Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу
Основная сущность и понятия модели Гарри Марковица. Особенность измерения доходности и риска. Характеристика математического способа нахождения оптимального портфеля. Анализ субъективного и объективного подходов к построению распределения вероятностей.
Подобные документы
Способы нахождения первоначального опорного и оптимального плана для линейного программирования при решении экономических задач. Ознакомление с основными подходами и методами математического поиска способов минимизации затрат торгового предприятия.
курсовая работа, добавлен 30.11.2013Аналіз принципу формування портфеля проектів видобувної компанії орієнтованого на отримання оптимальних фінансових результатів при допустимому корпоративному рівні ризику інвестиційного капіталу. Аналіз доцільності включення нових проектів до портфеля.
статья, добавлен 11.07.2018Определение оптимального плана производства электронных реле. Способы оптимизации инвестиционного портфеля. Разработка методов оптимизации использования земель, основываясь на анализе прошлогоднего рынка зерновых. Максимизация прибыли универмага.
курсовая работа, добавлен 29.10.2018Анализ существующих источников привлечения средств в инвестиционно-строительную деятельность. Разработка классификации девелоперских компаний в зависимости от способа привлечения инвестиций. Анализ особенностей реализации портфеля проектов девелопера.
автореферат, добавлен 07.04.2018Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Способы формирования портфеля ценных бумаг. Схема предоставления субъектами Федерации налоговых льгот. Определение оптимального срока реинвестирования вложенных средств.
контрольная работа, добавлен 01.09.2014Изучение понятия риска деятельности на рынке ценных бумаг, как возможности отклонения финансового результата от его ожидаемого значения. Рассмотрение возможностей снижения риска инвестирования в акции российских предприятий посредством диверсификации.
статья, добавлен 28.04.2014Принципы формирования инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Портфели ценных бумаг, освобожденных от налога, состоящий из ценных бумаг государственных структур и состоящий из ценных бумаг отраслей промышленности.
контрольная работа, добавлен 07.09.2011Методика разрешения детерминированной задачи оптимального управления методом динамического программирования. Определение и оценка доходности проектов в зависимости от вложений. Анализ безусловной оптимизации. Определение и оценка максимального дохода.
задача, добавлен 15.06.2015Выбор альтернатив оптимального достижения целей. Интерпретация принципа эффективности как распределения ограниченных средств, которые ведут к оптимальному достижению поставленной цели. Сущность и основные факторы интенсификации расширенного производства.
статья, добавлен 24.01.2018Понятие прибыли как экономической цели и основных показателей деятельности фирмы. Анализ предельного дохода и предельных издержек фирмы. Определение оптимального объёма производства. Исследование особенностей монетаристской и кейнсианской теории денег.
реферат, добавлен 19.11.2011Планирование доходности портфеля недвижимости и его оптимизация. Защита капитала от инфляции за счет инвестиций в объекты недвижимости. Собственный капитал инвестора и его перераспределение между альтернативными активами и пассивами, ставка доходности.
реферат, добавлен 02.04.2015Сущность понятия и причин возникновения неравенства доходов. Основная характеристика дифференциации прибыли населения. Особенность измерения уровня бедности в Российской Федерации. Главный анализ государственного механизма перераспределения выручки.
курсовая работа, добавлен 08.03.2015Анализ существующего состояния и перспектив развития систем управления жилищно-коммунальным хозяйством в России и за рубежом. Разработка практических и методических рекомендаций по формированию оптимального портфеля энергоэффективных технологий.
автореферат, добавлен 25.09.2018Сущность и классификация финансовых рисков банка. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска с использованием Vector Auto Regression (VaR)-модели и процедур имитационного моделирования на примере отдельного кредитного портфеля банка.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Роль и виды конкуренции, ее сущность и тенденции развития. Формы синтеза конкуренции и монополии. Понятие олигополии и модели поведения на рынке. Выбор оптимального объема производства и доминирующей фирмы, схема картеля, максимизирующего прибыль.
дипломная работа, добавлен 07.07.2010Проблемы управления рисками на предприятии. Понятие и сущность риска. Анализ проблем управления рисками на современном российском предприятии. Организационная характеристика предприятия. Расчет эффективности инвестиционного портфеля и управление рисками.
курсовая работа, добавлен 05.04.2020Непараметрическое точечное и интервальное оценивание характеристик распределения вероятностей (математического ожидания, медианы, дисперсии) по выборке результатов измерений. Исследование среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации.
статья, добавлен 20.05.2017Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений на основе анализа состояния и тенденций изменения абсолютных и относительных показателей деятельности. Формирование модели планирования оптимального развития предприятия.
контрольная работа, добавлен 20.11.2012Построение вариационного ряда и определение медианы и эмпирической функции распределения. Расчет исправленного среднего квадратического отклонения. Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии.
контрольная работа, добавлен 16.12.2018Основные подходы к управлению товарными запасами предприятия. Проблема завышения норм резервного запаса сырья и комплектующих. Роль планирования на предприятии. Правила формирования оптимального портфеля товаров. Нюансы расчета норм резервных запасов.
статья, добавлен 23.12.2008Анализ существующих и потенциальных конкурентов предприятия. Наличие и оценка влияния товаров-заменителей. Исследование портфеля бизнес-единиц и портфеля продукции. Расчет маржинальной прибыльности услуг. Целевые группы потребителей и покупателей.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Разработка математической модели, отражающей суть проекта в производстве на прединвестиционной фазе. Анализ систематического варьирования независимых переменных задачи в условиях нахождения оптимального решения. Поступления и выплаты денежных средств.
статья, добавлен 20.07.2016Аналіз стану конкуренції на ринку транспортних послуг. Розробка та застосування інструментів сегменто-орієнтованого управління перевезеннями вантажів залізничним транспортом. Формування оптимального "портфеля" доходів, їх планування та прогнозування.
статья, добавлен 22.08.2017Розгляд практичних рекомендацій щодо управління ресурсами портфеля інноваційних проектів розвитку суб’єктів господарювання. Інформаційно-аналітичне забезпечення удосконалення процесів прийняття рішень у процесі реалізації портфеля інноваційних проектів.
статья, добавлен 09.05.2018Составление оптимального плана, обеспечивающего наибольшую прибыль производству. Главная особенность построения математической модели. Характеристика границ области допустимых решений. Анализ постановления транспортной задачи методом потенциалов.
контрольная работа, добавлен 16.04.2016