Арбитраж на рынке опционов на основе подразумеваемой волатильности
Теоретические основы оценки опционов. Подразумеваемая и настоящая волатильность. Эмпирические исследования арбитражных возможностей. Построение арбитражного портфеля. Закон вычисления коэффициента дельта. Описание поведения цены базового актива.
Подобные документы
Рассмотрение основных способов страхования рисков: банковские гарантии, взаимная договоренность участников сделки, односторонние действия одного из партнеров. Изучение содержания защитных оговорок, валютных опционов и фьючерсов (срочная сделка на бирже).
статья, добавлен 19.05.2010Изложение основных теоретических предпосылок формирования портфеля ценных бумаг. Рассмотрение принципов формирования инвестиционного портфеля. Конструирование на основе стратегии дивидендной доходности портфеля ценных бумаг и расчет его доходности.
дипломная работа, добавлен 12.05.2014Роль биржевых сделок в обеспечении общественных потребностей и экономической деятельности. Основные характеристики, преимущества и недостатки сделки на наличный товар. Оценка вариантов использования опционов. Характеристики расчетов по биржевым сделкам.
презентация, добавлен 29.11.2016Изучение услуг фондовой биржи по организации торгов с учетом требований участников рынка и их клиентов, нацеленных на получение прибыли. Анализ рынка фьючерсов и опционов, порядка формирования Реестра Заявок, продажи ценных бумаг, находящихся в залоге.
реферат, добавлен 27.11.2011История и сущность биржевой деятельности. Характеристика опционов, хеджирования, фьючерсных и форвардных контрактов. Оценка зарубежного опыта создания фондовых рынков. Порядок биржевой торговли ценными бумагами. Функции дилеров и брокеров. Виды сделок.
курсовая работа, добавлен 28.04.2011Особенности биржевых и внебиржевых рынков ценных бумаг. Сделки с реальными товарами и виды цен на них. Понятие фьючерсных операций и опционов. Стоимость ценной бумаги, ее курс и факторы, определяющие его. Определение доходности операций с векселями.
контрольная работа, добавлен 26.01.2009Особенности различных видов производных и международных ценных бумаг. Основные отличия, характеризующие операции, проводимые с производными ценными бумагами. Характеристика опционов, фьючерсов и депозитарных расписок как производных ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 20.09.2011Разработка аналитической системы идентификации и прогнозирования ситуации на фондовом рынке. Свойства изменения цены актива во времени. Методы скользящей средней и скользящей линейной регрессии. Использование данной модели с системами интернет-трейдинга.
статья, добавлен 28.04.2014Изучение сущности понятия ценных бумаг. Их классификация по видам и функциям. Характеристика доходности и рисков портфеля ценных бумаг. Анализ его типологии. Обзор стратегий поведения инвестора при формировании портфеля, и оптимизации его активов.
курсовая работа, добавлен 14.04.2013Функции и значение рынка ценных бумаг. Понятие и классификация ценных бумаг, оценка их доходности. Состав портфеля ценных бумаг банка, принципы его формирования и оценка эффективности. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе теории портфеля.
дипломная работа, добавлен 04.06.2014Изучение биржевых и внебиржевых инструментов для прогнозирования наступления рискового события. Характеристика мер минимизации и предотвращения валютных рисков: страхования рисков и валютных оговорок. Анализ хеджирования с использование валютных опционов.
контрольная работа, добавлен 20.02.2012Общая характеристика опционов: их понятие, основные виды ("пут" и "колл"). Права владельцев опционами. Опционы на акции, на индекс, на фьючерские контракты, процентные, валютные, внебиржевые и др. виды. Характеристика опционных контрактов (сделок).
реферат, добавлен 07.06.2015Понятие и классификация ценных бумаг, анализ оборачиваемости акций, бессрочных облигаций и опционов, их значение на фондовых биржах. Характеристика бескупонных ценных бумаг, роль банков как кредитных организаций и их государственное регулирование.
курсовая работа, добавлен 09.10.2014Теоретические основы деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Законодательно-правовые основы деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Проблемы и пути совершенствования работы коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 10.06.2020Способы оценки кредитного портфеля в мировой банковской системе. Формы и методы управления кредитным портфелем банка. Кредитный мониторинг, как метод контроля качества кредитного портфеля банка. Методы оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка.
курсовая работа, добавлен 11.09.2010Исследование основной методики оценки результативности портфеля ценных бумаг. Расчет коэффициента покрытия внезапного оттока депозитов. Определение эффективности инвестиционных операций коммерческих банков. Анализ использования портфельной теории.
статья, добавлен 28.05.2017Теоретические основы формирования депозитной политики коммерческого банка, сущность, роль, цели и задачи; классификация депозитов. Разработка и реализация депозитной политики коммерческого банка, методика оценки, анализ стоимости депозитного портфеля.
дипломная работа, добавлен 16.02.2010- 93. Оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний
Построение модели эволюции цен основных ценных бумаг на финансовом рынке. Анализ европейского опциона на покупку с платежным обязательством. Исследование непараметрической схемы качественной оценки параметров обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна.
статья, добавлен 30.05.2017 Понятие и экономическая природа валютных рисков. Поиск путей снижения и исследование экономических инструментов снижения валютных рисков таких как диверсификация, страхование, хеджирование с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, свопов и опционов.
дипломная работа, добавлен 25.05.2015- 95. Управление портфелем ценных бумаг с использованием моделей со скачками и статического хеджирования
Современные подходы к управлению валютными рисками. Методы статического хеджирования и особенности российского срочного рынка валют. Примеры построения реплицирующих портфелей из опционов на фьючерсный контракт на курс доллар – российский рубль.
статья, добавлен 12.01.2018 Значение коммерческих банков на рынке ценных бумаг, его функций, факторов, которые влияют на формирование данного портфеля. Анализ динамики удельного веса портфеля ценных бумаг в активах банковского сектора и его объем в кредитных организациях с 2010г.
статья, добавлен 11.11.2018Теоретические основы оценки ликвидности баланса коммерческого банка. Анализ динамики роста капитала АБ "Киевская Русь", уровня инвестиций в государственные ценные бумаги. Структура кредитного портфеля банка, перечень услуг, предоставляемых населению.
курсовая работа, добавлен 21.05.2014Характеристика деятельности событийных хеджевых фондов в условиях непредсказуемости результатов тех или иных политических событий. Особенности стратегии получения сверхприбылей с ограничением рисков. Перспективы применения опыта бинарных опционов.
статья, добавлен 12.05.2018- 99. Торговые системы
Понятие торговой системы фондового рынка и ее основные формы и типы. Торговые системы эмиссионных ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов и других производных ценных бумаг. Способы и механизмы организации и совершения сделок купли-продажи.
реферат, добавлен 21.04.2012 Выявление наличия/отсутствия эффекта толпы на российском рынке акций на разных временных интервалах, характеризующихся разными макроэкономическими условиями и инвестиционным климатом российской экономики. Характер влияния ликвидности, волатильности рынка.
диссертация, добавлен 18.07.2020