Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу
Основная сущность и понятия модели Гарри Марковица. Особенность измерения доходности и риска. Характеристика математического способа нахождения оптимального портфеля. Анализ субъективного и объективного подходов к построению распределения вероятностей.
Подобные документы
Анализ кластерного подхода с позиций изучения инновационных процессов, обеспечивающих эффективную адаптацию экономической системы к изменяющимся рыночным условиям. Выбор оптимального набора параметров модели; оценка характеристики связности и синергетики.
статья, добавлен 15.03.2013Общая характеристика предприятия, правовая основа финансовых вложений. Особенности подготовки "портфеля" акций, их учет у эмитента и инвестора. Методы определения их доходности. Нововведения в учете ценных бумаг. Пример расчета прибыльности акций фирмы.
дипломная работа, добавлен 22.10.2009Поняття інвестиційного портфеля, його види, принципи формування та кількісний склад. Оптимізація співвідношення між ризиковими та безризиковими фінансовими інструментами в інвестиційному портфелі. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.
курсовая работа, добавлен 16.10.2011Истоки и суть хозяйственного риска. Обзор основных видов потерь: материальных, финансовых, денежных, временных. Потери в финансовом предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки. Построение кривой распределения вероятностей получения прибыли.
контрольная работа, добавлен 18.03.2012Понятие субъектов инвестиционной деятельности, их свойства и правовое положение. Субъекты инвестиционного права (инвесторы), заказчики, подрядчики и иные пользователи объектов капитальных вложений. Определение ожидаемой доходности портфеля за год.
контрольная работа, добавлен 12.02.2015Характеристика бухгалтерской и экономической прибыли. Основная сущность и функции предпринимательства. Анализ факторов воздействия предпринимателя на потребителя. Развитие концепций риска и неопределенности. Особенность теории нововведений Й. Шумпетера.
курсовая работа, добавлен 21.01.2015Решение задачи линейного программирования графическим и симплексным методом. Определение минимальных затрат на производство продукции с помощью способа множителей Лагранжа. Особенность построения начального плана средством северо-западного угла.
контрольная работа, добавлен 04.03.2018Экономическая сущность и функциональные характеристики системы инвестиционного проектирования в строительстве, ее организация и систематизация бизнес-процессов. Оценка уровня риска портфеля девелоперских проектов инвестиционно-строительного предприятия.
автореферат, добавлен 21.01.2018Сучасний стан і тенденції розвитку ринку транспортних послуг Харківської області у сфері вантажних та пасажирських перевезень. Модель комплексної оцінки стратегічної привабливості бізнес-портфеля підприємства, його оптимальний вибір на поточний період.
автореферат, добавлен 19.07.2015Необходимость разработки методических документов, в которых были бы определены механизмы, методика и порядок составления планов восстановления платежеспособности через механизм финансово-экономической экспертизы. Параметры оптимизации налогового портфеля.
статья, добавлен 06.09.2018Основная характеристика реальных и финансовых инвестиций компании. Главная сущность капитальных вложений. Особенность инвестиционного риска в строительном бизнесе и методы борьбы с ними. Анализ экономической эффективности капиталовложений предприятия.
контрольная работа, добавлен 30.07.2015Возможные сочетания диапазонов внешних и внутренних факторов кредитоспособности с целью определения группы риска невозврата кредита. Пути повышения общего потенциала кредитоспособности за счет оптимального распределения ограниченных внутренних ресурсов.
автореферат, добавлен 02.09.2018Процес оптимізації асортиментного портфеля м’ясопереробного підприємства. Аналіз динаміки структури асортименту відповідно до запитів споживчого ринку. Розрахунок узагальнюючого показника щодо обсягів виробництва та доходу кожної асортиментної групи.
статья, добавлен 13.11.2017Ознайомлення з економічним змістом інвестиційного портфеля підприємства. Аналіз інвестиційних портфелів підприємств за основними ознаками: типу інвестицій у структурі портфеля, структури фінансування, впливу на стабільність функціонування підприємства.
автореферат, добавлен 28.03.2016Выбор фирмой оптимального объема производства. Сравнение общей выручки и общих издержек, а также маржинальной выручки и маржинальных издержек для определения оптимального объема производства. Максимизация прибыли конкурентной и неконкурентной фирмами.
презентация, добавлен 23.04.2015Решение задачи по оптимизации продуктового портфеля диверсифицированной компании. Особенности применение кластерного анализа в целях пересмотра стратегии диверсификации и отказа от производства ряда продуктов в связи с изменением рыночной ситуации.
статья, добавлен 21.06.2018Определение термина "риск" и возможностей измерения риска посредством введения нового понятия "масса риска" как динамического значения, которое позволяет управлять риском с другой степенью эффективности с использованием экономико-финансовых инструментов.
статья, добавлен 01.09.2018Суть имитационного моделирования. Анализ риска проекта методом сценариев. Технология расчетов в среде Excel. Особенности имитации с "Генератором случайных чисел" и статистики: итог эксперимента. Проблема формирования структуры портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 02.10.2009Инвестиционный портфель, его понятие, типы, цели формирования, способы оптимизации. Деятельность и особенности инвестирования ОАО КБ "Севергазбанк", стратегия формирования его фондового портфеля. Условия привлекательности компаний для финансовых вложений.
курсовая работа, добавлен 24.09.2009Розроблення теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо оцінки ризиків експортоорієнтованого портфеля продуктових інновацій. Обґрунтування коефіцієнтів ризику продуктів машинобудування, що мають стратегічне значення для економіки України.
статья, добавлен 27.09.2013Влияние степени сложности сделки на выбор оптимального контракта. Обязательность передачи агентом права контроля над своими действиями принципалу как ограничивающий фактор. Согласование способа реализации контракта, точных сроков его исполнения, цены.
реферат, добавлен 11.03.2017Роль и задачи транспортировки в логистике. Правовое регулирование международных перевозок. Логистическая инфраструктура в России и за рубежом. Разработка оптимального способа международной доставки грузов. Расчет заказа, выбор маршрута и посредников.
дипломная работа, добавлен 18.08.2018Главная особенность снижения экономической выгоды вследствие роста затрат на текущую деятельность предприятия. Основная характеристика диверсификации как способа снижения риска деятельности организации, принимающегося на основе коэффициента корреляции.
статья, добавлен 29.06.2017- 124. Рынок ценных бумаг
Портфель ценных бумаг как совокупность ценных бумаг и финансовых активов, принадлежащих инвестору. Портфель, состоящий из ценных бумаг государственных структур. Два основных типа портфеля. Формирование инвестиционного портфеля, принцип консервативности.
реферат, добавлен 03.06.2012 Анализ чистой приведенной ценности проекта и внутренней нормы рентабельности. Применение вероятностной модели, основанной на теории риска и установления риска и надежности данного проекта. Распределение вероятностей чистой приведенной ценности проекта.
статья, добавлен 01.03.2019