Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу
Основная сущность и понятия модели Гарри Марковица. Особенность измерения доходности и риска. Характеристика математического способа нахождения оптимального портфеля. Анализ субъективного и объективного подходов к построению распределения вероятностей.
Подобные документы
Характеристика особливостей та науково-практичного змісту системи оптимального функціонування економіки. Визначення місця системи оптимального функціонування економіки в економічній теорії. Розробка моделей і основних механізмів господарського розвитку.
статья, добавлен 30.01.2017Характеристика особливостей та науково-практичного змісту системи оптимального функціонування економіки. Визначення місця системи оптимального функціонування економіки в економічній теорії. Розробка моделей і основних механізмів господарського розвитку.
статья, добавлен 04.03.2019Характеристика проблеми появи великої кількості брендів у різних секторах економіки, що стало причиною зростання ринків та боротьби підприємств за потенційних споживачів на ринку. Дослідження стратегій для побудови стійкої архітектури портфеля брендів.
статья, добавлен 11.05.2021Влияние субъективного благополучия на выбор профессии. Методика исследования субъективного благополучия научно-педагогических работников на основе анализа и синтеза апробированных методик, измеряющих данный аспект воспроизводства человеческого капитала.
статья, добавлен 23.02.2021Истоки и сущность хозяйственного риска. Потери в производственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Основные показатели риска и методы его оценки. Построение кривой вероятностей. Расчет технико-экономических показателей предприятия.
курсовая работа, добавлен 11.03.2013Спрос на услуги доставки товара от продавца к покупателю. Обзор алгоритмов построения оптимального маршрута, сравнительный анализ алгоритмов поиска оптимального пути. Глобальная система координат. Программные средства для построения маршрута.
статья, добавлен 29.03.2019Анализ показателей финансового состояния предприятия и угрозы банкротства. Определение оптимального объема производства: условия производства, классификация затрат, построение экономико-математической модели. Факторы производственного риска, его оценка.
курсовая работа, добавлен 14.02.2010Факторы и способы снижения предпринимательского риска. Вопросы классификации и способы измерения. Показатели риска и методы его оценки, способы построения кривых вероятностей возникновения потерь. Страхование, лимитирование и резервирование средств.
курсовая работа, добавлен 29.03.2015Рассмотрение ключевых вопросов, связанных с разработкой инвестиционной стратегии холдинга и формирования оптимального портфеля проектов с учетом включения в него проектов M&A. Оценка эффективности управления холдингом при принятии стратегических решений.
статья, добавлен 02.11.2018Проблема дохода как одна из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности предприятий. Кредитный, процентный и валютный риски. Оценка риска дебиторской задолженности. Прогнозные оценки значений доходности и вероятностей их осуществления.
статья, добавлен 27.05.2017Вивчення передумов, чинників та тенденцій розвитку нафтогазового комплексу України, окреслення основних проблем його функціонування і виявлення перешкод подальшого розвитку. Розрахунок структури оптимального портфеля цінних паперів за моделлю Квазі-Шарпа.
статья, добавлен 11.05.2018Формирование инвестиционного портфеля. Воздействие инфляции на стоимость доходности ценных бумаг. Виды акций, облигаций. Анализ и оценка эффективности использования собственности капитала предприятия. Динамика и структура показателей прибыли, ее факторов.
курсовая работа, добавлен 01.04.2018Основная задача портфельного инвестирования. Особенности формирования инвестиционного портфеля, его задачи и функции. Исторические модели инвестирования. Основные типы портфелей, принципы разработки, содержание. Специфика управления портфелем инвестиций.
контрольная работа, добавлен 24.10.2012Исследование эффективных методов формирования портфеля предприятия в условиях многозадачности. Характеристика инструментария многоцелевой оценки инвестиционных проектов. Изучение примеров применения нечетких множеств при оценке инвестиционных проектов.
статья, добавлен 19.03.2018Единичная и кадастровая оценка стоимости земельных участков. Международная практика проведения оценки стоимости чистых активов банка. Оценка ссудного портфеля, его будущей доходности и отдельных видов ценных бумаг. Определение риска процентной ставки.
контрольная работа, добавлен 16.03.2014Процесс ценообразования на финансовых рынках, включая и валютный. Метод максимального правдоподобия, который позволяет найти параметры распределения заданной формы путём нахождения максимума функции правдоподобия. Торговое правило и результаты проверки.
дипломная работа, добавлен 27.08.2016Ознакомление со взглядами Вильфредо Парето – итальянского экономиста и социолога. Изучение его ценностных суждений. Определение понятия эффективности и Парето-оптимального состояния рынка. Рассмотрение условий обеспечения оптимальности по Парето.
реферат, добавлен 25.05.2021Понятие, сущность и принципы инвестиционной деятельности. Определение оптимального объема инвестирования. Альтернативные варианты оценки эффективности капиталовложений. Приемы и методы проектного анализа. Метод дисконтирования и показатели доходности.
реферат, добавлен 30.03.2017Обобщение базовых характеристик внутренней и внешней среды для формирования сбалансированного портфеля бизнесов. Комплексное изучение современных методов матричного анализа, применяемых в мировой практике. Условия сбалансированности бизнес-портфеля.
статья, добавлен 27.08.2016Структура инвестиций, доходность и риск. Привлечение иностранного капитала. Основные принципы построения портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Место инвестиций в экономике. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
контрольная работа, добавлен 15.06.2015Цели, методы, виды и принципы планирования. Выбор и разработка стратегии и портфеля инвестиционных проектов развития предприятия. Характеристика плановых нормативов и нормы. Структура и содержание бизнес-плана. Оперативный учет и контроль производства.
шпаргалка, добавлен 27.01.2013Шкалирование случайных величин. Законы и моменты распределений дискретных случайных величин. Односторонние и двухсторонние значения вероятностей. Распределения выборочных значений параметров нормального распределения. Статистики таблиц сопряженности.
контрольная работа, добавлен 02.02.2010Определение понятия оптимальности. Рассмотрение необходимых условий использования оптимального подхода к планированию и управлению. Народно-хозяйственный и социально-экономический критерии оптимальности, критерий по Парето. Выбор "цена" и "качество".
реферат, добавлен 26.10.2014Рассмотрение предмета теории вероятностей. Наивероятнейшее число наступлений события в независимых испытаниях. Дискретные величины и их виды. Законы распределения дискретных случайных величин. Сущность закона больших чисел и его значение в статистике.
курс лекций, добавлен 04.12.2014ценка эффективности производства подразделения и формирование модели оптимального плана развития коммерческого предприятия с учетом тенденций изменений производственной деятельности. Ресурсные ограничения, эффективность и рентабельность производства.
курсовая работа, добавлен 29.03.2009