Арбитраж на рынке опционов на основе подразумеваемой волатильности
Теоретические основы оценки опционов. Подразумеваемая и настоящая волатильность. Эмпирические исследования арбитражных возможностей. Построение арбитражного портфеля. Закон вычисления коэффициента дельта. Описание поведения цены базового актива.
Подобные документы
Характеристика деятельности событийных хеджевых фондов в условиях непредсказуемости результатов тех или иных политических событий. Особенности стратегии получения сверхприбылей с ограничением рисков. Перспективы применения опыта бинарных опционов.
статья, добавлен 12.05.2018- 102. Торговые системы
Понятие торговой системы фондового рынка и ее основные формы и типы. Торговые системы эмиссионных ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов и других производных ценных бумаг. Способы и механизмы организации и совершения сделок купли-продажи.
реферат, добавлен 21.04.2012 - 103. Опцион колл
Определение опциона, его виды, схема и характерные параметры. Факторы определения рыночной стоимости опциона. Примеры проведения опционов колл, условия продажи и параметры доходности. Варианты развития событий при наступлении срока погашения опциона колл.
презентация, добавлен 01.11.2012 Выявление наличия/отсутствия эффекта толпы на российском рынке акций на разных временных интервалах, характеризующихся разными макроэкономическими условиями и инвестиционным климатом российской экономики. Характер влияния ликвидности, волатильности рынка.
диссертация, добавлен 18.07.2020Понятие и классификация кредитных операций, их экономическая роль. Сущность и необходимость кредитного портфеля. Состояние кредитного рынка в Республике Казахстан. Анализ кредитного портфеля АО "АТФ" банк. Особенности реализации кредитной политики банка.
дипломная работа, добавлен 24.04.2017Изучение различных моделей оптимизации портфеля ценных бумаг. Процесс выбора оптимального портфеля на основе рассмотренных моделей. Определение максимизации ожидаемого дохода при ограничении на общий объем инвестиций с помощью электронных таблиц Excel.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Понятие приемлемости финансового продукта или услуги для розничного клиента банка, критерии оценки приемлемости услуг на денежном рынке. Регулирование и надзор за правильным предоставлением банковскими учреждениями своим клиентам розничных услуг.
статья, добавлен 23.05.2013Теоретические основы кредитования физических лиц коммерческими банками. Современное состояние потребительского кредитования в ОАО "Ханты-Мансийский банк" и портфеля потребительских кредитов в Банке. Анализ качества портфеля потребительских кредитов.
дипломная работа, добавлен 23.11.2016Понятие фьючерсного контракта, его свойства, основные цели его заключения (хеджирование и спекуляция). Факторы, влияющие на цену фьючерсного контракта. Определение термина "опцион", его виды: биржевой и внебиржевой. Основные ценовые модели опционов.
контрольная работа, добавлен 22.03.2016- 110. Технология формирования и управления кредитным портфелем банка на примере ОАО "Сбербанк России"
Теоретические аспекты анализа кредитного портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля в ОАО "Сбербанк России". Этапы кредитного процесса. Управление кредитными рисками. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля.
курсовая работа, добавлен 08.02.2016 - 111. Оптимизация инвестиционных портфелей с учетом поведенческого восприятия денежно-кредитной политики
Оптимизация инвестиционного портфеля с использованием его коррекции на основе изменения показателей денежно-кредитной политики, доступных в СМИ широкому кругу инвесторов. Поведенческая модель выбора портфеля на основе стоимости акций на Московской бирже.
статья, добавлен 03.10.2021 Стресс-тестирование российских банков для оценки их финансовой устойчивости при развитии кризисных явлений. Анализ оценки уровня экономической безопасности коммерческих банков и эффективности работы банковского сектора Кабардино-Балкарской Республики.
статья, добавлен 29.04.2017Ценная бумага как объект оценки, ее свойства и характеристики, нормативно-правовое обоснование данного процесса, его этапы и особенности. Теоретические основы доходного подхода. Применение метода дисконтирования денежных потоков к оценке ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 30.10.2012Производные финансовые инструменты, их надежность и перспектива развития в России. Роль и функции биржи. Фьючерсы и операции с ними. Структура фьючерсного рынка. История возникновения рынка срочных и опционных сделок. Виды опционов и операции с ними.
курсовая работа, добавлен 16.03.2015Определение стоимости материального и финансового актива. Четыре основных фактора, влияющих на базисную модель оценки стоимости ценных бумаг. Расчет цены облигации. Особенности акций и их оценка. Определение и измерение дохода и риска инвестиций.
курсовая работа, добавлен 26.12.2013Теоретические основы исследования банковской конкурентоспособности и эффективности кредитных организаций на рынке финансовых услуг. Эмпирический анализ прибыльности, ликвидности и конкурентоспособности коммерческого банка с помощью факторного анализа.
дипломная работа, добавлен 11.07.2016Теоретические основы функционирования платежной системы на основе пластиковых карт, эволюция развития такой системы расчетов. Инфраструктура обслуживания пластиковых карт на российском рынке. Их виды и основные схемы проведения банковских операций.
курсовая работа, добавлен 21.04.2013Виды ценных бумаг. Сравнение понятий акций и облигаций, их отличительные черты и классификация. Определение нарицательной, эмиссионной, рыночной, балансовой стоимости и цены реальной продажи акций. Особенности формирования инвестиционного портфеля.
реферат, добавлен 30.05.2017- 119. Кредитный риск
Исследование особенностей и причин возникновения кредитного риска. Характеристика аспектов его оценки. Основы риска кредитного портфеля банка. Рассмотрение методов управления ими. Критерии кредитоспособности заемщика. Методика оценки банков США.
курсовая работа, добавлен 18.03.2014 Экономическая сущность ценных бумаг. Их виды и формы выпуска. Характеристика акций, облигаций, долговых обязательств, векселей, форвардных и фьючерсных контрактов, опционов, варрантов, чеков. Участие ценных бумаг как товара в гражданском обороте.
реферат, добавлен 16.11.2009Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Портфель ценных бумаг: содержание, цели, принципы формирования. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Волатильность и дюрация облигаций. Понятие, основные требования к бизнес-плану и его структура.
учебное пособие, добавлен 07.05.2015Сущностные характеристики кредитного портфеля ООО "Банк Корпоративного Финансирования", его место и значение в системе финансового управления. Анализ оценки кредитоспособности заёмщика и пути ее усовершенствования. Системы показателей оценки доходности.
дипломная работа, добавлен 28.09.2011Теоретические основы и анализ операций российских банков на фондовом рынке, их взаимосвязь. Условия выпуска и обращения ценных бумаг. Проблемы и перспективы проведения операций банками на рынке ценных бумаг. Выпуск собственных долговых обязательств.
контрольная работа, добавлен 11.05.2009Понятие ипотеки и её правовая природа. Предмет залога и виды имущества не возможные для заложения, процесс приватизации. Особенности правового режима недвижимости и его регулирование. Основания возникновения ипотеки. Судебная практика арбитражных судов.
курсовая работа, добавлен 27.01.2013Обоснование применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ. Построение и характеристика модели оценки теоретических значений спредов CDS для банков из группы развивающихся стран БРИКС, CDS на долг которых не торгуются на рынке.
статья, добавлен 10.09.2016