риска. Суть диверсификации, лимитирования деятельности, резервирования средств.
лекция, добавлен 30.09.2013Анализ рисков, связанных с реструктуризацией предприятий, осуществляемой в условиях нестабильной экономики и направленной на повышение эффективности деятельности предприятия за счет адаптации к внешней среде. Разработка рекомендаций по их устранению.
статья, добавлен 19.12.2017Статья посвящена актуальной теме общества – оценке рисков и моделям компенсации риска. Изучены методы компенсации риска, которые связаны с формированием систем предупреждения опасности и снижением негативных последствий наступления нежелательных событий.
статья, добавлен 20.07.2018Обоснование необходимости оценки степени риска предпринимательской деятельности в современной рыночной экономике. Понятие системы управления риском. Изучение методов и параметров определения вероятности наступления негативных событий для бизнеса.
реферат, добавлен 28.09.2013Изучение эволюции понятия риска предприятия, способов его оценки и методов управления. Краткая характеристика предприятия "Альтернатива". Оценка риска предприятия на основе показателей финансовой отчетности. Совершенствование методов минимизации рисков.
дипломная работа, добавлен 28.03.2015Избежание риска как метод повышения уровня ликвидности активов. Лимитирование концентрации риска. Сущность хеджирования. Принципы диверсификации. Защита имущественных интересов предприятия путем страхования рисков. Создание специальных страховых фондов.
контрольная работа, добавлен 26.01.2014Теоретические аспекты качественных методов определения и оценки финансового риска. Направления оценки несистематического риска предприятия. Схема воплощения рисков в плановые задания. Основные элементы системы управления рисками на примере ОАО "Урсабанк".
курсовая работа, добавлен 18.04.2011Риск как вероятность потери предприятием части своих ресурсов и недополучения доходов. Причины неопределенности и классификация рисков. Способы оценки степени риска. Леммы Маркова и неравенство Чебышева. Приемы, методы и политика управления риском.
курсовая работа, добавлен 21.01.2009Теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Сущность и классификация управленческих решений, виды рисков и неопределенностей при их реализации. Обоснованный выбор ценовой стратегии в условиях неопределенности и риска.
курсовая работа, добавлен 30.08.2017Определение риска как опасности потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов. Преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательской деятельности "Товарищества". Разработка концепта нового продукта.
контрольная работа, добавлен 09.05.2012Классификация рисков и потерь организаций. Ответственность и обязанности руководителя при выборе оптимальных управленческих решений. Анализ взаимосвязи риска и доходности. Сущность и функции страхования. Диверсификация, как метод снижения степени риска.
курсовая работа, добавлен 08.01.2011Причины негативного влияния на управление бизнес-процессами. Результаты либерализационных экономических реформ и негативные черты российской приватизации. Содержание и использование вероятностных понятий в методах анализа риска инвестиционных проектов.
статья, добавлен 16.08.2018Сущность инновационной деятельности предприятия. Статистические и экспертные методы оценки риска инновационных проектов. Диверсификация портфеля инновационных предприятий. Качественный и количественный анализ рисков инноваций для их прогнозирования.
статья, добавлен 13.02.2018Управленческое решение: понятие, виды, процесс и метод разработки и принятия, значение в деятельности предприятия. Понятие риска, причины возникновения и их сущность, меры по предупреждению и формирование стиля руководства. Принципы управления рисками.
курсовая работа, добавлен 17.06.2014Успешная экономическая деятельность современного автосервиса, функционирующего в условиях риска и неопределенности. Принцип учета управленческого риска. Информационная обеспеченность руководства. Механизм использования системы принципов управления.
статья, добавлен 26.03.2020Понятие, природа управленческих решений. Психологические аспекты их принятия, технология разработки и оптимизации. Возможности экспертных методов и информационных технологий при их выборе. Принятие решений в условиях риска, методы оценки их эффективности.
учебное пособие, добавлен 25.09.2017Определение инновационного проекта с наименьшей степенью риска при изменении главного календарного плана производства в соответствии с проектом. Основные причины опасностей производственно-технологического риска. Минимизация рисков разных типов.
статья, добавлен 02.11.2018Особенности управления качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР (Hazard analysis and critical control points). Выявление критических контрольных точек в производстве продуктов для устранения (минимизации) риска или возможности его появления.
статья, добавлен 14.03.2019Анализ и оценка рисков в процессе принятия и реализации государственных решений относительно стабилизации экономических отношений. Изучение методических подходов к анализу факторов риска инвестиционных проектов государственных программ мезоуровня.
статья, добавлен 07.04.2021Характеристика риска как возможной опасности потери и понятие неопределенности в деятельности предприятия. Методические основы принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Количественные и качественные методы оценки рисков.
курсовая работа, добавлен 10.02.2015Определение порядка учета факторов риска и неопределенности при принятии решений. Предполагаемая стоимость риска и построение матрицы управленческих решений, измерение размаха, отклонения и вариации неопределенности. Компромисс между риском и прибылью.
курсовая работа, добавлен 26.12.2012Основные понятия экономической безопасности предприятия, его индикаторы. Внешние и внутренние факторы риска компании. Изучение методов управления экономическими рисками: метод уклонения, локализации, диссипации (распределения) и компенсации риска.
реферат, добавлен 17.04.2010Управление риском как динамический процесс с обратной связью, при котором принятые решения должны периодически анализироваться и пересматриваться. Сущность и сравнительное описание методов переноса риска: хеджирование, страхование и диверсификация.
статья, добавлен 29.01.2019Суть риска и его воздействие на менеджмент предприятия. Факторы возникновения риска. Управление и идентификация риска. Организационно-экономическая характеристика ООО "Фокус". Факторы влияния на деловой риск. Автоматизация анализа инвестиционных рисков.
курсовая работа, добавлен 11.12.2016