Моделювання вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулса
Розгляд рівняння Блека-Шоулса і побудованої на його основі диференціальної стохастичної моделі ціни опціону європейського типу. Визначення функції ціни опціону. Умова вартості опціону в момент реалізації акції. Точність розв’язку поставленої задачі.
Подобные документы
Приведення моделі економічної динаміки у вигляді нелінійної динамічної системи, на основі моделі Курно і Стакельберга. Розробка моделі конкурентних і коопераційних взаємодій для аналізу ринків праці і капіталу, динаміки інноваційно орієнтованих фірм.
автореферат, добавлен 30.07.2014Інтервал монотонності функції, порядок та методи його визначення. Дослідження функції на екстремум (найменше значення), його головні етапи та призначення, інструменти та шляхи. Визначення інтервалів опуклості, ввігнутості, та точки перегину функції.
контрольная работа, добавлен 08.12.2010Методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей в економіці. Алгоритмічні (імітаційні) моделі та виробничі функції. Моделі поведінки споживачів та виробників. Мікроекономічне моделювання банківської діяльності. Модель міжгалузевого балансу.
учебное пособие, добавлен 04.05.2017Здійснення узагальнення динамічної моделі міжгалузевого балансу, що враховує випуск по кожному технологічному укладу та дозволяє формувати інвестиційну політику для покращення технологічної структури економіки. Представлення динамічної моделі Леонтьєва.
статья, добавлен 08.04.2019Розробка математичної моделі в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою під час сушіння. Алгоритм знаходження розв’язку систем диференціальних рівнянь з частинними похідними дробового порядку, його програмне забезпечення.
автореферат, добавлен 28.03.2016Розробка економіко-математичного інструментарію для ефективного вирішення інвестиційних проблем. Розгляд задачі моделювання процесу оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів. Аналіз сценаріїв реалізації проектів для різних економічних ситуацій.
статья, добавлен 28.01.2017Математична структура імітаційних моделей. Класифікація моделей за різними ознаками. Основні етапи процесу імітації. Порядок постановки імітаційної задачі, формулювання моделі та оцінка її адекватності. Організаційні питання імітаційного моделювання.
реферат, добавлен 07.04.2011Опис різновидів економіко-математичних моделей. Постановка та розв’язання транспортної задачі лінійного програмування за допомогою методів північно-західного кута, мінімального елементу, апроксимації Фогеля та потенціалів. Програмна реалізація моделі.
курсовая работа, добавлен 03.01.2010Технологічний розвиток підприємств - умова підвищення матеріального добробуту суспільства. Функціональне рівняння для математичного запису принципу оптимальності Беллмана. Розрахунок грошового потоку проекту експлуатації нового транспортного засобу.
статья, добавлен 03.01.2019- 110. Економіко-математичне моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми
Моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми за критерієм максимізації ринкової вартості. Розрахунок оптимальної структури капіталу фірми "VTC Telecommunications Joint Stock Company", аналіз п’ятьох інвестиційних проектів.
автореферат, добавлен 24.06.2014 Структура лінійного цифрового адаптивного динамічного багатовимірного фільтра на основі апроксимації невідомої вагової функції об'єкта багаточленами. Вплив на точність роботи фільтра кількості спостережень за об'єктом. Вибір апроксимуючих багаточленів.
автореферат, добавлен 24.07.2014Етапи проведення математичного моделювання стратегічного розвитку підприємства. Визначення оптимального рівня розвитку торговельних підприємств за критеріями прийняття рішень в умовах невизначеності на основі теорії ігор та задач лінійного програмування.
статья, добавлен 26.08.2016Розгляд можливостей та особливостей імітаційного моделювання складних систем на прикладі економічних процесів. Моделювання імітаційної моделі ринкових процесів з використанням системної динаміки та агентного моделювання. Динамічна модель поставок.
статья, добавлен 17.04.2024Методика математичного моделювання інформаційно-фінансових процесів на основі кредитів з частковими внесками, розв’язання практичних проблем прийняття рішень з консолідації кредитів для різних ринкових умов нарахування процентів та простих і змінних норм.
автореферат, добавлен 22.02.2014Моделювання процесу вибору оптимальної альтернативи на основі методу експертних оцінок. Побудова альтернативного прогнозного графу, який є відображенням множин умов. Математичні моделі якісного та кількісного аналізу для отримання прогнозних оцінок.
дипломная работа, добавлен 28.02.2016Інформаційна технологія предметно-орієнтованого математичного моделювання. Порівняльний аналіз властивостей класів інструментів з функціональністю засобів DSMM. Розв’язання оптимізаційної задачі вибору найбільш ефективної інформаційної технології.
статья, добавлен 14.09.2012Методи математичного моделювання динамічних систем зі змінною структурою технічного призначення. Орієнтація на використання ефективних числових методів, інтегрування диференціальних рівнянь. Алгоритми й комп’ютерні програми аналізу перехідних процесів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Визначення сутності та особливостей процесу моделювання, місця моделювання в системі економічних наук. Дослідження типів моделей та етапів процесу моделювання. Систематизація типів моделей і видів функцій, які застосовуються у прикладній економіці.
лабораторная работа, добавлен 01.11.2016- 119. Економіко-математичне моделювання процесів управління проектами на основі теорії нечітких множин
Процес управління проектами в умовах трансформації економіки, його особливості, пов'язані з нестабільністю середовища, у якому вони реалізуються. Методи та алгоритми, що реалізують комплекс моделей управління проектами на основі теорії нечітких множин.
автореферат, добавлен 25.04.2014 Точкові рівняння залежності границі міцності при стисненні асфальтобетону від параметрів: в’язкості дьогтю, концентрації активатору, полімеру в бітумі та температури експлуатації асфальтобетону. Розрахунковий алгоритм визначення геометричної моделі.
статья, добавлен 28.10.2016Створення конструктивних засобів математичного та комп’ютерного моделювання оптимізації розміщення класу неорієнтованих двовимірних (2D) геометричних об’єктів. Моделювання основних обмежень задач розміщення: обертання, зони заборони та неперетин об'єктів.
автореферат, добавлен 25.08.2015- 122. Основи економетрики
Суть лінійної регресії. Критерій Фішера і його розрахунок. Загальна дисперсія, її зміст та визначення. Розрахунок коефіцієнта еластичності товарообігу. Вплив зростання ціни на товарообіг. Закон спадання граничної продуктивності капіталу та праці.
методичка, добавлен 10.11.2017 Обчислення можливої значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі за допомогою статистичного критерію Фішера. Розрахунок математичних дисперсій та інтервалів для оцінок залишків. Огляд моделювання коефіцієнтів еластичності регресора моделі.
лекция, добавлен 08.10.2013Можливості застосування інструментів математичного та комп’ютерного моделювання для комплексного вимірювання стійкості. Аналіз розробки специфікації дискримінантної моделі для Індексу людського розвитку на основі значущих чинників сталого розвитку.
статья, добавлен 27.08.2020Побудова і дослідження функції вигідності з грошовим та часовим аргументами й розробка економіко-математичних моделей (страхування активу і ін.) прийняття фінансових рішень з використання двофакторної функції вигідності для суб'єктів господарювання.
автореферат, добавлен 06.07.2014