Арбитраж на рынке опционов на основе подразумеваемой волатильности
Теоретические основы оценки опционов. Подразумеваемая и настоящая волатильность. Эмпирические исследования арбитражных возможностей. Построение арбитражного портфеля. Закон вычисления коэффициента дельта. Описание поведения цены базового актива.
Подобные документы
Відомості про підприємство ПАТ "Дельта Банк". Організаційна структура банку. Банківські послуги, що надаються комерційним банком "Дельта". Інформаційне забезпечення процесів управління. Організація фінансової роботи та характеристика фінансових ресурсів.
отчет по практике, добавлен 22.05.2013Теоретико-методологические основы сущности и оценки финансовой устойчивости банка и характер влияния диверсификации на деятельность банка. Построение эконометрической модели влияния диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость банка.
дипломная работа, добавлен 17.07.2020Понятие рынка ценных бумаг и особенности его анализа. Классификация и методы оценки инвестиционных рисков на финансовом рынке. Особенности управления деятельностью исследуемого банка на финансовом рынке. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
курсовая работа, добавлен 23.02.2018В данной работе рассмотрены теоретические основы и понятие кредитного портфеля. Проведен анализ структуры и динамики кредитного портфеля на примере коммерческого банка ПАО "Сбербанк". Выявление причины возникновения проблемной ссудной задолженности.
статья, добавлен 14.02.2025Разработка методики для оценки портфеля привлеченных ресурсов банковской организации на основе теории оптимальности. Содержание и классификация критериев оптимальности портфеля привлеченных ресурсов банка. Апробация предложенных критериев и показателей.
статья, добавлен 21.06.2021Теоретические основы формирования сбалансированного страхового портфеля. Основа обеспечения финансовой устойчивости страховой компании ООО "Росгосстрах". Сбережение первоначального уставного основного капитала и достижение наибольшей степени заработка.
дипломная работа, добавлен 16.06.2014Изучение теоретических аспектов кредитных рисков. Методы оценки риска кредитного портфеля банка в современной России. Характеристика комплексной оценки банковских рисков. Описание модели прогнозирования, проблем снижения и путей снижения кредитных рисков.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Теоретические основы системы ипотечного кредитования: понятие, принципы, востребованность. Анализ объема портфеля ипотечных кредитов, состава и динамики кредитного портфеля физических лиц, объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
статья, добавлен 14.12.2024Современная практика анализа банковской деятельности. Классификация методик анализа депозитного портфеля банка. Некоторые аспекты оценки депозитной политики и депозитного портфеля банков второго уровня Республики Казахстан, последовательность проведения.
статья, добавлен 16.02.2019Теоретические основы банковского кредитования и кредитных отношений в Республике Беларусь. Анализ качества кредитного портфеля юридических лиц. Перспективы развития кредитных операций в филиале 633 ОАО "АСБ Беларусбанк", направления их совершенствования.
дипломная работа, добавлен 25.11.2016- 61. Загадка премии
Понятие риска как одно из основополагающих для фондового рынка, его взаимосвязь с доходностью актива. Расчет коэффициента неприятия риска и его сравнение для Америки и России. Построение модели с учетом привычки агента и применение к ней метода GMM.
дипломная работа, добавлен 31.07.2016 Виды депозитарных расписок: ADR (американские), GDR (глобальные). Цели разработки программы выпуска ADR (GDR), причины их привлекательности для инвесторов. Понятие опционов и фьючерсов, их стоимость на торгах мировых организованных рынков и оборот по ним.
контрольная работа, добавлен 27.06.2013Теоретические основы формирования кредитного портфеля: сущность и понятие, классификация и его формирование. Анализ кредитного портфеля банка на примере сберегательного банка России. Мероприятия по повышению качества кредитного портфеля в стране.
курсовая работа, добавлен 27.05.2014Анализ проблемы обнаружения структурных сдвигов (скачков на основе модели GARCH) в данных на примере доходности акций некоторых компаний нефтегазовой отрасли РФ (Газпром, Роснефть, Башнефть) в период финансового и валютного кризиса 2007-2009 годов.
курсовая работа, добавлен 27.08.2016Основные количественные параметры рынка. Степень централизации ресурсов общества, их влияние на фондовый рынок. Динамика численности инвестиционных институтов России. Внебиржевой оборот акций и измерение волатильности. Проблемы брокеров-дилеров.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014Компенсация высокой волатильности нефтяных цен на мировых товарно-сырьевых биржах. Процесс окончания обращения на биржевом рынке стандартного срочного биржевого контракта. Дата экспирации фьючерсного контракта. Управлению открытыми фьючерсными позициями.
статья, добавлен 15.12.2020Сущность и теоретические основы перестрахования, характеристика и специфика его форм и видов. Правовые основы перестрахования, его оценка в России. Анализ выявленных недостатков перестрахования на страховом рынке, описание путей его совершенствования.
курсовая работа, добавлен 16.03.2015Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и модели формирования инвестиционного портфеля. Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии. Методический инструментарий для анализа, разработка портфеля ценных бумаг. Виды портфельных стратегий.
дипломная работа, добавлен 28.05.2018Обзор европейских IPO. Индекс рыночной волатильности. Объем размещения и количество сделок по бирже. Сделки IPO по секторам. Рынок в Соединенных Штатах Америки и Большом Китае. Анализ сделок по фондовым биржам. Об исследовании "Обзор рынка IPO в Европе".
статья, добавлен 09.10.2012Рынок валютных опционов и ценных бумаг. Контракт между покупателем и продавцом. Осуществление операций с опционными договорами на бирже. Паспорт сделки как основной документ валютного контроля. Порядок заключения внешнеторгового опционного контракта.
реферат, добавлен 21.01.2014Научно–теоретические исследования фондового рынка Украины, фундаментальный и технический анализ его информации. Обоснование выбора финансовых инструментов по формированию портфеля ценных бумаг. Характеристика ОАО "Укртелеком", "Борисполь" и другие.
практическая работа, добавлен 20.06.2010Анализ проблемы оценки качества кредитного портфеля коммерческих банков и особенности построения системы управления его качеством. Факторы, определяющие качество кредитования. Анализ подхода к формированию интегральной оценки качества кредитного портфеля.
статья, добавлен 02.06.2018Фондовая биржа, ее сущность, признаки и задачи. Биржа - рынок ценных бумаг для взаимных оптовых операций. Гласность и открытость биржевых торгов. Арбитраж - механизм для беспрепятственного разрешения споров. Кодекс поведения участников биржевой торговли.
реферат, добавлен 20.03.2009Анализ и оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk. Основные компоненты при вычислении данного показателя: необходимая длина временного интервала, а также доверительный уровень.
научная работа, добавлен 28.12.2010Обращение ценных бумаг в брокерской, депозитарной, регистраторской, трастовой, клиринговой и консультационной деятельности. Характеристика акций, облигаций, векселей, чеков, опционов, коносаментов и фьючерсов. Методы регулирования банковской деятельности.
курсовая работа, добавлен 04.03.2012